Рыночные закономерности
- www.mql5.com
А каким это макаром типичные индикаторы могут помочь в торговле? Перед ответом подумайте объективно над механизмом ценообразования.
Думал уже много, сотни индюков перепробовал, возможно тысячи, чем больше думаю и изучаю тем всё становится ещё туманеей. По началу казалось всё просто.
Вот по поводу «каким макаром» как раз и интересно подытожить. Макаром всё таки или нет? Я пока к сожалению с трудом могу понять целиком как например MACD или стохастик прогнозируют сами по себе без влияния всех причин, это лучше монетки или также и вообще в принципе возможен ли прогноз выше 50%. Таких качелей с мнением по такому простому вопросу я нигде не наблюдал кроме как в трейдинге. То да то не то да то нет… Такое ощущение что всё связанное с рынком даже закономерности о рынке также штыняет как котировки. Но истина то одна, любые её вариации-ложь. Вот и хочу наконец выяснить.
На самом деле теперь хочется на уровне математических закономерностей подбить основные типы рыночных взаимосвязей, без конкретных индюков и их модиффикаций. Например «тренд(t)>>>тренд(t+1)», «флет(t)>>>флет(t+1)», то есть неэффективность инерционного типа, или «тренд ФИ1>>>трендФИ2», или какие то в разумной степени статистически обоснованные паттерны, то есть if(F(X(t-n,…,t)*P (t-n,…,t)))>>>UP\DOWN, ну типа если некая функция от скалярного произведения весового вектора на прайсовый перешла некий порог то ожидается движуха туда или обратно с той или иной вероятностью…
В общем хочется обобщить в некую галерею закономерностей. Кластерезовать, усреднить сократить избыточные и тп. Цель уменьшить гиганский объём всякой алхимии, которая меня лично напрягает, чувствую себя глупым и неспособным объять необъятное. А такая карта поможет разобраться и успокоиться. Уже год как когда мысли заходят о трейдинге, хотя это бывает и не часто, то помышляю разложить по полочкам самую основу.
Чисто на уровне временных рядов, без быче\медвежей свистопляски, забубонов и характеров конкретных ФИ, корзин и тп. По идее сам анализ должен выделить доминирующие и ведомые, структурные и элементарные.
Потому что я который раз уже порываюсь торговать и сразу в интерфейсы лукаюсь всякие мелочи и отвлекаюсь от того что не разобрался с фундаментом. Ну естественно лажаю и забиваю на время, но потом интерес всё же опять берёт вверх. Вот хочу поставить все точки над и.
Эту ветку читал, её концентрат. Вам лично отдельный респект, за то что не варитесь в собственном соку, а транслируете знания.
Наверняка меня не достаточно точно поняли, о моих намерениях. Попробую с другой стороны…
Нужен как бы каталог статистических достоверных взаимосвязей между временными рядами и набор способов их поиска. Самые самые самые грубые наброски, без спредов, свопов, проскальзываний, комиссий, кухонных приколов и тп.
Предположить что условия идеальны, какие есть взаимосвязи в чистом виде и как они ищутся, самые типичные взаимосвязи и самые типичные способы поиска.
Я по профессии дизайнер(2д, 3д, анимация и тп). Я бы хотел намалевать структуру корневой системы основ трейдинга. Обозначить самую базу. Думаю все понятно что без хорошего фундамента надстройки и обработки ничего путного не принесут. Это я понял на собственной шкуре. В дизайне дело обстоит по другому, можно лепить заплатку на заплатке и что то в конце да выйдет, но с трейдингом вижу что не так. Наказание более суровое за такую ленность мысли.
Прочитал достаточно книжек и посмотрел видях, но как будто именно о самом главном все избегают говорить, все в частности сразу лезут, в интерфейсы в модификации миллионный раз всем извесных принципов, выдавая их за ноухау, этих частностей в любом месте разбираться на всю жизнь, даже в частностях частностей тоже самое, они фрактальны как рынок, куда ни глянь всё безмерно по вариативности и нюансам. Оп! И год потратил на придурошные бездумные тесты непонимая, а была ли вообще вероятность успеха у такой системы и являлся ли этот успех чемто объективным а не просто случайностью…Надо бы поточней целиться с чем разбираться чтоб незавязнуть на вечно в бесммыслеце.
Короче! Хочу сделать галерею неэффективностей.
Вариант на обсуждение первой самой самой самой очевидности:
TREND(t-n,..,t)>>>TREND(t,..,t+m)
Движение в прошлом повышает вероятность движения в будущем.
Вот от таких простых до посложнее сделать подборочку, а затем разложить по ним основные типы стратегий и посмотреть какие к какому типу принадлежат, какие смеси, какие вообще безпонтовые и тп.
pantural:
...Самые самые самые грубые наброски, без спредов, свопов, проскальзываний, комиссий, кухонных приколов и тп....
Не порите чушь. Топикстартер, не тратьте время на это мракобесие.
Речь шла не о ветке, а о инфе в конкретном посте на другом форуме по приведенной ссылке.
«Найти то не зная что» это видимой как раз мой случай.
А по поводу нюансов форумного общения, фильтрации флуда и прочее, честно говоря на дизайнерских форумах шлака куда больше как мне показалось, всё таки псевдо-богемные приближённые более женоподобны и сварливы, а трейдеры из за риска трезвее мыслят(ИМХО), бабки одупляют видимо… В общем меня не волнует сильно флуд. Главное чтоб среди него была крупица истины.
Не порите чушь. Топикстартер, не тратьте время на это мракобесие.
Почему же мракобесье? Замечательная точка отсчета! Давайте прикинем, для начала совсем вообще, как её можно сконцентрировать в набор по возможности строгих умозаключений. Которыми можно обрабатывать временные ряды и делать прогнозы.
1)Три типа трендов.
Довольно спорно, на мой взгляд. Можно и на 2, можно и на 5 и на 10 тоже можно. Тысячи крупных и сотни тысяч мелких воздействий идёт на цену, потоком торговых приказов, которые основаны на произвольном прогнозировании, тысячи стратегий, все таймфреймы и тд и тп. Распределение близко к нормальному по большинству параметров. На 3 типа делить как то неохота. Я не понимаю в чем смысл. Отвергаю.
2)Три фазы первичного тренда из той же оперы. Притянуто за уши.(ИМХО)
3)Рынок учитывает все новости. Да, логично. Это своего рода ратификация ТА, но неболее.
4)ФИ и их корзины скореллированны. О!!! Вот это масштабная мысль! Будем разбираться как именно, и какие есть общие способы отыскать самые значимые взаимосвязи, по возможности опираясь только на цВРы без дополнительных разъяснений желательно. Это потому что если информацмя публична то очевидна она полностью срезанна, обглодана и вычещена до блеска, то есть ничего не осталось, вся сила в методах поиска, точнее в кирпичиках таких методов, сами методы финализировать не будем, так как это равносильно испортить идею, но конструктор обсудить можно.
5)ВР объёма дополняет прогноз. Тоже гуд. Как по мне вообще нужно найти способ оценить количественно как вся доступная информация может быть связанна с исследуемым ВР. И использовать все данные, с определённым порогом конечно.
6)Однозначный сигнал о прекращении, это субъективно очень. «Однозначность» однозначности рознь, это как её определить, короче не согласен.
Ну и главный Доу принцип о том что рынок с большей вероятностью сохранит состояние чем резко изменит. Что тренд статистически продолжится более вероятно.
В принципе есть уже над чем подумать, как это оформить в краткие формальные утверждения и внести их в галерею.
Отлично! Начало положенно, думаю мы справимся!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем здраствуйте. Я Пантурал.
Третий раз я уже пытаюсь обосноваться на Форексе, чувствую что в этом что то есть, но жизнь гнёт свою линию, и дальше слива 2-х депо по 200$ дело не доходило. Судя по всему сейчас ситуация куда лучше чем 4 года назад, по крайней мере со спредами очень всё стало вау кул!(oh my god! It is the pantural! wow!)
Уже некоторое время, когда выкраиваю свободную минутку, сюда заглядываю. Пока автоматикой серъёзно не занимался. Да и в ручном трейдинге опыт маленикий, эпизодический. Зрею, созреваю, как сочный персик! Вот решил зарегаться и вступить в диалог. Прошу любить и жаловать. Я горячий кавказский парень, требую серьёзности и почтения.
Читал ветку Как написать робастного эксперта некоторые посты воодушевили провести расследование.
В частности хочется раз и навсегда определиться с тем что понимается под выражением «рыночная закономерность», её ещё называют «неэффективность», как я понял в том понимании что эффективность=случайность, соответственно Неэффективность=НЕслучайность. В общем ещё давно я сразу и без вникания в суть, как будто бы понял о чем речь, но сейчас я должен признать что перестал понимать, всё расползлось. Нужно собраться снова воедино.
Вот например товарищ черным по белому глаголит:
1(the pantural!)
Первое, с чего стоит начать написание робастого советника, это с поиска рыночных закономерностей.
Если закономерность, которую Вы выделили, действительно существует, она обязательно проявит себя на графике еквити, либо хотя бы статистически (для сбора статистических данных нужно использовать скрипты). Если "закономерность" в действительности представляет из себя ценовой шум, то на достаточно большой выборке она схлопнется в ноль, и преимущества не будет.
2. На начальном этапе также очень важно ограничится минимальными параметрами. Желательно убрать абсолютно все вспомогательные переменные, включая StopLoss и TakeProfit. Практика показывает - робастая стратегия генерирует прибыль и без защитных остановок и уровней прибыли, а вот стратегию торгующую шумом не спасут ни одни стопы.
3. Если выявленная закономерность подтверждается на предварительных тестах, строиться график перевеса. Делается это так, выход из сделки заменяется выходом по времени. Затем параметр, отвечающий за время удержания в сделке подвергается оптимизации, в итоге мы получаем некую зависимость эффективности стратегии (прибыльность) от времени ее нахождения в рынке. Экстремум этой кривой определит горизонт действия этой зависимости. Теперь у нас есть зависимость и время, в течении которого она действует.
4. Далее привлекается оптимизатор. Перебираются все возможные параметры и строится 2D или 3D поверхности типа прибыль - параметр. Если выпуклости поверхности имеют устойчивую структуру, то можно говорить о действительно надежном алгоритме.
5. Форвард тестирование. Правильное тестирование на OOS позволяет выявить подгонку стратегии под рынок и ошибки в ее разработке, а также убедиться в устойчивости заданной закономерности.
6. Далее все просто. Мы тюнингуем полученную стратегию. Добавляем в нее защитные остановки и пожеланию дополнительные правила, которые могут улучшить показатели стратегии. Главное не перестараться на этом этапе.
7. Окончательный вариант также должен подтверждаться на истории и проходить OOS.
8. Тестирование в режиме демо. Ищутся технические баги, исправляются неточности реализации. Подтверждается корреляция между тестерными и демо результатами.
9. Реал.
Есть ли процедура(метод, алгоритм) поиска таких закономерностей? Или это случайный перебор всех возможных комбинаций параметров индикаторов и построенных на них экспертов, свечных моделей и тп. И если эквити растёт и отличается от графика, то провозглашается найденной закономерность? Есть ли логика и план в этом?
Прошу высказаться без лишней скромности и стиснения, но без мемов и прочего шутовства плиз.