Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если в самой схеме кто-то найдет неточности, сообщите, плиз...
Размеры поставил истинные, но все равно мутное изображение. В отдельном окне - четкое.
если всместо "тестовые прогоны" сделать "тестовый прогон" то обе схемы идентичны:
но можно оставить и "прогоны" только их должно быть на порядок меньше чем прогонов на оптимизации. Чем меньше, тем лучше (меньше вероятность подгонки). Лучше все же 1 прогон. Поэтому разница вариантов кол-ве прогонов OOS. На второй схеме он только один. Это лучше с т.з. подгонки, но несколько хуже с т.з. того что проверяется только один сет (ФН). Тут ведь еще важно чем отличаются сеты - если разница между ними в периоде машки например, то конечно смысла тестить OOS несколько сетов нет. Но если разница более глобальная - например способ сопровождения позиции, то смысл может и быть. Тогда можно пойти и на дополнительный риск подгонки (по сравнению с одним прогоном OOS). Некоторые опты могут быть использоваться так, что при различных их значениях будут принципиально разные системы и прогонять на OOS их имеет смысл отдельно, а не выбирать один ФН
P.S. а "точка G" - это там где я подумал? :) Тогда схема обретает новый смысл)))
3)Что Вы в десяти последовательно идущих OOS увидите чудесного, чего не сможете увидеть в момент 2Н ? Напоминаю, это центральный вопрос....
Итак, что я увидижу чудесного, чего не смогу увидеть в момент 2Н?
Не деля 8 месяцев на части, в момент 2H с неплохими результатами могут фигурировать сеты дающие рост на первых 6 месяцах и просто "не сливающие" на следующих двух, или УЖЕ сливающие немного. Как вы их будете отфильтровывать? И кстати почему не написано ничего про момент 2H? "Анализ результатов и критериальный отбор сетов"? Смотря на кривую баланса/эквити? Хм. Долго.
Беря же из 8 месяцев прогон на 6-ти, можно выбрать сеты дающие стабильный рост с нужными характеристиками. Следующий OOS прогон на 2 месяцах отсеет из них те, которые не дают рост с нужными характеристиками на этих 2-х месяцах(периоды взяты из схемы, для разных стратегий количество времени нужно разное). Соответственно, я утрирую конечно, но 10 последовательных идущих OOS даст нам проверку нужных характеристик качества роста на 10 участках, что, приблизит нас к искомой цели - поиска и подтверждения стабильной системы на всех дискретных участках, а не на огромном промежутке времени.
Преимущество в времени поиска. И качестве поиска.
Итак, что я увидижу чудесного, чего не смогу увидеть в момент 2Н?
Не деля 8 месяцев на части, в момент 2H с неплохими результатами могут фигурировать сеты дающие рост на первых 6 месяцах и просто "не сливающие" на следующих двух, или УЖЕ сливающие немного. Как вы их будете отфильтровывать? И кстати почему не написано ничего про момент 2H? "Анализ результатов и критериальный отбор сетов"? Смотря на кривую баланса/эквити? Хм. Долго.
Беря же из 8 месяцев прогон на 6-ти, можно выбрать сеты дающие стабильный рост с нужными характеристиками. Следующий OOS прогон на 2 месяцах отсеет из них те, которые не дают рост с нужными характеристиками на этих 2-х месяцах(периоды взяты из схемы, для разных стратегий количество времени нужно разное). Соответственно, я утрирую конечно, но 10 последовательных идущих OOS даст нам проверку нужных характеристик качества роста на 10 участках, что, приблизит нас к искомой цели - поиска и подтверждения стабильной системы на всех дискретных участках, а не на огромном промежутке времени.
1) Про качество пока не будем, а вот про преимущество по времени поиска - гениально.
Вы предлагаете 10 раз остановиться, 10 раз проанализировать сеты и т.д. и т.п
В конце пути Вы уже забудете - куда шли! ))
.......................................
2) Все описанные вами "прелести" я так же (даже еще проще) легко увижу в точке 2Н при этом не делая 10!! остановок на этом пути. Плюс появляются ещё некоторые возможности. )
............
Так что Ваш ответ -- НЕ зачёт.
если всместо "тестовые прогоны" сделать "тестовый прогон" то обе схемы идентичны:
но можно оставить и "прогоны" только их должно быть на порядок меньше чем прогонов на оптимизации. Чем меньше, тем лучше (меньше вероятность подгонки). Лучше все же 1 прогон. Поэтому разница вариантов кол-ве прогонов OOS. На второй схеме он только один. Это лучше с т.з. подгонки, но несколько хуже с т.з. того что проверяется только один сет (ФН). Тут ведь еще важно чем отличаются сеты - если разница между ними в периоде машки например, то конечно смысла тестить OOS несколько сетов нет. Но если разница более глобальная - например способ сопровождения позиции, то смысл может и быть. Тогда можно пойти и на дополнительный риск подгонки (по сравнению с одним прогоном OOS). Некоторые опты могут быть использоваться так, что при различных их значениях будут принципиально разные системы и прогонять на OOS их имеет смысл отдельно, а не выбирать один ФН
P.S. а "точка G" - это там где я подумал? :) Тогда схема обретает новый смысл)))
1) Вячеслав, как всегда, с Вами не поспоришь. Полностью согласен.
Только -- всё это видно из точки 2H. Согласитесь из настоящего прошлое видится отчетливо, хотя и всеми по разному ;-))
........................................
2) ))) Про point G -- чуть позже, когда появится ответ на поставленный вопрос....
lasso:
Все описанные вами "прелести" я так же (даже еще проще) легко увижу в точке 2Н при этом не делая 10!! остановок на этом пути. Плюс появляются ещё некоторые возможности. )
Почему про качество не будем? А время зависит от того как вы в своей точке 2H оцениваете нужную выборку. Смотря на все кривые баланса? Это дольше чем критериальная фильтрация. Вот вы выпытываете чудесность подходов у других, а сами загадками разговариваете... Взяли бы, да сразу вместо своей схемы на которую потратили уйму времени описали бы несостоятельность "трад. подхода" (кстати почему он традиционный?) и все прелести которые легко видятся вами в вашем подходе. Т.е. как из
lasso:
УЖОС! (как пишет В.В.) Сначала прочитав Ваш пост, я покрутил пальцем у виска, потом понял, что мы говорим о разных периодах.
У меня период оптимизации един и неделим.
-- отобрать все проходы оптимизации, в которых некий финальный отрезок (напр., 1/5 на рис. помечен сеточкой) удовлетворяет определенным значениям ПФ, ФВ или других параметро
Как вы их будете отфильтровывать ПФ и др. на участке 1/5? Они у вас отдельно считаются?
>>В конце пути Вы уже забудете - куда шли! ))
Спорно. Я написал же что, это приблизит нас к искомой цели - поиска и подтверждения стабильной системы на всех дискретных участках, а не на неделимом куске оптимизации как у вас.
Да, хотел тот же вопрос задать: почему ты считаешь, Виталий, что то, что ты описал, - традиционная схема? Ссылочку не подкинешь?
Если нет, то "традиционным" условно можно назвать то, что описано у Пардо. Но там посерьезнее, между прочим.
Говорим про осы-шмосы, семплы-мемплы, а никто ни слова не сказал, а возможно ни у кого и мысли не возникало, а применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы? Я задал вопрос Решетову, подводящей к этой теме, но он не посчитал нужным ответить.
Попробуем разобраться.
По времени нахождении в рынке каждого отдельного трейда (именно каждого отдельного, так ТС может вести несколько параллельных трейдов одновременно) ТС-ки можно разделить на два типа:
1. ТС с заранее неизвестным временем каждого трейда. К этому типу относятся все ТС, в которых заранее не известно, когда будет следующий сигнал на вход в трейд (и будет ли он вообще) и в некоторых системах заранее не известно, когда будет сигнал на выход.
2. ТС с заранее известным наперед максимальным временем трейда. К этому типу относятся системы, в которых сигнал на вход имеется строго периодично, на каждом баре например, или в определенный день недели в определенное время. На выход сигнал так же всегда есть, он не может не есть, так как заранее определен максимальный срок жизни каждого трейда. Условием выхода из трейда может быть окончание срока, или достижение стопов.
Какие мысли возникают, если делить ТС на такие типы? Что из этого следует, в рамках топика? Послушаю мнения, а потом выскажусь сам.
Всегда ли нужен OOS если форвард тестирования показали хорошие результаты?
То есть мы отбираем наилучший опт с in-sample и в бой.
Всегда ли нужен OOS если форвард тестирования показали хорошие результаты?
То есть мы отбираем наилучший опт с in-sample и в бой.
Да, хотел тот же вопрос задать: почему ты считаешь, Виталий, что то, что ты описал, - традиционная схема? Ссылочку не подкинешь?
Если нет, то "традиционным" условно можно назвать то, что описано у Пардо. Но там посерьезнее, между прочим.
1) Это всего лишь подхваченный термин для разделения понятий. Подхватил здесь второй пост снизу.
2) Я готов спорить, обсуждать, учиться у Пардо, у Решетова и т.д., у кого угодно.
Но для этого необходимо четко дать определения понятиям (ввести стандарт, наш ISO, если хотите...)
Может создать ветку типа "Глоссарий. Определения основных понятий на этом форуме."? Сначала обсудить, потом внести утвержденные определения в топ.
.........................
Что-то я не встречал дискуссий про профит фактор. Обсуждается лишь его полезность, его применение и т.д. Почему?
Потому что существует общепринятое определение.
А выражение "OOS" каждый применяет как ему вздумается. Уже даже мелькало про "десять подряд идущих OOC".
Плюс путаница с местом на шкале времени: это реальное будущее, или виртуальное(участок истории)
И при этом каждый прав.
...........................
Вот joo задал интересную задачку.
Но толку не будет в обсуждениях до тех пор, пока у каждого будут свои "осы-шмосы".
имхо.