Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А не противоречит ли первый постулат второму?
Если статистики никакой нет или она бессмысленна, то как же тут можно применить ТВ которая занимается только осмысленной статистикой и осмысленными процессами?
Нет, в этом-то все и дело. Несколько раз специально отметил, - нет котировочного процесса «как целого». Другими словами – целого нет, но есть не связанные части (отсюда и 0.5 для всего процесса), но каждая часть, если ее идентифицировать, дает хороший шанс.
PS: это отдельная, большая тема
Нет, в этом-то все и дело. Несколько раз специально отметил, - нет котировочного процесса «как целого». Другими словами – целого нет, но есть не связанные части (отсюда и 0.5 для всего процесса), но каждая часть, если ее идентифицировать, дает хороший шанс.
Здесь вопрос не в том, какое определение давал лично Хёрст, а каково официально признанное определение величины, называемой показателем Хёрста.
И если через размах не определение, то какое тогда определение? Вопрос не риторический, мне и правда интересно?
Так, ты меня запутал, впрочем, чему я удивляюсь, зная тебя :о) Видимо не уловил тонкую нить ваших рассуждений. Года 2-3, как отошел от этих исследований. Надо вспоминать подробнее, чего конкретно имел в виду Херст и как его потом поняли :о)
Если случайный процесс можно представить несколькими составными независимыми процессами, то почему тогда суммарная статистика этих процессов будет бессмысленна?
А что Вы хотите исследовать, беря статистику всего такого ряда? Характеристику «чего именно», какого объекта хотите получить?
А что Вы хотите исследовать, беря статистику всего такого ряда? Характеристику «чего именно», какого объекта хотите получить?
Грубо говоря, у среднестатистической свечи каждая тень равна половине тела. Для СБ похоже так же сходится к двум при увеличении длины серии (исходя из таблицы 2а Yurixx R/M). Хотя на низких TF отклонение у реальных данных существенное. Можно было бы объяснить это небольшим кол-вом тиков (как на СБ при небольших N), но например на h1 их должно быть уже достаточно. И на СБ наоборот, отношение приближается к двойке снизу вверх:
Пока еще ничего, для начала пытаюсь понять Ваш постулат с позиции ТВ о бессмысленности целого процесса(ряда), у которого при этом части достаточно осмысленны и прогнозируемы.
Все просто (ИМХО). Предполагаю, что Вы хотите по ряду сформировать понимание процесса, который этот ряд образует, - построить некую модель, адекватно описывающую исходный процесс.
Тогда, как делать предположения о случайностях? Есть два принципиально разных подхода:
Допустим, есть 3 человека (A, B, С) у каждого своя кнопка. Когда нажимает на кнопку:
Нажимают совершенно случайно, никак не связанно между собой, но сразу после нажатия управление общим процессом перехватывает «нажатая кнопка». Процесс перехода, может быть каким угодно:
Статистики всего ряда ничего не говорят о самом процессе, о его сути, и в этом смысле, прогнозировать ряд очень трудно (практически бессмысленно). Даже «статистическое вдруг» наличие корреляций не даст никаких гарантий. И тут нужен, немного другой подход – некая комбинация (1) и (2).
Ничего особенного в нем нет - подход основывается на самоорганизующихся стохастических процессах со случайной структурой. Тема довольно большая, требует отдельной ветки и времени. Но это единственное, что может хоть как то описать форекс.
Вот описание алгоритма от 11.09.2010 20:40
H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1))
Итак, где здесь среднеквадратичное отклонение в этой формуле?
R2 и R1 - это по прежнему средние размахи для N2 и N1. Замысловатость алгоритма вычисления Юрикса не меняет расклад. Алгоритм по прежнему делит лог размаха пропорционального корню из N на лог самого N. Снова подстановка High - Low = k * sqrt(N) работает.
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
Вуаля! Снова мы видим как расчет H стремится сверху к 1/2. Снова Херст тут не при чем.
Заметьте, чем больше n, тем больше k1 = k2. Ещё бы, по-другому и быть не может с верными формулами из учебника. ;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
Вуаля! Снова мы видим как расчет H стремится сверху к 1/2. Снова Херст тут не при чем.
Заметьте, чем больше n, тем больше k1 = k2. Ещё бы, по-другому и быть не может с верными формулами из учебника. ;)
Что это за чудеса математики ? Каким образом ln(N2/N1) превращается в ln(2), а ln(k2) - ln(k1) в ln(k1/k2) ? Откуда вдруг появляется величина n и что она означает ? И наконец главный фокус. Оказывается коэффициент k не является константой ? Он оказывается зависит от величины N ? И это вы называете прямой пропорциональностью ?
Vita, а вы заметили, что последний член в этой вашей формуле вообще-то постоянная величина ? В отличие от предыдущего варианта, когда ln(N) стоял в знаменателе и обеспечивал уменьшение слагаемого в пределе до нуля. Но больше всего развеселило выделенное жирным.
Надо полагать вы писатель. Прочесть всю ветку сил не хватило, сразу вцепились в форумлу на первой странице. А зря. Это действительно неправильный результат. И если бы вы дочитали до конца, то поняли бы, что изложенное исследование для того и было проведено, чтобы убедиться в том, что ту формулу с первой страницы можно применять. Однако, исследование показало, что ни ту формулу, ни формулу Херста применять нельзя. Первая вообще неверна, а вторая только в пределе достигает справедливости. А для выяснения этого обстоятельства использовался модельный ряд случайных чисел - равновероятный, единичный сгенерированный ГПСЧ. А не реальный тиковый ряд, как (почему ?) решили тут некоторые.
Но если вы, Vita, прочитали все до конца и не поняли это, то я вряд ли могу вам чем-нибудь помочь. Вы ведь никого не слышите, самостоятельно ничего показать не можете (кроме этого смешного "вывода" в цитате), только постите снова и снова ваше первое, ничем не обоснованное заявление.
PS
Кстати, а что это за оборот такой "выявляет следующим" ? Это на каком языке ?
Что это за чудеса математики ? Каким образом ln(N2/N1) превращается в ln(2), а ln(k2) - ln(k1) в ln(k1/k2) ? Откуда вдруг появляется величина n и что она означает ? И наконец главный фокус. Оказывается коэффициент k не является константой ? Он оказывается зависит от величины N ? И это вы называете прямой пропорциональностью ?
Vita, а вы заметили, что последний член в этой вашей формуле вообще-то постоянная величина ? В отличие от предыдущего варианта, когда ln(N) стоял в знаменателе и обеспечивал уменьшение слагаемого в пределе до нуля. Но больше всего развеселило выделенное жирным.
Надо полагать вы писатель. Прочесть всю ветку сил не хватило, сразу вцепились в форумлу на первой странице. А зря. Это действительно неправильный результат. И если бы вы дочитали до конца, то поняли бы, что изложенное исследование для того и было проведено, чтобы убедиться в том, что ту формулу с первой страницы можно применять. Однако, исследование показало, что ни ту формулу, ни формулу Херста применять нельзя. Первая вообще неверна, а вторая только в пределе достигает справедливости. А для выяснения этого обстоятельства использовался модельный ряд случайных чисел - равновероятный, единичный сгенерированный ГПСЧ. А не реальный тиковый ряд, как (почему ?) решили тут некоторые.
Но если вы, Vita, прочитали все до конца и не поняли это, то я вряд ли могу вам чем-нибудь помочь. Вы ведь никого не слышите, самостоятельно ничего показать не можете (кроме этого смешного "вывода" в цитате)? только постите снова и снова ваше первое, ничем не обоснованное заявление.
PS
Кстати, а что это за оборот такой "выявляет следующим" ? Это на каком языке ?
Все обозначения из вашей таблицы 2б:
Yurixx 11.09.2010 20:58
Таблица 2б
Далее вы сами писали:
Основной интерес представляет последняя колонка, где приведены значения показателя Херста. Результат в n-й строке вычислялся по двум точкам – n-й и предыдущей.
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - это описка, сути не меняет.
n и N - из вашей таблицы. Т.к. расчет ведется у вас по двум точкам - n и предыдущей, то N2/N1 = 2 из вашей же таблицы.
Коэффициент k является константой. Остальное - это ваши выдумки.
Последний член величина постоянная в теории при n стремящемся к бесконечности, тогда k1 = k2, и следовательно последний член равен нулю. При численных же расчетах k1 не равен k2, поэтому у вас в последней колонке 0,5 + погрешность. Все очень просто и понятно.
Ни ваша первая, ни вторая, точно такая же формула, не являются расчетом Херста.
Все что вы мне вменяете - это ваши выдумки. Я приложил файл, который считает Херста, вы же только слово "Херст" пишете. Ваш алгоритм Херста не считает. Ваша вторая формула в пределе достигает логарифма среднего пробега, а не Херста. Никакой другой ряд, кроме вашего не подходит для вашей формулы. Приведите расчет Херста для N в кубе в пределе по вашей "не смешной" формуле прежде, чем называть кого-то писателем или непонимающим-неслышащим.
Следующий раз, когда захотите произнести Херст, попрактикуйтесь на контрольных примерах.