Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти связи взялись откуда не возьмись на Sample и давай меняться в сторону будущего? Или они возможно зародились до Sample и плавненько так до туда развились и потому они будут какое-то время в том или ином виде и до Sample и после. ? Хорошо забудем про "до Sample", и возьмем так : берем период 5 месяцев, обучаем советник 1,2,4,5 месяц, это Sample. 3 месяц это ООS. Такое имеет право на жизнь?
Наша задача найти закономерности, а не подогнать советник с избыточным количеством степеней свободы под кривую. OOS служит для того что бы нам хоть как-то отличать одно от другого. На самом деле вслепую и "до" и "после" неправильно. Период обучения был UPтренд, на ООS пусть даже "после" выпал DOWNтренд. ООS слив. ТС в топку, а дальше будет снова вверх, и ТС может и показала бы себя хоть куда. Короче, каждый заблуждается в меру своей "особоодаренности".
Но да это все мимо темы, а по теме, как для меня и для тех, кто спрашивает "чем метод отличается от скрещивания двух разных ТС, подогнанных на разных интервалах?" подход конечно не нов. Но я уверен для кого-то он может открыть "целый мир", как когда-то мир нейросетей был открыт для меня, вообщем-то совсем не нейросетевым советником AI этого же автора, посылающего всех в Job'у)
Собственно, я высказался не просто так - "для красного словца". Основные идеи по выявлению закономерностей были высказаны мною в ветке "Где грань...", а предшествующие им соображения ещё раньше в разных ветках.
Но забавность ситуации заключается в том, что именно вчера (до активицации в нескольких ветках Решетова) я озвучил конкретный метод (несколько отличный от Решетова), позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой, причем присутствует возможность выявления нескольких закономерностей одновременно (количество ограничивается только лишь возможностями железа и объёмом доступной истории для анализа). Озвучил местному уважаемому форумчанину в личной беседе (если он посчитает нужным, подтвердит факт наличия метода).
К сожалению не умею торговать кривой профита/эквити. Научите? Честно не догоняю.
Без проблем:
Вообще, важно понимать, что ТС (хоть мультивалютная) - это тоже фин. инструмент, которым можно точно также торговать, как классическим ФИ.
... я озвучил конкретный метод ... позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой, причем присутствует возможность выявления нескольких закономерностей одновременно ...
Фишка в том, что по мере движения окна (интервал), даже когда наш набор ТС не меняется, весы плавают. Ну а еще и набор ТС меняться обязан.
Вот такую самоадаптирующуюся Супер-ТС и надо статистически исследовать.... но с моей точки зрения лучше все таки заниматься не подобной диверсификацией ТС ... а сразу переходить к поиску взаимосвязей в исходных данных - в ценовых ВР. И торговать именно эти взаимосвязи ...
Ссылку?
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
Собственно, я высказался не просто так - "для красного словца". Основные идеи по выявлению закономерностей были высказаны мною в ветке "Где грань...", а предшествующие им соображения ещё раньше в разных ветках.
Но забавность ситуации заключается в том, что именно вчера (до активицации в нескольких ветках Решетова) я озвучил конкретный метод (несколько отличный от Решетова), позволяющий однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой, причем присутствует возможность выявления нескольких закономерностей одновременно (количество ограничивается только лишь возможностями железа и объёмом доступной истории для анализа). Озвучил местному уважаемому форумчанину в личной беседе (если он посчитает нужным, подтвердит факт наличия метода).
Жалко ту ветку зафлудили до нельзя, там были обрывки толковых мыслей, теперь их и не найти то... Но ваши посты там я помню, хотя я там и не совсем соглашался.
И еще раз жаль, что вы не считаете возможным хоть в 2х словах озвучить придуманую методу "однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой". Ужель такая и секретная и однозначная? Может намекнете о чем речь?
Без проблем:
Вообще, важно понимать, что ТС (хоть мультивалютная) - это тоже фин. инструмент, которым можно точно также торговать, как классическим ФИ.
Подумаю-попробую. Вообще-то после оптимизации в верхних строках MT-оптимизатора скапливается хренова туча высококореллированных ТС. (если считать один эксперт с разными параметрами разными ТС). Есть на чём пробовать.
Основной вопрос: флет по профиту не окажется ли отсутствием прибыли? А то... просадки это конечно плохо.. но неплохо бы и прибыль иметь... :)
voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?
Как какие? Сдвинули окно и сделали тоже самое, что я написал после штанги.
Подумаю-попробую. Вообще-то после оптимизации в верхних строках MT-оптимизатора скапливается хренова туча высококореллированных ТС. (если считать один эксперт с разными параметрами разными ТС). Есть на чём пробовать.
Это совсем другое.