В догонку - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я похоже переборщил в стремлении к краткости. Смысл предположения Avals'а я понял так: Выдвигая "субъективные" гипотезы мы используем наши представления о функционировании рынка, то есть внешнюю информацию. По сути мы выходим за рамки ТА (вот ведь, сам первым употребил термин :) ). Это даёт дополнительный фильтр, без применения которого ничего, кроме шума, мы на рынке не увидим.
Да, я это имел в виду. Нулевая гипотеза, это то почему на рынке система зарабатывает. Тогда и ответ на вопрос когда зарабатывает д.б. логически связан с предыдущим. А контекст это и есть ответ на вопрос когда система зарабатывает. Если этого нулевого уровня нет, то система остается шаманством с какими-то производными от цены и подгонкой под историю или под непонятную нам "фазу рынка". Даже если действительно работала, то непонятно почему, а так же когда и что нужно подкорректировать чтобы продолжала работала, а когда и вовсе отказаться. имха.
есть только один алгоритм, который формирует все фазовое пространство, которое, в свою очередь, определяется параметризацией рынка. Этот алгоритм является следствием не моих или твоих представлений о контексте, а указанием (если хочешь - прямым) всех точек истории, в которых должны приниматься торговые решения. То есть здесь рулит именно принцип наибольшего (с точки зрения создателя ТС) профита. Эти точки отображаются в фазовом пространстве. Если они группируются, то получаются контекстные области - типы контекста. Сколько их получится заранее неизвестно.
Всё-таки меня грызёт совесть относительно искажения позиции Юрия. В поисках краткой формулировки его позиции я остановился на процитированном выше абзаце. Теперь "по косточкам".
... есть только один алгоритм, который формирует все фазовое пространство, которое, в свою очередь, определяется параметризацией рынка.
Этот алгоритм является следствием не моих или твоих представлений о контексте, а указанием (если хочешь - прямым) всех точек истории, в которых должны приниматься торговые решения. То есть здесь рулит именно принцип наибольшего (с точки зрения создателя ТС) профита.
Эти точки отображаются в фазовом пространстве. Если они группируются, то получаются контекстные области - типы контекста. Сколько их получится заранее неизвестно.
Вот теперь мы точно имеем дело с "обучением" на истории. Однако набора отрицательных примеров нет, отображаются только "хорошие" точки. Тем самым вопрос о реалтаймовом определении точек входа повисает в воздухе, ибо ничто не запрещает "плохим" точкам лежать в тех же контекстных областях что и хорошие . Более того, по моему опыту они как правило именно там и оказываются :) .
Это может быть не совсем очевидный, но очень важный классификационный признак - из-за отсутствия отрицательных примеров никакая оптимизация невозможна, возможна только проверка исходных предположений. То есть описываемый подход опять попадает в первый тип.
Продолжая мысль о возможных координатах.
А что по осям? Или это просто иллюстрация одного из известных человечеству способов представления информации?
А что по осям? Или это просто иллюстрация одного из известных человечеству способов представления информации?
они подписаны.
И ранее определены.
Через неких персонажей - "Байдужего" наблюдателя и "Брехливой собаки". ;)
А вот каким индюком каждого мерять - вопрос.
-----
если интерес к теме не угаснет, чуть позже, продолжу рассуждения.
И гипотезы о оптимальном поведении в каждой из областей выскажу.
они подписаны.
И ранее определены..
Аа, а я думал надписи относятся к цифрам и/или к зонам. А можно ссылочку на определения, я их совершенно определённо пропустил.
прочитайте предыдущие рассуждения.
Хотя это идеальные персонажи - требования к их характеристикам контурно обозначены.
Это следствие глобального тренда за "отчётный" период или были returns, не попавшие ни в первую ни во вторую выбрку?
Следствие тренда. Buy-and-hold на том периоде работает в плюс :)
returns не выкидывались и не пропускались.
Но она несимметрична по отношению к движениям вверх-вниз, это не смущает?
Характер движений вверх и вниз сам по себе разный.
Это похоже так, но это может быть следствием глобального контекста. То есть при его смене придётся менять eurusd на usdeur :)
P.S. Юрий, наверняка я попытался в этом посте ввести читателей в полное или частичное заблуждение по поводу твоего подхода, может ты его сам кратко (по возможности, не в ущерб корректности) сформулируешь?
Нет уж, уволь. И так столько сил на это потратил. Какой смысл повторять все заново ? Желающий может просто перечитать нашу полемику.
А вот по поводу твоего сравнения двух подходов пару замечаний сделаю.
Похоже здесь можно отождествить микроконтекст с параметром состояния, то есть это скорее совпадает с подходом Юрия.
Мы видим, что выдвигается гипотеза о том, что разбиение на контексты по конкретной характеристике(или их набору) позволит сделать матожидание выигрыша(прибыли) положительным. И далее эта гипотеза проверяется в реалтаймовой торговле (или в её имитации на истории).
Я бы добавил: можно отождествить микроконтекст с областью значений параметров состояния. А в остальном все правильно. С учетом всего, что было сказано ранее.
Второй подход, который в этой теме пытался сформулировать я, состоит в том, что мы сначала разбиваем историю на контексты пользуясь заранее выбранным алгоритмом получения торговых сигналов. Затем мы делим полученное множество контекстов на два(или более) подмножества (типы контекста), каждому из которых будет сопоставлена та или иная торговая тактика(стратегия). Далее мы пытаемся найти алгоритм распознавания типа контекста в реальном времени. Это происходит точно так же как и в первом случае, посредством выдвижения гипотез о влиянии на результат тех или иных параметров состояния и их проверки. В терминах нейронных сетей мы фактически формируем "хорошую" и "плохую" обучающие выборки. Хотя конечно НС лишь один из возможных подходов к задаче.
Самый лакомый кусочек твоего поста. Я осмелился сделать из него некоторые выжимки:
1. мы сначала разбиваем историю на контексты пользуясь заранее выбранным алгоритмом получения торговых сигналов
2. мы делим полученное множество контекстов на два(или более) подмножества (типы контекста)
3. мы пытаемся найти алгоритм распознавания типа контекста в реальном времени
То есть придуманный нами алгоритм получения торговых сигналов - этакая крайне субъективная штуковина, которая целиком и полностью зависит от наших личных представлений о стратегии, сигналах и процедуре их получения, - становится основой для нашего (своими собственными руками) разбиения истории на контексты. Далее мы делим их на типы. Поскольку никаких объективных критериев для этого не указано, то повидимому также - опираясь на свои собственные представления/предпочтения/озарения. И после всей этой гигантской работы мы должны биться над решением задачи, которую сами для себя создали - а как же их теперь распознавать ?
В этих терминах в первом подходе операции выделения и распознавания просто-напросто совпадают.
Первый подход выглядит менее объективным, то есть второй как бы больше подходит для минимизации рисков и максимизации прибыли. Во-первых из-за ориентированного именно на прибыль алгоритма разделения на контексты, во-вторых из-за возможности применения математических методов оптимизации. В то время как первый в чистом виде вообще никакой оптимизации подвергаться не должен. ИМХО, разумеется.
Первый подход не может выглядеть менее объективным, поскольку менее объективного просто не бывает. Я вообще не увидел в описанном втором подходе каких-либо объективных оснований. Для сравнения в первом подходе в п.1. творческим актом является параметризация фазового пространства. Если она адекватна сложности системы, то разбиение фазового пространства на контексты и их классификация получаются автоматически. Поэтому в первом подходе совпадают не "операции выделения и распознавания", а операции выделения и типизации контекстов. А распознавание контекста в реальном времени (п.3.) происходит автоматически. И искать для этого специальный алгоритм не требуется. Таким образом весь первый подход построен на адекватности параметризации. Это ли не показатель объективности модели ?
А второй подход, к сожалению, на каждом своем шаге упирается в это самое "мы". Это что ли объективность ?
Относительно оптимизации я бы особенно не радовался. Наиболее широкие возможности оптимизации предоставляют именно субъективно слепленные системы с большим числом параметров. Во-вторых, использование критерия максимизации прибыли (однако, не конкретной торговой стратегии или алгоритма, а объективной) является собственно источником формирования контекстов в первом подходе. Второй не имеет здесь никаких преимуществ. Я бы даже сказал наоборот, уступает в силу своей субъективности. И в-третьих, в первом подходе в любом случае будут присутствовать параметры, которые нужно будет оптимизировать. Это давно дискутируемый вопрос, поэтому уточню: упомянутая оптимизация по смыслу своему будет в основном настройкой на трейдера. Например, на его торговый горизонт, степень риска, ММ. Произвол надо исключать там, где ему не место. А трейдинг - это игра человека, поэтому он с необходимостью будет иметь некоторый диапазон для произвола.
Однако, в связи с этим я бы обратил внимание на предположение Avals'а: любая попытка "объективного" разделения контекстов из-за высокого уровня шума обречена на неудачу (или на превращение в подгонку). Формулировка кажется не совпадает с авторской, пусть он поправит если что не так.
К счастью и во второй схеме присутствует элемент субъективизма, на него вся надежда :) . С другой стороны, и в первой есть сооблазн "совершенствования" путём оптимизации или путём добавления параметров(и, опять же, оптимизации). Что, собственно, сближает этот подход со вторым, по крайней мере в отношении граблей и капканов.
Замечу только одно. В первом подходе есть возможность по отдельности проверять эффективность разных параметров. И, если параметр оказался неэффективным, выбрасывать его навсегода. Можно, например, проверить таким образом все индикаторы ТА, как классические, так и из новейших. Работа, конечно, немаленькая и рутинная. Но диагноз ставит. Так что первый подход не нуждается в добавлении параметров. Он нуждается просто в параметрах, объективных и адекватных.
У кого есть ? :-)
Ага, ну главное что ты с классификацией согласен.
По поводу субъективности второго подхода ты, думается, слишком драматизируешь ситуацию. У нас есть вполне объективный критерий для алгоритма получения сигналов - степень близости к идеальным входам. Мы можем просто относить контекст к "хорошему" только при условии достаточной близости наших входов к идеальным.
Насчёт того, что мы сами для себя создаём задачу - ну да, но зато мы имеем чётко определённые входы и выходы. Понимаешь, я ведь когда-то довольно много времени уделил идеальным входам по зигзагу. И в результате пришёл к выводу, что такой подход не даёт никакого "объективного" автоматического распознавания контекста (в терминах нынешней дискуссии) и никаких "объективных" входов-выходов. Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших. Такой уж зверь этот рынок. Хотя возможно я просто не нашёл "той самой" параметризации. Если найдёшь - мы можем вернуться к обсуждению :)
Относительно оптимизации у меня впечатление, что ты понимаешь под ней исключительно оптимизацию в тестере. Да, действительно, в первом подходе это единственно доступный способ оптимизации.
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :) .