Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Candid:
Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний.
То есть случайное блуждание на этом первичном уровне не обладает самоподобием, то есть не является фракталом.
Другое дело если мы начнём делить его на "бары".
В твоих рассуждениях вокруг самоподобия, Николай, что-то много непонятного. :-)
Что значит "не можем произвольно менять масштаб" для ряда Бернулли ? Разве разбиение ряда на интервалы длиной N не является формированием таймфреймов ?
А что такое бары с точки зрения случайного ряда ? С чем ты работаешь, когда работаешь сбарами ? С Close, Open ? Размах как определяешь, по High-Low ? А приращение по Close-Open ? Если так, то это значит что ты разбиваешь первоначальный ряд на неэквидистантные интервалы. Если быть точным, то это вообще противоречит процедуре определения Херста.
А если ты работаешь, скажем, только с рядом Close (как, напрмер, считается машка), и уже его разбиваешь на интервалы и т.д., то это значит, что ты исходный ряд сводишь к выборке. При этом, если в ряду есть какие-то закономерности, то принцип формирования выборки может их и разрушить. В любом случае это отказ от части информации. С какой целью ?
Что же касается самоподобия, то тиковый ряд обладает им в неменьшей (а может и большей) степени, чем баровый. Если, конечно, не сводить самоподобие (структурное свойство) к тому, насколько удачно оно укладывается в прокрустово ложе Херста.
Еще пару слов собственно по поводу Херста.
Из этой темы может возникнуть впечатление, что я считаю этот показатель ерундой, глупостью, неправильной мерой, или что-то в этом роде. На самом деле это не так. Херст - вполне объективный показатель, связанный с другими строго математическими мерами. Одно это уже говорит о том, что он принят математикой и является объективной характеристикой.
Однако, все-таки следует внимательно относиться к его содержанию.
Показатель Херста является предельной мерой. И определяется как предел, ассимптота к которой стремится h в известной формуле для нормированного размаха при устремлении числа отсчетов в интервале к бесконечности.
Полная аналогия с Законом Больших Чисел. В пределе ЗБЧ доказаны многие теоремы теории вероятностей и мат.статистики. В этом пределе даже все распределения стремятся к нормальному. Так почему же нормальное распределение больше не устраивает нас на рынке. Да и в любой области народ хочет знать распределение которому подчиняется процесс сейчас, а не в пределе отдаленного будущего.
Поэтому на передний план выдвигается вопрос о сходимости процесса. Если он сходится быстро, то предельными теоремами и нормальным распределением можно воспользоваться с хорошей степенью приближения уже на раннем этапе сбора статистики. Если же нет, то, имхо, все результаты применения ЗБЧ можно взять в рамочку, повесить на стену и любоваться ими за чаем. А для практики нужно искать что-то более адекватное.
Исторические ряды котировок коротки. Рынок меняется постоянно, как в результате изменения финансово-экономической ситуации и формирующих ее процессов, так и в результате изменения рыночной технологии, ее технического обеспечения (например, переход с 4 знаков на 5). А ТС должна быть все время адекватна рынку, а не в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы все умрем - так ответил какой-то известный трейдер на вопрос о рыночной ситуации. Трудно не согласиться и опасно не учитавать это.
Вот поэтому я считаю, что Херст, в его классическом виде плохо приспособлен для использования в трейдинге. Нужно либо локализовать его как-то, либо найти другие, более практичные меры для оценки характера рынка.
Yurixx:
1. Что значит "не можем произвольно менять масштаб" для ряда Бернулли ? Разве разбиение ряда на интервалы длиной N не является формированием таймфреймов ?
2. А что такое бары с точки зрения случайного ряда ? С чем ты работаешь, когда работаешь сбарами ? С Close, Open ? Размах как определяешь, по High-Low ? А приращение по Close-Open ? Если так, то это значит что ты разбиваешь первоначальный ряд на неэквидистантные интервалы. Если быть точным, то это вообще противоречит процедуре определения Херста.
А если ты работаешь, скажем, только с рядом Close (как, напрмер, считается машка), и уже его разбиваешь на интервалы и т.д., то это значит, что ты исходный ряд сводишь к выборке. При этом, если в ряду есть какие-то закономерности, то принцип формирования выборки может их и разрушить. В любом случае это отказ от части информации. С какой целью ?
3. Что же касается самоподобия, то тиковый ряд обладает им в неменьшей (а может и большей) степени, чем баровый. Если, конечно, не сводить самоподобие (структурное свойство) к тому, насколько удачно оно укладывается в прокрустово ложе Херста.
1. Хм, я же сразу и написал аргумент: изменение масштаба приведёт к изменению свойств ряда. Меняя масштаб, мы превращаем тиковый ряд в баровый. А вот ты здесь барового ряда не делал, ты исследовал 1 бар из N тиков. Прежде чем возмущаться этим моим утверждением, вспомни, что характеристики этого одного бара есть случайные величины, поэтому ты совершенно правильно проводил множество испытаний ... для 1 бара.
2. Это ничему не противоречит, в определениии показателя Хёрста нет ни слова о том, как должен формироваться исходный ряд. Как уже писалось, формально мы можем вычислить показатель Хёрста для любого ряда. Но если мы хотим судить по показателю Хёрста о персистентности/антиперсистентности нашего ряда, мы должны убедиться что этот наш ряд обладает определёнными свойствами, одно из которых - самоподобие. Поэтому если проверка покажет, что баровый ряд самоподобен - Хёрст нам в руки.
3. А аргументы где? Кстати, заметь, я нигде не утверждал что баровые ряды априори самоподобны.
P.P.S. Выражаю благодарность Vita за вопросы, давшие повод поразмышлять на эту тему :)
Всегда пожалуйста, Candid.
Я было хотел написать - жаль, что никто из присутствкющих не понимает, что считает формула Юрикса, но теперь вы развеяли мои сомнения. Действительно, вторая формула Юрикса переживает подстановку Q=10R. Поэтому и вам спасибо.
К сожалению, усовершенствованная формула Юрикса по-прежнему не считает Херста. Поэтому чтобы, цитирую Юрикса, "оценить правильность гипотезы Херста", необходимо подтвердить, что формула Юрикса считает именно Херста. Такого подтверждения нет.
В результате мы имеем только формулу Юрикса: H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1)), где
N – количество тиков на интервале. Первая точка интервала (начальное значение цены) является последним тиком предыдущего интервала и в текущий не входит. Поэтому количество изменений цены на интервале равно его количеству тиков.
R – средний размах цены по K интервалам.
0. Прошу отметить, что Юрикс пытается вычислить Херста на основании двух средних величин и двух количеств шагов, на котором эти средние образовались. Это уже нонсенс для любого, кто хоть раз вникал в Херста. Но, бог с ним. Предположим, что гений Юрикса упростил сложный алгоритм Херста до отношения разности двух средних к разности двух интервалов. Давайте посмотрим, что Юрикс предоставил нам в качестве подтверждения факта, что его формула считает Херста:
1. Аналитический вывод его упрощенной формулы из каког-либо известного нам или принятого до Юрикса расчета Херста - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН;
2. Подтверждение, что его формула считает Херста на котрольных примерах - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО;
3. Код, по которому Юрикс считает свое H, чтобы все могли проверить, Херста ли он считет - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН;
4. Любое подтверждение, что 1/2 в формуле Юрикса для ряда Юрикса является не подгонкой - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО;
5. Контрольный пример, с которым не справляется код моего расчета Херста - НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН;
Я же в свою очередь выложил на общий суд:
1. Аналитический расчет того, как формула Юрикса сходится к 1/2 для СБ и без Херста - ПРЕДОСТАВЛЕНО;
2. Подтверждение моего аналитического расчета результатами расчета Юрикса и предсказание сходимости к 1/2 сверху - ПРЕДОСТАВЛЕНО;
2. Моя гипотеза о том, что для СБ в пределе средие |Open - Close| = k * (High - Low) - ПРЕДОСТАВЛЕНО;
3. Моя гипотеза подтверждается даже реальным ценовым рядом, спасибо форумянам за излишество - ПРЕДОСТАВЛЕНО;
4. Код, который считает Херста согласно R/S анализу и каждый может его проверить - ПРЕДОСТАВЛЕНО;
5. Аналитический расчет по формуле Юрикса для контрольного ряда N в кубе:
H = (Log(N2* N2* N2) – Log(N1*N1*N1))/ (Log(N2) – Log(N1)) = 3 - что противоречит Херсту по определению. Формула Юрикса неверна. - ПРЕДОСТАВЛЕНО;
Прошу ещё отметить, что неправота моих рассчетов и доводов никак не добавляет формуле Юрикса. Она остаётся неподтвержденной, т.к. Юрикс не может подтвердить её ничем. В настоящий момент самое главное, что НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО Юриксом - мужество, мужество признать, что его формула Херста не считает, что его работа к Херсту не имеет никакго отношения.
Но вопрос остался без ответа:
Любопытно узнать вашу версию, чему равен показатель Хёрста для вашего же примера.
Созрел ещё один вопрос:
Каким определением показателя Хёрста вы пользуетесь?
Только не надо ссылки, напишите либо своими словами, либо приведите здесь фрагмент источника.
Но вопрос остался без ответа:
Любопытно узнать вашу версию, чему равен показатель Хёрста для вашего же примера. - После Q=10R? То же самый, что и для R. Я указал это говоря, что вторая формула Юрикса переживает подстановку Q=10R; Для N в кубе? H=3. Процитируйте вопрос, если я не угадал его.
Созрел ещё один вопрос:
Каким определением показателя Хёрста вы пользуетесь? - мера персистентности, оценка того, насколько долго ряд сохраняет память о своих предыдущих членах.
Только не надо ссылки, напишите либо своими словами, либо приведите здесь фрагмент источника.
Вита, вы либо очень ленивый человек, либо очень глупый. Хочу думать о вас хорошо, поэтому выбираю первый вариант. Но и лень должна же иметь свои пределы. Не ассимптотику, а предел за которым человек все-таки берет себя в руки и разбирается с тем, что кажется ему непонятным.
На стр. 16 этой ветки я ответил Привалу, и детально расписал все переменные, процедуру и вывод формулы к которой у вас такие претензии. Если вы неспособны решить простейшую систему из 2-х уравнений с 2-я неизвестными, то вам не здесь место, а на школьной скамье.
Вита, идите на 16-ю страницу и читайте мой пост Привалу столько раз, сколько потребуется, чтобы понять всю необоснованность ваших претензий.
1. Хм, я же сразу и написал аргумент: изменение масштаба приведёт к изменению свойств ряда. Меняя масштаб, мы превращаем тиковый ряд в баровый. А вот ты здесь барового ряда не делал, ты исследовал 1 бар из N тиков. Прежде чем возмущаться этим моим утверждением, вспомни, что характеристики этого одного бара есть случайные величины, поэтому ты совершенно правильно проводил множество испытаний ... для 1 бара.
Объясни, плз, что такое масштаб и что такое изменение масштаба. И скажи, плз, как ты работаешь с баром - как с интервалом или только с рядом только одной из 4-х цен.
Если у тебя все бары разные, то и твоя статистика тривиальна - для каждого экземпляра исследуемого объекта (т.е. для каждого бара) ты имеешь всего одно измерение. Разве не так ? И разве это может обеспечить хотя бы минимальную достоверность результата ?
2. Это ничему не противоречит, в определениии показателя Хёрста нет ни слова о том, как должен формироваться исходный ряд. Как уже писалось, формально мы можем вычислить показатель Хёрста для любого ряда. Но если мы хотим судить по показателю Хёрста о персистентности/антиперсистентности нашего ряда, мы должны убедиться что этот наш ряд обладает определёнными свойствами, одно из которых - самоподобие. Поэтому если проверка покажет, что баровый ряд самоподобен - Хёрст нам в руки.
Формально никаких претензий нет. :-) Однако, все-таки, чтобы я тебя понимал, объясни твою методику использования баров.
А с самоподобием все гораздо хуже. Т.е. ты утверждаешь, что прежде, чем считать Херста и делать какие-то выводы мы должны установить наличие самоподобия ? Это что, есть в определении Херста ? Или в каких-то других его теоретических положениях ? Тогда возникают правомерные вопросы - каким способом ты собираешься устанавливать наличие самоподобия ? есть ли какие-либо обоснования этого способа ? разве СБ не обладает свойством самоподобия ? и т.п.
Вообще-то я полагал, что для любого ряда можно посчитать фрактальную размерность, а значит и показатель Херста. Так это что, по наивности ?
3. А аргументы где? Кстати, заметь, я нигде не утверждал что баровые ряды априори самоподобны.
Дык вроде я не спрашивал про аргументы. Вопросы, которые я задал, касались исключительно прояснения твоей позиции. В них же заключались и попытки объяснить причины моих сомнений. Я не оспариваю твою точку зрения, просто хочу понять.
Хвастаться плохо, но не выдержал. Тут ветка которая помнит, что от уровня к уровню... с маленькими стопами. 16 фигур ... пирамидингом...
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429
На этой странице пост Привала с картинками. Это по поводу тиков, для тех кто думает что бары лучше.
А вообще, нафиг этот Херст сдался? :) Сильно отстающая характеристика "в лоб" по непрерывному участку. Нам ведь главное определить нужный процесс своевременно и просоответствовать. Херст катит, только для теоретических изысканий, а не для практического трейдинга. имха