Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
недумаю в своё время мне кажеться мы так и не пришли к выводу как же правильно его рассчитывать (имеется ввиду класика) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13
придется ответить самому себе. может тогда обратят внимание спорящие. 8 страниц назад было сообщение. Предлагаю приведите формулы с подробными пояснениями. Что бы любой другой мог взять эту формулу почтитать и получить тотже результат. Желательно контрольный пример.
З.Ы. Avals мне кажеться у этого ряда вообще нет среднего, у выборки есть, а вот у ряда нету "...Я предлагаю выложить здесь расчет для ряда 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000. Что вы получите? Ересь, а не Херста. Среднеее этого ряда, увы и ах, никак не пропорционально корню из N...".
Хотя можно и на нем, главное что бы результаты сошлись и пришли к одному мнению. В нормальных спорах иногда рождается истина...
Какое-то непонятное выпадение в области тикового объема = 2 и 3. И всплеск в значениях 11 и 21. Ну 21 это понятно - очко :) Такое впечатление, что некоторые бары у которых объем д.б. 2 или 3 дополняли до 11 и 21.
Нет такой формулы, есть High - Low = k * (N^h) и h в ней - показатель Хёрста.
Объективности ради – написанное, нужно еще доказать. Она может и верна и может котировочный процесс подчиняется такой степенной зависимости, но h в данной формуле точно Херст? Хотя, я мог чего то пропустить и вы уже это доказали.
Доказывать это не нужно. Эту формулу Херст постулировал, во всяком случае так написано у Петерса. Поэтому она и является фактическим определением показателя Херста. Только все же не в этом виде, а вот в таком:
R/S = k * (N^h)
Запись (High-Low) вообще с моей точки зрения бредовая (уж извини Николай, я понимаю, что ты просто следуешь за обозначениями Вита). Величины High и Low везде используются как чисто локальные. А R в формуле Херста - это средний размах.
Доказывать это не нужно. Эту формулу Херст постулировал, во всяком случае так написано у Петерса. Поэтому она и является фактическим определением показателя Херста. Только все же не в этом виде, а вот в таком:
R/S = k * (N^h)
Запись (High-Low) вообще с моей точки зрения бредовая (уж извини Николай, я понимаю, что ты просто следуешь за обозначениями Вита). Величины High и Low везде используются как чисто локальные. А R в формуле Херста - это средний размах.
придется ответить самому себе. может тогда обратять внимание спорящие. 8 страниц назад было сообщение. Предлагаю приведите формулы с подробными пояснениями. Что бы любой другой мог взять эту формулу почтитать и получить тотже результат. Желательно контрольный пример.
Сергей, не понял в чем вопрос. Какие формулы нужно привести и зачем ? Это к кому обращение ?
Дефект фильтра первичных котировок?
Возможно, а может с историй какие-то косяки. У них такая фигня на всех парах, а запустил скрипт в другом ДЦ - все ровно
Ну может High и Lowи от меня пошло в этой ветке, я просто хотел сразу привязать предмет обсуждения к интересующему здешнее общество предмету. Однако ничто не мешает мне заявить, что я имел в виду их средние значения :)
Это выражение впервые встретилось в формуле, которую с завидным упрямством продвигает Вита, ссылаясь на все учебники сразу. При этом он так и не ответил, что на самом деле имеется в виду. Хотя я спрашивал.
Сергей, не понял в чем вопрос. Какие формулы нужно привести и зачем ? Это к кому обращение ?
наверное ко всем. вот Candid привел формулу R/S = k * (N^h) - теперь осталось уточнить как эти буковки расчитываються, на примере будет лучше. Пучть это будет ряд 0, 1, 2 ...,29,30,29...2,1,0.
На нем все рассчитать и показать. А аппонет тот кто говорит не правильно. На этом же ряду приведя формулу, покажет как правильно.
З.Ы. А то вы тут всю клавиатуру сотрете, а к истине не придете, мне так кажеться почемуто...
Yurixx, по вашим наблюдениям отношение среднего размаха к среднему приращению (в ваших терминах R/M) сходится к 2 при увеличении N? Или это только от недостатка данных такое впечатление?
Я приложил файл, который считает Херста, вы же только слово "Херст" пишете.
Вопрос ко всем присутствующим. Видел кто-нибудь файл, который приложил Вита ? Что-то я ничего не вижу, но может быть я что-то пропустил ?