Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оно-то конечно, но только объемы данных, с которыми он работал, не идут ни в какое сравнение с теми объемами, которые потребовались при генерации СБ, чтобы достигнуть определенной точности и достоверности. Кроме того, размеры интервалов, на которые он разбивал ряд исторических данных, по отношению к приведенному в таблице 2 диапазону попадают в лучшем случае в средние. Действительно, если весь ряд целиком содержит 5 - 10 тысяч отсчетов, то на какие интервалы можно его резать ? А для таких интервалов даже для случайного ряда показатель Херста получается больше, чем 0.51. Если сравнивать это с 0.5, то память есть даже у СБ.
Нет, память у рынка безусловно есть. Вот только методы Петерса вызывают сомнения. В основном по трем пунктам: 1. Нет теоретической базы, которая бы давала основания и калибровку для сравнения результатов расчетов для разных случаев. 2. Использованные массивы данных слишком малы для обеспечения необходимого уровня достоверности результатов. 3. В своих рачетах Петерс смешал в кучу все фрактальные уровни и исходил из неявного предположения о стационарности ряда. В наших условиях это не имеет ни ценности ни смысла. К примеру сессионная цикличность может делать рынок возвратным одну часть суток и трендовым другую. А в среднем это будет подобно чистому СБ. И что с этим средним делать ?
PS
Кстати, спасибо, что дооформили таблицы. Нисколько я понимаю, это человеческих рук дело ? :-)
господа, объемы могут закачиваться, например, в формате csv на фСП500, доу-джонс, индекс ММВБ, нефть и акции ММВБ только это будет не в реал-тиме, а пускай с задержкой, вот и есть материал для исследований... а тики - это баловство. Многие дилингцентры торгуют сфд-контрактами на эти вещи, не знаю, здесь то об этом можно гаварить?
Печему же тики баловство ? Работать с тиками это не значит пипсовать или скальпить. Можно ориентироваться на самые длинные горизонты и при этом опираться на тики, а не на H1 или D1. Точно также, как в машке можно выбрать период 3, а можно 3000, и это будет совсем другая стратегия, также и с тиками. Это просто самый что ни на есть первичный источник данных, и все.
При работе с любым ТФ обычно опираются на Close (или Open). Но это лишь специфическая выборка из первоначального ряда цен. Если эта выборка меняет вид распределения, то спрашиватся, может ли это помочь в обнаружении закономерностей рынка ? А если не меняет, то почему работа с тиками хуже, чем со свечками ? Почему первое - баловство, а второе - истинное трейдерство ?
PS
Кстати, спасибо, что дооформили таблицы. Нисколько я понимаю, это человеческих рук дело ? :-)
Да, редактор позволяет оформлять вставляемые таблицы в стандартном стиле. Если поэкспериментируете, то научитесь сами :)
Печему же тики баловство ? Работать с тиками это не значит пипсовать или скальпить. Можно ориентироваться на самые длинные горизонты и при этом опираться на тики, а не на H1 или D1. Точно также, как в машке можно выбрать период 3, а можно 3000, и это будет совсем другая стратегия, также и с тиками. Это просто самый что ни на есть первичный источник данных, и все.
При работе с любым ТФ обычно опираются на Close (или Open). Но это лишь специфическая выборка из первоначального ряда цен. Если эта выборка меняет вид распределения, то спрашиватся, может ли это помочь в обнаружении закономерностей рынка ? А если не меняет, то почему работа с тиками хуже, чем со свечками ? Почему первое - баловство, а второе - истинное трейдерство ?
Согласен.
Второе - как раз анахронизм... докомпютерной эры.
Не раз говорил, что "барная модель" - устаревшая попытка агрегировать временной ряд с сохранением информации о некоторых его характеристиках в пределах временного промежутка.
;)
Да, редактор позволяет оформлять вставляемые таблицы в стандартном стиле. Если поэкспериментируете, то научитесь сами :)
Ну с текстом и фоном мне понятно, а вот как управлять границами ячейки я не догнал. Так что еще раз спасибо.
Печему же тики баловство ? Работать с тиками это не значит пипсовать или скальпить. Можно ориентироваться на самые длинные горизонты и при этом опираться на тики, а не на H1 или D1. Точно также, как в машке можно выбрать период 3, а можно 3000, и это будет совсем другая стратегия, также и с тиками. Это просто самый что ни на есть первичный источник данных, и все.
При работе с любым ТФ обычно опираются на Close (или Open). Но это лишь специфическая выборка из первоначального ряда цен. Если эта выборка меняет вид распределения, то спрашиватся, может ли это помочь в обнаружении закономерностей рынка ? А если не меняет, то почему работа с тиками хуже, чем со свечками ? Почему первое - баловство, а второе - истинное трейдерство ?
Из броуновского движения не вытекает температура, из тиков не вытекают таймфреймы. На соседней ветке, Привалу, известному стороннику тиков, я привел две картинки.
EURUSD30 - 7200 баров
EURUSD60 - 3600 баров
Мы видим, что частоты разные. Очевидный факт, Open60[0] = Open30[0] и Close30[1] = Close60[0], а результат анализа по фурье разный! Но это только на первый взгляд.
Тики, из которых получились соответствующие таймфреймы, все разные. Одни тики односятся к инвестору-пипсовщику, другие тики относятся к инвесторам с другими временными горизонтами. Кроме этого, за каждым тиком стоят разные размеры поз (которые нам не дают). На каком основании мы все экономически разные тики причесали под одну гребенку? Конечно, все таймфреймы связаны. Что на одном тренд, на другом коррекция.
Мы видим, что частоты разные.
Было бы удивительно - если бы совпадали ...
Периоды не пробовади сравнивать? приведя к общей базе.
;)
Таблица 2б
При случайном блуждании средний пробег пропорционален квадратному корню из количества шагов. Поэтому результат расчета а-ля Херст, сведенный до h = Log(High-Low)/Log(N) или типа того, после применения простой арифметики, выявляет следующим:
1) High - Low = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 при k << N, что прекрасно подтверждает таблица.
Коэффициент Херста для СБ в формуле High - Low = k * sqrt(N) кроется в sqrt. Вы же считаете, что Херст для ценового ряда или его производных сводится к сложению Херста для СБ и какой-то переменой, зависящей только от количества измерений?