Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
1. Когда мы видим, то что хотим увидеть - это подгонка.
2. Когда мы видим то, что не хотим видеть - это закономерность.
3. Когда мы не видим то, что хотим или хотим то, чего не видим - это уже грань. )))
чёт Вы совсем запутались, то Вам необходима статистика вопиющих причин непонятного поведения инструментов, то вот Вы опять на левой части графика прогнозы строите, попробуйде перенести своё изучение на правую часть графиков
ЗЫ: не хамите, я абсолютно трезв и мой ход мыслей повторяет Ваш стиль изложения закономерностей, не можете прямо и конкретно, на кой холивар развели на 3 страницы?
Да не излагал я закономерностей.Я привёл один из множества примеров, когда игнорируется совершенно по непонятным причинам некая информация, которая зачастую может разрулить непонятки.И не хамил я :о), я просто спрашиваю, почему вообще конфронтация? Всё и так понятно..
artikul 30.01.2011 00:17
.. простенько и со вкусом. +1
:о).. Для начала связать в один "букет".Выяснить корреляции за какой то разумный период и рассматривать в дальнейшем факторы в каждом отдельном случае.Речь идёт о технич. признаках.Фундамент можно даже не привлекать по известным всем причинам.
Вполне конструктивно. 100%. Но не в тему топика. Вам к Хренфиксу в ветку (для озабоченных мультимультивалюткой). Здесь про ГРАНЬ между подгонкой и оптимизацией.
игнорируется по непонятным причинам некая информация, которая зачастую может разрулить непонятки
дык Вы про психологию тоды талдычите ;)
это и есть человеческая сущность наделять непонятные явления неким тайным смыслом или постфактум искать первопричины
дык Вы про психологию тоды талдычите ;)
это и есть человеческая сущность наделять непонятные явления неким тайным смыслом или постфактум искать первопричины
Тэкс. Не знаю уж какое отношение имеет данный спор/холивар к поиску/рождению истины, но похоже мне таки удалось для себя обозначить ответ на тему топика.
Искомая грань находится в точке между левой и правой частями графика и определяется так:
Если данная-конкретная ТС, будучи оптимизирована на левой части графика статистически склонна* к "профитному хвосту"** на правой части графика - значит закономерность есть.
Иначе - беспонтовая подгонка.
// статистически склонна* - в данном контексте имеются в виду многократные (1)смещения временных границ оптимизации и (2)смена торговых инструментов
// "профитный хвост"** - "последействие". Статистическая плюс-профитность на примыкающем участке будущего.
Данное определение учитывает возможность существование как "вечных", так и временных закономерностей.
Обозначенная грань точна в качественном смысле. Далее - только количественные оценки (время жизни, степень проявленности и т.д.). Или мусорная корзина.
Да я в курсе.. Не буду этим заниматься. Я сконфигурировал в принципе мысль.Но пока комп не отличит кота от кошки по внешним признакам, этим мучиться бесполезно.А когда отличит, рынок будет иметь совершенно другой вид.. :о)
"Хвостовое последействие" - для оптимизированных ТС явление настолько распространённое, что даже демонстрировать влом.
Не обнаружить его фактически можно только если гоняться не за профитом, а за доказательством невозможности существования закономерностей.
Удачи.
Думал, думал и выдумал: А не лежит ли поиск закономерностей несколько "глубже" подгонки? Поясню на примере эксперимента который я веду. Есть нейросетка которую я использую. Обычно я ее обучаю час-два. Где-то 30-50% процентов результатов успешно проходят форворд тесты (1/6 от периода обучения) . Проблема их выявить, простая угадайка в данном случае работает против меня. Попробовал обучать 4 часа, - печалька, лишь где-то 20% успешных форвордов. Вывод: переобучаемся, пошла подгонка. Расстроился и.... решил продолжить обучение. 12 часов, теже 20 процентов. 24 часа, снова 20%, но заметил, они проходят форварды лишь немногим хуже периода обучения. Раньше даже лучшие результаты демонстрировали некое заметное снижение результативности, причем эти 20% оказались фактически лучшими результатами обучения из всех наборов. Раньше они были размазаны примерно равномерно среди прочих. Стало интересно. Провел обучение почти 72 часа на текущий момент. О чудо. из 200 лучших результатов, больше 123 проходят успешно форвард тестирование. Можно пытаться профитно играть в угадайку.
Увеличение времени обучения вело к постепенному улучшению результата на Sample периоде. Что естественно. Результат за 72 часа превзошел результат за 2 часа более чем в 4 раза. Результат OOS тоже в конечном счете улучшился, но о постепенности тут говорить не приходится, был очевидный провал.
__________
О чем это говорит?
Грустный и очевидный вариант: О несовершенстве методики обучения и перегруженнности НС) Классический ГА грузноват для обучения НС, но да там есть чего подкрутить.. Много свободы у НС, входы НС тоже явно избыточны и не все достаточно информативны, НС достаточно много их "исключила" в процессе обучения. Можно также поэкперементировать и с архитектурой.
Оптимистичный и возможно преждевременный: ТС способная своим "нутром" выявить закономерности, просто "обязана" это сделать, что бы достичь своего лучшему результата на периоде обучения. Разумеется, если эти закономерности значимы для этого результата.
Тэкс. Не знаю уж какое отношение имеет данный спор/холивар к поиску/рождению истины, но похоже мне таки удалось для себя обозначить ответ на тему топика.
Искомая грань находится в точке между левой и правой частями графика и определяется так:
Если данная-конкретная ТС, будучи оптимизирована на левой части графика статистически склонна* к "профитному хвосту"** на правой части графика - значит закономерность есть.
Иначе - беспонтовая подгонка.
// статистически склонна* - в данном контексте имеются в виду многократные (1)смещения временных границ оптимизации и (2)смена торговых инструментов
// "профитный хвост"** - "последействие". Статистическая плюс-профитность на примыкающем участке будущего.
Данное определение учитывает возможность существование как "вечных", так и временных закономерностей.
Обозначенная грань точна в качественном смысле. Далее - только количественные оценки (время жизни, степень проявленности и т.д.). Или мусорная корзина.
Согласен на 100%.
Герасим вкладывает несколько иное понятие в подгонку, как в поиск закономерностей, уравнивая их, тем самым стирая грань, а они как раз и отличны тем, что при подгонке на истории - на форварде система льет, но при "настройке" на реальную закономерность на периоде оптимизации - форвард профитный (хотя бы до 25% периода оптимизации).
Это как раз та самая грань и есть, о чем Вы написали. Другой вопрос, как не превратить поиск ("настройку на") реальной закономерности в подгонку по истории -
здесь уже зависит и от времени оптимизации, шага изменения входных параметров, подготовки входных параметров и т.д., каждый кто в теме знает и ориентируется...
Повторюсь - по этому вопросу ("как...) можно подробнее здесь глянуть.