TSR - реанимация торговых систем - страница 8

[hrenfx]

MetaDriver:

Вапчета можно и второй пункт оспорить. Там нет линейности. Но я больше желаю по третьему пройтись.

Согласен на 100%, увлекся. Там линейности нет.

[hrenfx]

MetaDriver:

Советник дрянь, идея рабочая.

Так написал же почти сразу обобщение этой идеи. Там не идея рабочая, а метод подгонки не классический.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Так написал же почти сразу обобщение этой идеи. Там не идея рабочая, а метод подгонки не классический.

Неа. Подгонка там - шаблоннее не бывает. Предложен метод отфильтровывания "подгоночной компоненты". Путём взаимофильтрации торговых сигналов двух ТС подогнанных на разных участках временного ряда котировок.

[hrenfx]

Возможно, я Решетова не понял. Тогда прошу объяснить мне другим доходчивым языком, что за взаимофильтрация и за счет чего она получается?

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
...... что за взаимофильтрация и за счет чего она получается?

За счёт того, что сделки синтетическая (из 2 ТС) система совершает только по взаимному согласию двух сторон. Если противоречие - сделки отменяются.

int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}

[hrenfx]

Короче говоря предлагается следующее:

1. Находятся "оптимальные" условия закрытия сделок на двух интервалах одновременно. Эти параметры фиксируются.
2. Оптимизируется ТС (условия открытия) на первом интервале. Получили ТС1.
3. Оптимизируется ТС (условия открытия) на втором интервале. Получили ТС2.

Далее ТС1 скрещивается с ТС2 через фильтрацию: если сигналы у ТС1 и ТС2 совпадают - сигнал проходит, иначе - фильтруется.

Все правильно понял?

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

Короче говоря предлагается следующее:

1. Находятся "оптимальные" условия закрытия сделок на двух интервалах одновременно. Эти параметры фиксируются.
2. Оптимизируется ТС (условия открытия) на первом интервале. Получили ТС1.
3. Оптимизируется ТС (условия открытия) на втором интервале. Получили ТС2.

Далее ТС1 скрещивается с ТС2 через фильтрацию: если сигналы у ТС1 и ТС2 совпадают - сигнал проходит, иначе - фильтруется.

Все правильно понял?

Да.

// Всё, Иван, я уже носом клюю конкретно. Пошёл спать. Продолжим завтра.

[Yury Reshetov]

Figar0:
Сам советник может ничего не стоит, стоит идея, которую он демонстрирует и с этим он прекрасно справляется. Что еще требуется?

Советник не стоит вообще ничего, т.к. если внимательно ознакомиться с работой Р. Пардо, то такие системы сразу следует выкидывать на помойку, ведь ТС с двух попыток оба раза сливает на OOS

[Andrey Dik]

voltair:
Очень интересно! Если проблема установления закономерностей решена, то... прощай нестационарность ВР!? :) (В смысле - здорово!) Но что позволяет Вам утверждать об однозначности, т.е. результате обнаружения?

Почему прощай нестационарность? Нестационарность никуда никогда не денется. Именно поэтому грааль никогда не появится.

Figar0:

Жалко ту ветку зафлудили до нельзя, там были обрывки толковых мыслей, теперь их и не найти то... Но ваши посты там я помню, хотя я там и не совсем соглашался.

И еще раз жаль, что вы не считаете возможным хоть в 2х словах озвучить придуманую методу "однозначно устанавливать наличие найденных закономерностей ТСкой". Ужель такая и секретная и однозначная? Может намекнете о чем речь?

Действительно, было бы очень здорово, если бы модераторы почистили ту ветку. В ней есть достаточно информации, что бы делать далеко идущие выводы.

Эксперт, представленный в первом посте, относится к ТС первого типа (насколько я понял по коду), я же рассматриваю и работаю с ТСками исключительно второго типа.

[Avals]

Reshetov:
Советник не стоит вообще ничего, т.к. если внимательно ознакомиться с работой Р. Пардо, то такие системы сразу следует выкидывать на помойку, ведь ТС с двух попыток оба раза сливает на OOS

если советник ничего не стоит, то любые комбинации лузовых систем будут лузовыми. Это все равно что одно случайное блуждание другим фильтровать - все равно СБ получится. Хотя получится третье СБ, которое вполне может и вверх быть направлено чисто случайно.

Вот если хотя бы одна из скрещиваемых систем робастна, то может и иметь смысл. Тут надо сравнивать с простым портфелем из этих двух систем - что будет выгоднее и/или при каких условиях