Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот типичная ситуация ( в продолжении темы ;) - обозначить-то обозначился, а вот продолжится ли?
МАХИ очаровывают ;)
Этот продолжится, причем еще достаточно долго )))
Чисто внешне картинка напоминает другой процесс. Возьмем числовую прямую и будем кидать на нее точки, распределенные по N(0,1). Координаты этих точек в зависимости от момента бросания построим как график от "времени". Траектория будет в чем-то похожа, но границы не будут расширяться со временем, да и "тренды" такими выраженными не будут. Но этот второй процесс очень часто путают с винеровским.
Алексей, подобную картинку можно получить, но процесс будет вовсе не с независмыми приращениями (возвратным) и с возрастающей дисперсией приращений. И теорема-то по тексту известная - для обычного СБ. Поэтому и стало интересно что за иллюстрация трендовости на этом рисунке, потому что avatara как мне показалось считает что тренды это метание этого графика между границами "трубы". Поэтому и уточняю.
P.S. 2 Avals: Конкретный график - это одна реализация винеровского процесса. Ну вот тут она такая регулярная. Она тоже возможна.
Ну какой же винеровский возвратный-то, Слава? Показатель Херста у него ровно 0.5. Или я тебя не так понял?
Сомневаюсь, что avatara так буквально воспринимает эту иллюстрацию.
Ну какой же винеровский возвратный-то, Слава? Показатель Херста у него ровно 0.5. Или я тебя не так понял?
Сомневаюсь, что avatara так буквально воспринимает эту иллюстрацию.
вот именно что не возвратный в отличии от рисунка.
Интересно кто автор книги и что он хотел сказать этим графиком. Потому что он (график) явно вводит в заблуждение тех кто несовсем знаком со статистикой (читатели сего труда?) :)
Ну да, рисунок, мягко говоря, чересчур оптимистичный.
Ну да, рисунок, мягко говоря, чересчур оптимистичный.
граалями манящий)))
Мда...
Колокола не вижу в упор. Трубу вижу. формула приведена.
Наклони голову налево, прижав левое ухо к левому же плечу, и увидишь колокол.
Вот тебе 100 реальных винеровских процессов в колоколе sqrt(2t log(log(t)))
Давайте не будем говорить "колокол". Слишком уж сразу как-то думается о Гауссе.
Пусть будет "расширяющаяся труба".
Но вот теперь иллюстрация убедительна и похожа на жизненную.
Вы безапелляционны:
1. Если знаете - поясните и докажите.
2. Иначе - верите, НО В ДРУГОЕ. Тогда сами идите в то, "другое", место.
В чем же моя безапеляционность, в том что я считаю, что этот форум не место двя обсуждения вопросов веры? Для этого есть масса тематических ресурсов. А здесь предлагаю оставаться в рамках формальных доказательств.
Я не знаю есть ли тренды в фин.дате. Я не знаю ни одного способа доказать их наличие. "Я вижу" доказательством не является. Если нельзя доказать наличие, то приходится признать отсутствие.
График цены не является случайным блужданием, это неоднократно доказано. Однако, отличие его от случайного настолько мало, что в общем случае им можно принебречь. Хотя зависит от используемой модели, от инструмента, положения звёзд и пр.
Наклони голову налево, прижав левое ухо к левому же плечу, и увидишь колокол.
Вот тебе 100 реальных винеровских процессов в колоколе sqrt(2t log(log(t)))
А вы, любезный timbo, гауссиану увидели?
Точно веруете... ;)
А авторы иллюстрации которую я рискнул выложить - А.В.Булинский,А.Н.Ширяев.
Биографии приводить? Им тоже ухо к плечу пришивать?
----
Странная ветка - одна философия...
Скептически угрюмая.
Ни теория, ни практика не интересуют?
А Алексей?