Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой опыт подсказывает, что если тренд начался, то лучше следовать ему до конца, хотя не факт, что он продлится. Долго и нудно неделю за неделей, месяц за месяцем ломал глаза и мозг, пытаясь найти идеальный индикатор тренда. За этими индикаторами совсем потерял цену. Потом убрал все индюки нафиг, обратился к определению тенденции, сузил масштаб и вот идеальный индикатор - сам график (бары). Если High и Low текущего бара выше аналогичных показателей предыдущего бара, то тренд восходящий, если меньше - нисходящий. Тонкий момент - появление внутреннего бара означает окончание тренда, также как и смена динамики максимумов и минимумов баров. И всё. Далее берём ТФ или неск. ТФ поменьше (система трёх экранов) и ищем точки входа.
Есть ещё один момент - межрыночные связи можно использовать как подтверждающий индикатор текущей тенденции. Можно использовать также COT. Или ещё что-нибудь. Т.е. важно иметь фундаментальное основание тенденции.
На каких же барах вы таким образом определяете тренды?
да это понятно, что на покупца есть продавец. Но если покупцы торопятся и покупают по рынку, то они поглощают лимитные ордера, проскальзывая изменяют цены. Все зависит от того насколько покупцы или продавцы торопяться реализовать свой спрос/предложение т.е. с временными рамками. Кто соглашается на условия противоположной стороны сделки.
Я только возражал тому, что толпа когда-либо делает хоть что-то "вногу". Продавцов и покупателей почти всегда одинаково, в противном случае не было бы рынка.
Например, на колхозный рынок утром приходят продавцы мяса и покупатели. Если к вечеру осталось много нереализованного мяса, то можно ожидать что некоторые из них под конец дня начнут сбрасывать цены, пытаясь реализовать остатки. Возможно постпенно и не все сразу но глядя что один снизил желая реализовать свое, постепенно снижают цены. А возможно сразу друг за другом. Насколько их ряды будут стройными это еще вопрос, но то что они способным тем самы создать локальный драйв, это можно наблюдать в живую :)
Прекрасный пример сезонности, т.е. детерминированности процесса, почти тренда, и невозможности на этом заработать. Нельзя купить под конец дня дёшево и продать утром дорого, т.к. за ночь оно протухнет. А если бы не протухало, то продавцы не стали бы сбрасывать цену. Сезонность цен на зерно, нефтепродукты всем известна, заработать на этом нельзя, т.к. цена уже включает в себя учёт сезонности и связанных с этим расходов.
Может тему ветки разбить на две части .
1 Если тренд начался - способы идентификации .
2 То он продолжится - правила ведения позиции .
Далее берём ТФ или неск. ТФ поменьше (система трёх экранов) и ищем точки входа.
Тут дискуссия серьезная снова развернулась. Похоже, что в понимании timbo тренд найти трудно. Но я и не ставил себе задачу искать такие тренды и говорить о них. Это - мощные, глобальные тренды. Например, DJI, согласно анализу Болтона, проведенному еще в 50-е, имеет инфляцию и кредит в качестве главных драйвов. Эти драйвы до сих пор не отменены.
Вопрос, заданный мной, был не таким глобальным и ориентировался на те "микротренды", с которыми работают мелкие спекулянты. Для долгосрочного инвестора движуха на 200 пунктов - это ничто, а для мелочи это очень приличная заварушка. Долгосрочник рассчитывает на 7 тысяч пунктов за 7.5 лет (EURUSD с 2000 до середины 2008), а мелкий спекулянт, грубо говоря, на те же пункты за полгода-год.
Мы видим мощный всплеск курса EURUSD при выходе Payrolls. За первые 10 минут он уходит на 100 пунктов, а за последующие несколько часов добирает еще 100. Для меня эти 200 пунктов - микротренд, который я хочу использовать. Даже если я возьму только четверть (50 пунктов), это будет очень и очень неплохо.
Этот микротренд для меня - совсем не флуктуация рандомайзера, а закономерное выстраивание движений всех валют относительно бакса (Payrolls же!) в коррелированную пляску на мелком ТФ - скажем, М15. Синергетика однако, как выразился Svinozavr. Момент начала этой самоорганизации системы валютных пар я могу вычислить с точностью до минуты. С моментом окончания сложнее, но и с ним можно справиться.
Мне наплевать, каковы истинные причины этого микротренда - желание маркетмейкеров подвигать рынкет, изменение реального спроса на бакс или фальшивая отчетность по роликам. Я вижу реальную самоорганизацию, и это для меня и есть истинная, первая причина.
Я понимаю, что трейдеры прошлого, сформулировавшие максиму темы, торговали и не на форексе, и не на таких мелких ТФ. И в понятие тренда они вкладывали нечто другое, более глобальное. Но сейчас я говорю именно о наших спекулянтских микротрендах.
Тут дискуссия серьезная снова развернулась. Похоже, что в понимании timbo тренд найти трудно. Но я и не ставил себе задачу искать такие тренды и говорить о них. Это - мощные, глобальные тренды. Например, DJI, согласно анализу Болтона, проведенному еще в 50-е, имеет инфляцию и кредит в качестве главных драйвов. Эти драйвы до сих пор не отменены.
Вопрос, заданный мной, был не таким глобальным и ориентировался на те "микротренды", с которыми работают мелкие спекулянты. Для долгосрочного инвестора движуха на 200 пунктов - это ничто, а для мелочи это очень приличная заварушка. Долгосрочник рассчитывает на 7 тысяч пунктов за 7.5 лет (EURUSD с 2000 до середины 2008), а мелкий спекулянт, грубо говоря, на те же пункты за полгода-год.
Мы видим мощный всплеск курса EURUSD при выходе Payrolls. За первые 10 минут он уходит на 100 пунктов, а за последующие несколько часов добирает еще 100. Для меня эти 200 пунктов - микротренд, который я хочу использовать. Даже если я возьму только четверть (50 пунктов), это будет очень и очень неплохо.
Этот микротренд для меня - совсем не флуктуация рандомайзера, а закономерное выстраивание движений всех валют относительно бакса (Payrolls же!) в коррелированную пляску на мелком ТФ - скажем, М15. Синергетика однако, как выразился Svinozavr. Момент начала этой самоорганизации системы валютных пар я могу вычислить с точностью до минуты. С моментом окончания сложнее, но и с ним можно справиться.
Мне наплевать, каковы истинные причины этого микротренда - желание маркетмейкеров подвигать рынкет, изменение реального спроса на бакс или фальшивая отчетность по роликам. Я вижу реальную самоорганизацию, и это для меня и есть истинная, первая причина.
Я понимаю, что трейдеры прошлого, сформулировавшие максиму темы, торговали и не на форексе, и не на таких мелких ТФ. И в понятие тренда они вкладывали нечто другое, более глобальное. Но сейчас я говорю именно о наших спекулянтских микротрендах.
Тренд - это направление между точкой входа и точкой выхода ТС при прибыльной позиции. Все остальное - это для ботаников. И здесь основной интерес: что происходит на рынке при подходе к точкам входа и выхода. Я пытался ответь на этот вопрос с помощью спектрального анализатора. Скорее всего это тупиковый путь, так как он связан с Фурье.
Тренд - это направление между точкой входа и точкой выхода ТС при прибыльной позиции. Все остальное - это для ботаников. И здесь основной интерес: что происходит на рынке при подходе к точкам входа и выхода. Я пытался ответь на этот вопрос с помощью спектрального анализатора. Скорее всего это тупиковый путь, так как он связан с Фурье.
Достойная причина тупиковости пути. :)
// А определение тренда мне нравится. Без шуток. Оно практично, и на нём можно строить здоровую "теорию" для постройки своей ТС.
Достойная причина тупиковости пути. :)
// А определение тренда мне нравится. Без шуток. Оно практично, и на нём можно строить здоровую "теорию" для постройки своей ТС.
Я бы ввёл небольшое условие о том, что за время такой вот "позиции" не должно было быть большой просадки. В идеале, её вообще не должно быть :)
на любых. От месячных до 4-минутных. Это то, что я использую на практике. Сейчас больше работаю с 4H, 1H, 15M, 4M.
Идея вечная, но, имхо, требующая стальных шаров в одном месте. :) А под сменой динамики вы что имеете в виду?
Подкину свою мыслю... Хотя, м.б. об этом тут и писали - только перечитывать всё с начала сил нет, а что там было - я уже не помню. Да и пропустил, наверное, много. Есть такая известная штука - если построить распределение средних High/Low/Open/Close на каждом баре за какой-то период, то можно узреть интересную картину - кривые потихоньку смещаются в сторону движения, имевшего место на этом участке истории - сию бяку я именую "тренд-эффект" и считаю очень полезной. И вот почему - при реально работающей на рынке закономерности наблюдается такая штука - если строить линии распределения от точек входа (которые, как правило, имеют зеркальные версии - типа пробитие SMA сверху/снизу), то в начале линий наблюдается отклонение в одну из сторон как по тренду, так и против него. И заметно, что тот вход, который "против тренда" имеет несколько меньшее отклонение в нужную сторону. Имхо - это один из полезнейших признаков "рабочего" входа при краткосрочной торговле. А вот можно ли использовать оную бяку при определении направления тренда - не знаю. У меня не получилось пока. :)