Идеальный вход. Как он выглядит? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот с этим не согласент. Можно войти в Buy и при снижении, если уверен, что Цена потом пойдёт вверх. Есть такая стратегия.
Хорошо, попробую объяснить на пальцах. Вы со 100% уверенностью знаете что цена в скором времени развернеться и покупаете на нисходящем тренде по цене 1.2000. Цена идет вниз еще на 40 пунктов до 1.1960, после чего действительно разварачивается и начинает бычье движение. Вы закрываете свою длинную позицию на 1.2100 имея прибыль в 100 пунктов. Принес ли вам прибыль ваш вход в длинную позицию? Да принесет, в размере 100 пунктов. Идеальный ли вход у вас был? Нет не идиальный, потому что вы могли бы купить на уровне 1.1960 имея прибыль уже в 140 пунктов и кроме того вы бы были абсолютно спокойны, т.к. цена сразу же пошла в вашу сторону. Нужно ли искать такой идеальный ход? Нет не нужно, потому что во-первых это невозможно, т.к. 100% гарантия бывает только в ретроспективе, а во-вторых, этот способ не поможет вам собрать все движение т.к. для этого необходимо расчитать еще точку выхода, тоже с точностью до пункта, что невозможно впринципе.
Именно эти критерии и НЕ являются моими. Я говорю ровно обратное тому, что вы мне приписываете.
Лично вам не приписываю, просто замечаю что у каждого м.б. свои критерии. У вас риск:
Goose писал(а) >>
Мой ответ - несущий наименьший риск. Поскольку, как вы справедливо заметили, замысел (профит) неизвестно как реализуется. А вот риск мы можем оценить вполне объективно, в пипсах, если у нас есть ТС, конечно.
Риск в сделке зависит от ваших действий и вы можете при любом входе выходить при первом тике против вашей позиции. Любой такой вход будет идеальным?)))
Goose писал(а) >>
Вообще, никогда не слышал, чтобы понятие "идеальный" трактовалось бы исключительно в ретроспективном ключе. "Идеал" от истории не зависит. Он вне времени :)
Нет, идеал - это "лучший" по вашим критериям среди мн-ва выборов. Идеальную для вас девушку вы можете найти только повыбирав среди многих)))
В случае с трейдингом и сравнением входов - все зависит от выбраных критериев идеальности.
риск мы можем оценить вполне объективно, в пипсах, если у нас есть ТС, конечно.
Риск объективно мы оценить не можем. Не обманывайте себя.
Риск мы можем:
0. Оценить количественно - просто потому, что можно оценить в пунктах.
1. Оценить субъективно - с точки зрения правил НАШЕЙ ТС. Это вовсе не означает, что если мы уперлись в ограничение по риску, то ситуация на рынке поменялась - это всего лишь обозначает, что в большинстве случаев в такой ситуации наша ТС генерировала сигнал ложного входа....
2. Ограничить - приняв размер стопов для размера депо в соответствии с правилами нашей ТС
Если Вы утверждаете, что можете оценить риск объективно, то с точки зрения корректной постановки задачи, после выбивания стопа рыночная тенденция ВСЕГДА должна меняться на противоположную.
Или Вы никогда не сталкивались с ситуацией, когда цена, выбив стоп, продолжает движение в сторону когда-то открытой позиции ? В такой ситуации риск был оценен, но насколько объективно ?
А идеальность - это "критерий качества" (в теории оптимизации есть такой термин). В данном случае оптимизация - это раздел прикладной математики, а не процесс использования тестера.
Успехов.
Хорошо, попробую объяснить на пальцах. Вы со 100% уверенностью знаете что цена в скором времени развернеться и покупаете на нисходящем тренде по цене 1.2000. Цена идет вниз еще на 40 пунктов до 1.1960, после чего действительно разварачивается и начинает бычье движение. Вы закрываете свою длинную позицию на 1.2100 имея прибыль в 100 пунктов. Принес ли вам прибыль ваш вход в длинную позицию? Да принесет, в размере 100 пунктов. Идеальный ли вход у вас был? Нет не идиальный, потому что вы могли бы купить на уровне 1.1960 имея прибыль уже в 140 пунктов и кроме того вы бы были абсолютно спокойны, т.к. цена сразу же пошла в вашу сторону. Нужно ли искать такой идеальный ход? Нет не нужно, потому что во-первых это невозможно, т.к. 100% гарантия бывает только в ретроспективе, а во-вторых, этот способ не поможет вам собрать все движение т.к. для этого необходимо расчитать еще точку выхода, тоже с точностью до пункта, что невозможно впринципе.
Думаю, здесь более уместным было бы сравнение именно с тем критерием, который Вы и озвучивали (ИМХО - это самое удачное определение идеального входа для ТС - сам таким пользуюсь он не только минимизирует риск, но и может быть вычислен с приемлемой погрешностью, в отличие от тех же сигналов Зиг-Зага).
Сравнивать нужно с тем же входом на покупку (с того же уровня), но после разворота тенденции. В данном случае второй вход можно считать близким к идеальному (не идеальным, поскольку все возможное движение не будет выбрано).
Покупка на нисходящем движении (продажа при восходящем) несет значительно более высокие риски - с МК можно встретиться гораздо раньше, чем с разворотом. Стратегии доливки к убыточным позициям работают на товарных рынках - просто потому, что там есть естественное ограничение: ниже нуля цена не опустится. На Форексе это противопоказано поскольку естественным ограничением здесь является 1 и цена оч легко может сходить как выше, так и ниже, особенно находясь в тренде.
Успехов.
Именно эти критерии и НЕ являются моими. Я говорю ровно обратное тому, что вы мне приписываете.
Если практика - и ваш критерий, то скажите, с точки зрения этой практики, какой для вас вход будет идеальным на момент открытия позиции?
Мой ответ - несущий наименьший риск. Поскольку, как вы справедливо заметили, замысел (профит) неизвестно как реализуется. А вот риск мы можем оценить вполне объективно, в пипсах, если у нас есть ТС, конечно.
Вообще, никогда не слышал, чтобы понятие "идеальный" трактовалось бы исключительно в ретроспективном ключе. "Идеал" от истории не зависит. Он вне времени :)
Аминь
Ваш критерий для идеала "наименьший риск" соответствует основным целям торговли косвенно. Ну то есть всё проще, если цель - профит, а не поиграться, то и критерий идеала - этот самый профит и есть. А минимизация риска, это скорее путь достижения идеала.
Avals
====Риск в сделке зависит от ваших действий и вы можете при любом входе выходить при первом тике против вашей позиции. Любой такой вход будет идеальным?)))======
Это будет не вход. Это будет выход.
Я понял суть темы так: мы собрались торговать, жалаем пазицию открыть панимашь. То бишь, обсуждаем вход. Который впереди, а не сзади. То что сзади - прошло, неактуально. Денюх не заработаешь и даже не потеряешь на этом.
Как будет выглядеть идеальный вход?
Я и отвечаю: в связи с тем, что будущее для нас, смертных - лишь туманная пелена, оценить вход мы можем лишь исходя из риска, который нам известен (ежели мы осознанно торгуем, а не в орлянку играем). Это - расстояние до уровня стоп-лосса - и будет важнейшим (ну, одним из) критерием.
=====В случае с трейдингом и сравнением входов - все зависит от выбраных критериев идеальности.=====
Ким Бессинджер с пивом потянет :) Я уже старый, наверное...
Ну то есть всё проще, если цель - профит, а не поиграться, то и критерий идеала - этот самый профит и есть. А минимизация риска, это скорее путь достижения идеала.
Открывая позицию, я не могу оценить размер профита - я его не знаю. А вот оценить уровень риска могу.
И что значит "цель - профит, а не поиграться?". А какой будет идеальный вход, если мне "поиграться"?
:)
Открывая позицию, я не могу оценить размер профита - я его не знаю. А вот оценить уровень риска могу.
И что значит "цель - профит, а не поиграться?". А какой будет идеальный вход, если мне "поиграться"?
:)
Идеальный вход, это когда отношение profit/loss profit/interval стремится к бесконечности. О как. И в момент входа мы ещё не знаем, идеален ли вход. А с первым тиком узнаем. Так что если первый тик - в плюс, то это уже идеал :)
А если человек просто играется, то нужно исходить из позволительной ему суммы проигрыша и времени до того момента, когда он будет полностью удовлетворен. Идеал, это когда одного цента должно хватить на всю жизнь в игре :) Можно и одним долларом обойтись. Мифический идеальный игрок, это который с мальца, с основания рынка играет одним долларом, что ему в детстве выдал папа на мороженое.
Идеальный вход, это когда отношение profit/loss profit/interval стремится к бесконечности. О как. И в момент входа мы ещё не знаем, идеален ли вход. А с первым тиком узнаем. Так что если первый тик - в плюс, то это уже идеал :)
Во как! Человечество все ищет идеал, а вы его уже нашли - оказывается, он приходит с первым тиком :)
Ладно, заканчиваю флуд, все что я хотел сказать по делу - важно при открытии позиции иметь как можно ближе некую точку, которая будет этаким репером для перемены оценки ситуации. Поскольку ее можно использовать в качестве стоп-лосса. Поэтому играть нужно от границ канала/фрактала/линии тренда - по тренду. Риск маленький, reward - большой.
Несмотря на несдерженность высказываний Решетова, нахожу только в них верность содержания, касающегося трейдинга.
Есть несколько вопросов, на которые не сложно ответить:
1. Какая маскимальная прибыль могла быть между Time1 и Time2.
Если у нас данные только OHLC и фикс. спред, то на этот вопрос можно довольно грубо в пипсах, но ответить в виде несложного скрипта.
Далее можно уточнить, например, что сделки должны быть не меньше такого-то количества пипсов.
Если есть тиковые данные, то можно оценить уже более точно в пипсах. Ну а если есть тиковые данные с объемами, то еще более точно, выраженное в денежном эквиваленте...
2. Вот когда вы ответите на первый вопрос, можно его результаты применить к оценке совершенных сделок, как Time1 = OrderOpenTime(), Time2 = OrderCloseTime();
Можно также статистически оценить всю систему, проведя общий анализ всех совершенных сделок вашей системой.
3. ...
Хочется внести некоторую конструктивность в ветку.