NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И кто утверждает что лок это всегда = 0 ?
Плюньте тому в глаза и бросьте в него камень...
;)))
Я утверждаю, что лок всегда = 0 без учёта накладных расходов, и всегда меньше нуля из-за спредов и разнице в свопах.
В ответ получают только плевки, камни и обещания томов (сперва были только страницы, но потом разрослось) описания, других аргументов у локировщиков нет.
Лотовая торговля, на которой основан МТ (и не только) приравнивает позицию к сделке.
Тогда что мне мешает на базаре купить мешок картошки №1 вдолгую по 50р. и периодически продавать
часть другого мешка №2 вплоть до полного обьёма №1 при откатах цены?
При этом оставаясь на временно\ценовой позиции на графике с мешком №1 который окончательно продам
(то бишь закрою позицию) в нужное мне время и цену...
Я так понимаю, что мешок номер №2 продаётся short. Значит в какой-то момент он сравняется с мешком №1 и именно этот момент будет означать, что мешок №1 уже продан, т.е. никаких разговоров про "в нужное мне время и цену..." идти не может. Какая разница с тем, как если бы ты сразу продавал из мешка №1?
Да! с введением неттинга ещё попляшем и с историей счёта... брррр... аж подумать жуть...
Кое какими начинаниями в этом направлении могут поделится радостью клиенты ДЦ с ролловером уже сейчас.
;))))))))))))))))))))))))))))) спросите их, не стисЪняясь...
Спроси меня например. Продажа spot для многих ассетов означает settlement на следующий день. Если в течении дня происходит несколько сделок, то в отчёте чёрт ногу сломит. Никаких отдельных ордеров-позиций нет, есть только совокупная позиция. Часто единственная возможность понять прибыльна или убыточна текущая сделка - это эквити. Welcome to the real world, Neo.
Лок - это такая игрушка для любителей 6-го пункта. Лок позволяет держать линию баланса красивой и ровной, в то время когда эквити уже серьёзно проседает. Эдакая психологическая пустышка - "у меня нет убытка, пока я не закрыл убыточную позицию".
Кто сказал, что бан направлен на ДЦ? Бан направлен на их клиентов.
http://www.nfa.futures.org/news/newsNotice.asp?ArticleID=2273
Приличный ДЦ выводит на рынок каждую сделку своих клиентов. Если один открыл 50 buy, а другой 50 sell, то так оно и будет. Обе позиции выдут на рынок. ДЦ не держит собственных позиций, ДЦ не трейдер, на него бан не может распростронятся.
Лок позволяет открыть позицию намного больше, чем позволяется для нормальных позиций. Имеешь штуку на счету, открыл один лот buy, и сразу ещё один лот sell. Т.к. это означает фактическое зарытие позиции вторая маржа не берётся, больше того даже первая может частично освободиться. А значит можно открываться ещё. Что бывает потом на форуме уже обсуждалось - это называется кинуть ДЦ.
С другой стороны, честный ДЦ должен будет выводить каждую сделку на рынок, а это значит рост волатильности только из-за того, что кто-то тихо сам с собою любуется графиком баланса. Нафига?
Этот бан это только начало закручивания гаек, которое пройдёт по всем рынкам. Тех же FX ДЦ уже заставляют делать бОльшие залоги. Всё будет направдено на придание рынку бОльшей стабильности.
Ситуация маразматическая и бредовая. Можно иметь GBP/JPY - Buy, USD/JPY - buy, GBP/USD - sell. Назовите это хоть хеджем, хоть локом. Хоть стечением обстоятельств при торговле 3-х стратегий. И как это учитывать? И в каких программах? Любой кросс можно оформить в лок или в хедж двумя другими парами. На фьючерсах еще проще - по нефти несколько контрактов. По газу - мини и стандартный, как и по другим. Контракты одного инструмента торгуются на разных биржах.
Ситуация маразматическая и бредовая. Можно иметь GBP/JPY - Buy, USD/JPY - buy, GBP/USD - sell. Назовите это хоть хеджем, хоть локом. Хоть стечением обстоятельств при торговле 3-х стратегий. И как это учитывать? И в каких программах? Любой кросс можно оформить в лок или в хедж двумя другими парами. На фьючерсах еще проще - по нефти несколько контрактов. По газу - мини и стандартный, как и по другим. Контракты одного инструмента торгуются на разных биржах.
Бредовая ситуация иметь одновременно buy и sell по ОДНОМУ инструменту - это лок, который неправильно называли hedge. Всё остальное - нормально. Использование разных инструментов позволяет хеджировать, реальный hedge никто не запрещал.
Это хедж, но не лок. Суммарный залог при открытии этих трех позиций будет равен сумме трех залогов, сответствующих каждой, а не так, как при локе.
...
других аргументов у локировщиков нет.
Ну так знакомо всё это... прям как будто окунулся в недавнюю тему на одном форуме... ;)
Если уж мои писульки, которые заметьте даже НЕ утверждаю что они аргументы, а лишь простые... ну скажем факты
не являются даже предметом рассмотрения... может тогда не стОит так категорично утверждаться в своей правоте...
Ибо единственный аргумент неттиенгистов што лок это 0. И всё! больше ни одного аргумента НЕТ и быть НЕ может!!!
*
В качестве примера "непонятности лока", его строгой НУЛЁВОСТИ,
обьясните тогда другое...: "откуда что берётся" из области бухгалтерии...
Вот Вы утверждаете что лок это бухгалтерский 0, так?
Кхм... а откуда тогда в ДЦ, и главное по каким статьям проводятся да пишутся в разделах
реально НЕ существующие 100000 евро и которые проданы за 12900000 йен?
Фантом? их ведь реально тоже 0, так? за что тогда взимается своп? за 0?
;)))
Лок - это такая игрушка для любителей 6-го пункта. Лок позволяет держать линию баланса красивой и ровной, в то время когда эквити уже серьёзно проседает. Эдакая психологическая пустышка - "у меня нет убытка, пока я не закрыл убыточную позицию".
Простите, а кто здесь утверждает что локер, прям сходу локируется и ждёт у моря погоды...???
Во первых, лок как и трейдинг нужно уметь использовать по назначению и в нужный момент.
Во вторых, лок такой же инструмент как подствольный гранотомёт, хочеш пользуй хочеш нет,
однако автомат (чит: трейдинг) от этого не изменит своего основного назначения...
В третьих, ну не вжисть не поверю в ненужности использования положительного локированя и его модах.
НЕ вжисть... !!!
Да! ДэЦам от этого дурно, но не трейдерам... ;)))
Продажа spot для многих ассетов означает settlement на следующий день.
ааа... по русски можно...?
Если в течении дня происходит несколько сделок, то в отчёте чёрт ногу сломит.
у кого их меньше одной?
Наличие одной сделки не является признаком профессионализма,
как и более одной признаком НЕпрофессионализма...
Welcome to the real world, Neo.
эээ... если было бы желание возится с этими портянками-отчётами что формируется неттоплатформой,
то наверное бы открыл для себя "реальный мир" уж много лет назад... с этим таки не проблема...
И честно скажу, пытался, пытался много лет освоить эту бодягу, но видимо приму её только под страхом расстрела.
;))) причём ежедневного...
В ответ получают только плевки, камни и обещания томов (сперва были только страницы, но потом разрослось) описания, других аргументов у локировщиков нет.
Вы уже откровенно подтасовываете и передёргиваете... Непонятно... Какие плевки? Какие камни? Кто вам что обещал? И почему вы утверждаете, что нет аргументов? Ведь я вам предложила конкретно (и напоминаю вам об этом уже во втором посте): сравнить наши результаты практической деятельности! Трудно найти более весомые аргументы в пользу своих позиций! Однако это предложение вы упорно не замечаете. Видимо, оно вас как-то раздражает. Я догадываюсь - почему. Теоретические, тем более такие безапеляционные, как ваши, рассуждения без подтверждения практикой или сравнения практик - пшик, пук в космос.
Камни и плевки, увы, теперь заслужили. Объясню почему... Новичок, когда приходит в мир торговли, читает многие форумы, этот - в том числе. В первую очередь он, она, обращают внимание на посты, написанные абсолютно уверенно, так сказать, со знанием дела. Они пока ещё не в курсе, как отсеивать полову, но впитывают в себя всё подряд так, как ребёнок тащит в рот всякую бяку, а потом страдает поносом. Своими самоуверенными постами, вы наносите новичкам вред больший, чем впоследствии им нанесут ДЦ, кроша их депозиты. Сначала обсуждаемую тему нужно изучить, переспать с ней не одну ночь, выстрадать как ребёнка знание и ответить депозитом. Только он вам скажет о качестве ваших знаний. Если вы не додумали те же локи и они вам "вставили", это не даёт вам права, как-то даже болезненно утверждать: "Так, я постиг ИСТИНУ, локи - фуфло!" Извините, но пока ваш предел: "У меня не получилось работать с локами, слишком сложно и мне проще работать со стопами." Искусство владения локами на порядок выше, чем стопами, понимаю. Но нет ничего невозможного. Искренне надеюсь, что и этот инструмент, как и все остальные будут вам подвластны. Извините, теперь уже за мою, некоторую безапеляционность... Просто насмотрелась уже на подобное и на новичков и стало грустно... С искренними пожеланиями удачи в постижении рынка и овладения искусством торговли!
Тут осваевать нечего. Диверсификация это научно доказанный факт. Лок, так же как и мартингал - ведет к разорению. В силу случайности событий, кто то пораньше, кто то попозже - но результат один.
Долго смеялся. Такого же уровня чиновники в NFA, наверное, сидят. Тогда понятно, почему, несмотря на все ограничения и регулирование, в Пиндосии так часты мошенничества.
Народ, скажите, где я ошибаюсь:
1. Купил за 1 доллар, закрыл на 2х. Ордера не висят.
2. Купил за 1 доллар, продал на 2х. Ордера висят. Тут уже от политики кухни: требуется ли еще маржа, беруться ли комиссии и т.д. Но в большинстве - "закрыть перекрытые" и результат тот же. Никаких 2х спредов.
В третьих, ну не вжисть не поверю в ненужности использования положительного локированя и его модах.
НЕ вжисть... !!!
Да! ДэЦам от этого дурно, но не трейдерам... ;)))
А я никак не могу вкурить, чем положительное локирование лучше обычной фиксации прибыли, т.е. тривиального закрытия позиции. Ну вот чем? У меня создается впечатление, что причина чисто психологическая: мы при этом как бы находимся в рынке, но не зависим от его движения. Да, ДЦ при этом пыхтит и потеет, но нам типа все равно.
А для чего мы делаем положительный лок? Ну, конечно, для того, чтобы эту бумажную прибыль увеличить при удобном случае (а для чего же еще?). Нам кажется, что если мы при этом уже будем в рынке, то мы сэкономим время для того, чтобы среагировать на его движение и разрулить лок.
Однако, на мой взгляд, это самообман. Вместо того чтобы первоначально просто закрыть позицию, которую мы вместо этого локировали в плюсе, и сосредоточиться на поиске новых входов, мы фиксируем свое внимание на двух позициях и фактически ищем то же самое. Но если цена пойдет вверх и мы в этом будем уверены, то при отсутствии лока мы бы просто открыли бай, а здесь, при локе, мы прикроем селл. Мы думаем, что мы сделаем это оптимальнее из текущего лока, чем при отсутствии открытых позиций. Ну еще бы: нам кажется, что прикрыть селл, находясь в рынке, нам будет все-таки проще, чем открыть новый бай. И где же основания для такого умозаключения - кроме психологических? Чем открытие новой позиции труднее или хуже закрытия имеющейся?
ОК, давайте посмотрим на отрицательный лок. Кажись, Masterforex в своих трудах пытался обосновать преимущество такого лока над стопом. Похоже, что единственное более-менее достойное основание у него - это защита от вылета по стопу. Но если посмотреть на это внимательнее, то получается не что иное как пересиживание - только просадка по позиции не растет, а консервируется. Мы откладываем исполнение стопового приказа по позиции, надеясь на лучшие времена. Но они могут не наступить довольно долго - ровно столько же, сколько нам пришлось бы искать вход в новую позицию, если бы лока не было, а все позиции были бы закрыты.
Чистый итог от локирования позиции получается абсолютно тем же, что при ее закрытии. Отличие в том, что мы откладываем изменение баланса счета.
Для отрицательного лока все понятно: мы не хотим увидеть уменьшение баланса. А что, уменьшение эквити менее значимо для счета?
А вот для положительного-то что? Вероятно, стремление закрепиться на завоеванной территории эквити. Но закрепиться можно еще лучше, если мы просто прикроем прибыльную позицию!
Народ, скажите, где я ошибаюсь:
1. Купил за 1 доллар, закрыл на 2х. Ордера не висят.
2. Купил за 1 доллар, продал на 2х. Ордера висят. Тут уже от политики кухни: требуется ли еще маржа, беруться ли комиссии и т.д. Но в большинстве - "закрыть перекрытые" и результат тот же. Никаких 2х спредов.
Нигде не ошибся. Всё правильно. Пункт 1 относится к нормальным ДЦ. Пункт 2 имеет отношение только к дерьмовым кухням. NFA не хочет существования кухонь, т.к. кухни неустойчивы и клиенто-проблематичны - если клиенты начинают зарабатывать, то кухня либо тупо не платит, либо банкротится и всё равно не платит.