Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это шутка или ты на полном серьезе?
Сергей, ты тут периодически задаешь глубокомысленные вопросы с подтекстом. Это ты так шутишь или просто не понимаешь о чем речь ? :-)
Если ты сейчас начнешь мне доказывать, что бары - это наше все, а тики - это наше ничто, то я спорить не буду. Кто нашел в барах счастье тому тики не нужны. Это очевидная банальность. Однако, с точки зрения здравого смысла, тики содержат всю доступную информацию о текущем состоянии рынка. И обрезать эту информацию способом, который может удалить нужное, представляется несколько нелогичным.
Avals совершенно прав: если кто-то точно знает что ему нужно из потока тиков, то он может спокойно преобразовать тиковый поток к более удобному для него виду. Но утверждать что свечи, которые мне навязывает брокер в качестве представления истории рынка, это лучшее из лучших представление ... можно только из любви ... к брокеру. :-)
о том, что прогнозирование слишком общее понятие. Вот начинающие например, думают что нужно прогнозировать направление сделки для текущего момента. Мало ли чего можно прогнозировать? :)
а о чем думают законченные ...?
Вы о ком хотели спросить? :)
исходя из моей практики - вполне достаточно для тренда измерить например величину приращения цены за фиксированное время, или расстояние до экстремума. И такие простые вещи оказываются более робастны и профитны по сравнению с более извращенными вариантами. Определение тренда или флета не самое главное - это только фильтр и не основной. имха
Ну, может быть. Это зависит от конкретной стратегии. Бывают ведь и не сложное, но достаточно эффективные стратегии.
Ну, может быть. Это зависит от конкретной стратегии. Бывают ведь и не сложное, но достаточно эффективные стратегии.
имха, бывают только простые стратегии. А сложные это недоведенные до ума простые.
Я имел в виду математический аппарат. :-)
А главная стратегическая идея не проста, а очень проста - покупай дешевле, продавай дороже. :-)))
Сергей, ты тут периодически задаешь глубокомысленные вопросы с подтекстом. Это ты так шутишь или просто не понимаешь о чем речь ? :-)
Если ты сейчас начнешь мне доказывать, что бары - это наше все, а тики - это наше ничто, то я спорить не буду. Кто нашел в барах счастье тому тики не нужны. Это очевидная банальность. Однако, с точки зрения здравого смысла, тики содержат всю доступную информацию о текущем состоянии рынка. И обрезать эту информацию способом, который может удалить нужное, представляется несколько нелогичным.
Avals совершенно прав: если кто-то точно знает что ему нужно из потока тиков, то он может спокойно преобразовать тиковый поток к более удобному для него виду. Но утверждать что свечи, которые мне навязывает брокер в качестве представления истории рынка, это лучшее из лучших представление ... можно только из любви ... к брокеру. :-)
Юрий, периодически мы все глубокомысленно вопрошаем и могу смело предположить, что если бы ты все понимал, - вряд ли бы ты тут тусовался, если бы конечно не ставил просветительские цели перед собой :о). Понятно, что тики являются первоисточником (другого просто нет - это вообще не обсуждается, с этим никто не спорит если читать внимательно о чем пишут твои коллеги по вопрошайничеству), и совершенно понятно, что их нужно преобразовывать. Свеча - это одно из преобразований, самое простое, но кто тебе сказал, что я например, использую свечи? С чего ты решил, что кто то тебя заставляет их использовать?
Но если рассматривать первоисточник как таковой, то у него есть ряд существенных недостатков, которые вынуждают искать альтернативные подходы:
PS: Я ведь ранее написал про тики - ИМХО, специально выделил, чего тебе еще надо? Может лучше вернемся к теме и подумаем, как использовать Hu для целей прогнозирования, раз уж ты тут задал глубокомысленный вопрос, если ... не шутишь...? :о)
Абсолютно верно. Тем более, что разработчики особо гордятся своими успехами в фильтрации (сглаживании)...
Из аналов дискуссии Привала с Главой фирмы :
Renat 2010.05.24 14:35 #
Я утверждаю, что:
- время моделируемых тиков внутри минутки не имеет значения
- погрешности минимальные - статья как раз это показывает наглядно
А Вы все играетесь в идеализацию тиков. Хотя общаетесь с человеком, который лично написал входящие адаптивные фильтры для MetaTrader, работающие на сотнях брокеров. И эти фильтры ежедневно автоматически (нет внешних настроек) меняют свои параметры по десяткам и сотням символов так, что мало кто может предсказать все параметры по каждому символу.Кроме того, есть ручные настройки фильтрации в самом сервере, есть масса датафидов, написанных самими брокерами, есть горячая замена фидов - все это полностью убивает саму идею строить торговые стратегии на анализе микроособенностей взаимодействия тиков.
Наше видение объединяет точки зрения: трейдеров, брокеров, разработчиков и технической возможности. Без их учета нельзя создать сбалансированной информационно-торговой платформы. А мы это делаем уже в пятый раз.... и совершенно понятно, что их нужно преобразовывать. Свеча - это одно из преобразований, самое простое,
Золотые слова. Только одни преобразовывают их сразу своими методами, а другие используют предварительное преобразование в свечи, а потом уже все остальное. Я рад что мы друг друга понимаем.
PS: Я ведь ранее написал про тики - ИМХО, специально выделил, чего тебе еще надо? Может лучше вернемся к теме и подумаем, как использовать Hu для целей прогнозирования,
Это я с удовольствием. Я представляю себе только один вариант использования Херста: дифференциация трендовых и возвратных состояний для выбора подходящей стратегии. Т.е. ответ на сакраментальный вопрос как отделить тренд от флета.
Не верю в прогностические свойства Херста. Слишком много статистики требует.
А проблема "возвратный или персистентный", imho, не решается в рамках инфы только об одной валютной паре.