Пригоден ли советник для реала? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Денис, лучше скажите, где раньше-то были с данным шедевром? И почему до сих не заработали кучу денег...
Есть разногласия с реальными торгами. Тема глубокая. Пытаюсь решить проблемму. А код сделал толкьо на днях. Если есть желание обсудить тему, то давай обсудим.
Я ещё не знаю. Прибыльна она будет торговать на реале или нет. Я просто вымотался с разногласиями. Пытаюсь их решить. Не понимаю как это сделать.
Ну напиши в чем проблема, обсудим.
Проблемма в том, что в тестере с началом каждой свечи терминальное время TimeCurrent() = iTime[0] и всегда делится на 60, а в реальных торгах терминальное время в начале свечи может принимать любые значения. Время зависит от того, когда появится тик новой свечи.
Потом, в тестере например, свеча началась на 1200 секунде терминального времени и пошёл отчёт времени следующих тиков 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240. И потом начинается следующая свеча с тиком 1260. Каждая свеча начинается со времени 1200, 1260, 1320, 1380 и тд. То есть время начала всегда делится на 60. Но Вы обратили внимание, что между последним тиком текущей свечи и первым тиком следующей разница 20 секунд. Иногда эта разница 9 секунд, 12 секунд. Но Эта разница всегда намного больше чем разница между остальными тиками. Такое впечталение, что в начале свечи время усредняется, а потом подравнивается в конце свечи. На часах например разница между последним тиком текущей свечи и первым тиком следующей свечи может достигать до 2-3 минут.
Он-лайн. Всё не так. Свеча может начаться в любое время и закончится в любое время. То есть время тиков он-лайн очень отличается от времени тиков по тестеру.
Вот в чём проблемма.
Проблемма в том, что в тестере с началом каждой свечи терминальное время TimeCurrent() = iTime[0] и всегда делится на 60, а в реальных торгах терминальное время в начале свечи может принимать любые значения. Время зависит от того, когда появится тик новой свечи.
Потом, в тестере например, свеча началась на 1200 секунде терминального времени и пошёл отчёт времени следующих тиков 1202, 1207, 1209, 1211 ... 1240. И потом начинается следующая свеча с тиком 1260. Каждая свеча начинается со времени 1200, 1260, 1320, 1380 и тд. То есть время начала всегда делится на 60. Но Вы обратили внимание, что между последним тиком текущей свечи и первым тиком следующей разница 20 секунд. Иногда эта разница 9 секунд, 12 секунд. Но Эта разница всегда намного больше чем разница между остальными тиками. Такое впечталение, что в начале свечи время усредняется, а потом подравнивается в конце свечи. На часах например разница между последним тиком текущей свечи и первым тиком следующей свечи может достигать до 2-3 минут.
Он-лайн. Всё не так. Свеча может начаться в любое время и закончится в любое время. То есть время тиков он-лайн очень отличается от времени тиков по тестеру.
Вот в чём проблемма.
1. Задержка тиков на пограничноом отрезке свечи (незадолго до истечения времени) является, так сказать, человеческим фактором. Т.е. эта пауза делается чаще всего сознательно трейдерами, дабы избежать появления гэпа на открытии свечи, чего рынок очень не любит, ибо после этого придется возвращаться и закрывать гэп.
2. Вы говорили, что позиции, открываемые Вашим советником, имеют цели, превышающие спред в несколько раз. Теперь же утверждаете, что помехой для торговли являются тики. Как это согласуется, поясните.
OnGoing:
1. Задержка тиков на пограничноом отрезке свечи (незадолго до истечения времени) является, так сказать, человеческим фактором. Т.е. эта пауза делается чаще всего сознательно трейдерами, дабы избежать появления гэпа на открытии свечи, чего рынок очень не любит, ибо после этого придется возвращаться и закрывать гэп.
2. Вы говорили, что позиции, открываемые Вашим советником, имеют цели, превышающие спред в несколько раз. Теперь же утверждаете, что помехой для торговли являются тики. Как это согласуется, поясните.
Не понял ничего. Например, на часовых свечах при визуализации тестера при переходе с конца текущей свечи на следующующую идёт скачок в 2-3 минуты. Это значит, что тестер показывает неправильное время тиков. То есть TimeCurrent() показывает не то время, которое было на самом деле в реале.
Я пока точно не знаю на сколько этот факт влияет на прибыль, но факт в том, что сделки в реале открываются не тамже как в тестере .
Например вот мне нужно отмерить отрезок в 20 секунд с начала минутной свечи. Через 20 секунд по тестеру показывается одна цена, а в реале цена другая.
Расхождения могу быть в 2-3 секунды за этот отрезок, а за 2-3 секунды цена может изменится.
То есть если в реале через 20 секунд после начала минутной свечи мы попадаем на 10-ый тик, а в тестере мы попадаем на 13-ый тик допутим.