Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас у меня такой портфель:
symbol risk type
GBPJPY 0.2647 1
USDCAD 0.2718 1
EURUSD 0.2861 0
USDCHF 0.1573 1
где:
type = 1 - sell
type = 0 - buy
Соответственно уровень маржи 100% / (0.2647 + 0.2718 + 0.2861 + 0.1573) = 100% / 0.9799 = 102.051%
Отличие рисков для каждой пары чем обусловлено?
Риски занижены от оптимизируемых параметров. Берем кучу инструментов, оптимизируем, получаем: risk1, risk2 ... riskn
Получаем сумму всех рисков по инструментам, которая должна быть более 1allrisks = risk1 + risk2 + ... + riskn
Теперь нам нужно получить коэффициент понижения рисков, но таким образом, чтобы депозит был задействован на 98%, а сами риски сохранили свои пропорции
k = 0.98 / allrisk
Все, теперь, ставим первую пару, но во входной параметр risk прописываем значение risk1 * k
Для второй пары входной параметр risk = risk2 * k
...
Для n-й пары входной параметр risk = riskn * k
Портфель готов.
Уровень маржи, как я уже упоминал выше, будет держаться на значении:
mariginlevel = 100% / (allrisk * k) = 100% / 0.98 ~ 102,04%
Уровень свободной маржи:
freemargin = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0.98) * 100% = 2% от эквитиРеализовал свою идею разделения уровней для доливки и частичного закрытия позиции...
Marginlevel
FixedMarginLevel_v3
Портфель на 10.11.08
Sell GPBJPY: Risk1 = 0.25; Risk2 = 0.136;
Sell EURUSD: Risk1 = 0.25; Risk2 = 0.164;
Buy USDCHF: Risk1 = 0.25; Risk2 = 0.184;
Buy USDCAD: Risk1 = 0.25; Risk2 = 0.230;
MarginLevel для доливки выше 140%, для частичной фиксации позиции - ниже 100%...
для одной пары советника не будет? и исходник желательно тоже в студию - есть идеи.
Reshetov писал(а) >>
Ведь он действует неправильно, т.е. продает когда цена снижается, а закрывает короткие (т.е. покупает), когда цена растет.
Sart_repair писал(а) >>
Странное утверждение. Разве не естественно продавать, когда цена снижается, и покупать, когда цена растет ?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Вот-вот! Надо было еще на этапе написания ArbitrageReverse_1.1 реализовать этот принцип - продавать, когда цена снижается, и покупать, когда цена растет.
Делает вид. Ближайшая цель у него - 1.1890..Сейчас цена - 1.1741...
Франк уже несколько дней штурмует уровень 1.1800. Сейчас цена дергается в диапазоне 1.1795-1.1800.
У кого-то есть соображения - будет пробой ?
По моим прогнозам ближайшая цель, указанная выше, до сих пор актуальна...
Тут есть товарищи, предсказывающие движение цены с помощью разложения функции цены в ряд Фурье,
вот для них хороший повод попробовать на практике сделать прогноз...
Франк уже несколько дней штурмует уровень 1.1800. Сейчас цена дергается в диапазоне 1.1795-1.1800.
У кого-то есть соображения - будет пробой ?
По моим прогнозам ближайшая цель, указанная выше, до сих пор актуальна...
Тут есть товарищи, предсказывающие движение цены с помощью разложения функции цены в ряд Фурье,
вот для них хороший повод попробовать на практике сделать прогноз...
Очень интересный штурм...есть подозрение что ночью всё решат азиаты.
P.S. Я не практикую разложениями функции цены в ряд Фурье.