Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Золотые слова.
Только эти? Я рассчитывал на больший процент :о/
Только одни преобразовывают их сразу своими методами, а другие используют предварительное преобразование в свечи, а потом уже все остальное. Я рад что мы друг друга понимаем
Прекрасно! Давай всем нам им не мешать в этом интимном процессе :о)
Это я с удовольствием. Я представляю себе только один вариант использования Херста: дифференциация трендовых и возвратных состояний для выбора подходящей стратегии. Т.е. ответ на сакраментальный вопрос как отделить тренд от флета.
В моей теории, которую немного изложил выше, отсутствует "флет"/"тренд", ну да ладно, можно ориентироваться пока на это. Ведь ты же вроде получил величину показателя Херста для котировочного процесса бо`льшей продолжительности - около 0.5. В некотором смысле это капут :о)
Давай все же четче и практичнее сформулируем задачи, вдруг получиться что то найти, например так:
Не верю в прогностические свойства Херста. Слишком много статистики требует.
А проблема "возвратный или персистентный", imho, не решается в рамках инфы только об одной валютной паре.
у меня когда то не получилось, но (между нами, только тссс), надеюсь на Юрия. :о)
Слишком много статистики требует
Немного не так, не смотря на мощную формулу о количестве траекторий (их еще больше :о)
Однако, с точки зрения здравого смысла, тики содержат всю доступную информацию о текущем состоянии рынка.
Увы, это не так ;)
Увы, это не так ;)
Приветсвую!
Присоединяйтесь, нужно же наконец пристроить показатель :о)
Приветсвую!
Присоединяйтесь, нужно же наконец пристроить показатель :о)
Добрый вечер)
Я бы с радостью, но совсем нет времени на исследования (с учебой завал).
В моей теории, которую немного изложил выше, отсутствует "флет"/"тренд", ну да ладно, можно ориентироваться пока на это. Ведь ты же вроде получил величину показателя Херста для котировочного процесса бо`льшей продолжительности - около 0.5. В некотором смысле это капут :о)
Давай все же четче и практичнее сформулируем задачи, вдруг получиться что то найти, например так:
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
И когда я говорю тренд/флет, то к этому тоже надо относиться с пониманием. Вроде мы ж не первый год тусуемся тут вместе. Давно уже все понимаем, что это понятия относительные. Вот и воспринимай их как термины нечеткой логики.
А программа правильная, подписываюсь.
Я бы выделил полосу вокруг отметки 0.5 в которой курим бамбук. Выше - условно тренд. В зависимости от величины Херста прогнозируем продолжительность и/или величину тренда. Ниже - условно флет. В зависимости от величины Херста прогнозируем размах колебаний. Это все, ессно, на основе исследований, которые покажут соответствующие корреляции. Если их найти не удастся, то прогнозирование вряд ли будет возможно.
Не верю в прогностические свойства Херста. Слишком много статистики требует.
А проблема "возвратный или персистентный", imho, не решается в рамках инфы только об одной валютной паре.
А об ём речь и не идет. Я свое отношение к классическому Херсту высказал. Речь может идти только о локализованном Херста, если таковой удастся построить.
Но если удастся, то никто не возбраняет посчитать его для любой корзины.
Присоединяйтесь, нужно же наконец пристроить показатель :о)
Сергей, он нам тоже нужен. Куда это ты собрался его пристроить ?