Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 7

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
kharko >>:

Почему бы не реализовать такой подход в советнике? Вычисляем наиболее убыточные, в смысле, наиболее удаленные в отрицательную сторону от текущей цены позиции...

При понижении уровня MarginLevel, фиксируем убыток минимальным лотом и если уровень MarginLevel позволяет, то заходим в рынок по более выгодной цене...

Такой подход Вы пробовали?

Никакой разницы для эквити нет, закроем мы убыточную позу на n лотов или профитную - это легко доказать и аналитически и можете проверить самостоятельно в тестере эмпирически. Изменения произойдут только в балансе и в уровне маржи. Если закроем убыточную то баланс сократиться на размер убытка. И наоборот, при закрытии профитной позы, баланс вырастет ровно на размер профита на этой самой позе. А поскольку баланс не играет никакой роли, то нет и не какого смысла, выдумывать бессмысленные манипуляции с ним. Если бы, как Вы выражаетесь: "заходим в рынок по более <<выгодной>> цене" было бы действительно <<выгодно>> для эквити, тогда я бы уже давно реализовал данный прием. Уровень маржи после закрытия подрастет в зависимости от объема позы.

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
kharko >>:

Что происходит, когда открыто много позиций и наступает МК? ДЦ, в первую очередь, закрывает наиболее убыточные позиции... Освобождается больше маржи...



Насчет маржинколла, дык брокер закрывает убыточные позы целиком и полностью, как только уровень маржи снизится до планки.

Т.е. он не регулирует уровень в отличие от данного советника и не закрывает позы частично, а закрывает их сразу и на весь объем, да еще и с жирным проскальзыванием.

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
kharko >>:

Идея советника: пересидка просадки с минимальными потерями, т.е. отодвигаем наступление маржинколла в ОЧЕНЬ далекое будующее...

Не только. Мы еще и приближаем рост эквити в более близкое будущее, т.е. количество пипсов для роста депо при движении рынка в нашу сторону значительно сокращается.


Проще говоря, рынок должен уйти в против шерсти на гораздо большее расстояние в пипсах, чтобы депо сократилось на n%, нежели пойти в нашу сторону, чтобы депо увеличилось на те же самые n%.

Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
Reshetov писал(а) >>

Никакой разницы для эквити нет, закроем мы убыточную позу на n лотов или профитную - это легко доказать и аналитически и можете проверить самостоятельно в тестере эмпирически. Изменения произойдут только в балансе и в уровне маржи. Если закроем убыточную то баланс сократиться на размер убытка. И наоборот, при закрытии профитной позы, баланс вырастет ровно на размер профита на этой самой позе. А поскольку баланс не играет никакой роли, то нет и не какого смысла, выдумывать бессмысленные манипуляции с ним. Если бы, как Вы выражаетесь: "заходим в рынок по более <<выгодной>> цене" было бы действительно <<выгодно>> для эквити, тогда я бы уже давно реализовал данный прием. Уровень маржи после закрытия подрастет в зависимости от объема позы.

Закрываем убыточную или профитную позиции для эквити нет ни какой разницы.... Но нас интересует уровень маржи, поскольку это наш критерий для последующих доливок...

здесь есть разница закроем мы профитную или убыточную позицию... в последнем случае освобождается больше маржи...

какую позицию для закрытия выбирает ваш советник... каков критерий... видно близорук... :) тыкните. а то не вижу...

Sergey Fionin
1180
Sergey Fionin  
Наоборот надо закрывать прибыльную позу(или с минимальным убытком), тогда регулирование будет переходить на более высокий уровень МаржинЛевел и эквити будет иметь тенденцию к росту.
Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
kharko >>:


здесь есть разница закроем мы профитную или убыточную позицию... в последнем случае освобождается больше маржи...



FION писал(а) >>
Наоборот надо закрывать прибыльную позу(или с минимальным убытком), тогда регулирование будет переходить на более высокий уровень МаржинЛевел и эквити будет иметь тенденцию к росту.




Прежде чем что либо сказать, постарайтесь убедиться, что Ваши слова соответствуют действительности. Хотя бы поинтересуйтесь, как рассчитывается уровень маржи.


Зачем расписываться в публичном форуме в собственном невежестве?



Вы высказали явную глупость. Уровень маржи рассчитывается по нижеприведенной формуле, а не по Вашим выдумкам и заблуждениям:


MarginLevel = Equity * 100% / Margin


где:



MarginLever - уровень маржи в %

Equity - средства

Margin - совокупная маржа по всем открытым позициям



Сама маржа при открытии или высвобождении закрытии позиций в абсолютном значении рассчитывается по формуле:


Margin = Price * Lots * ContractSize / Leverage


где:


Price - текущая цена, по которой открывается или закрывается позиция

Lots - объем открываемой позиции в лотах

ContractSize - размер контракта, т.е. 1 лота

Leverage - кредитное плечо


Как видно из всего вышесказанного, наличие профита или убытков никоим образом не влияет на маржу, а только объем.


Поэтому нет никакой разницы, закроем (или закроем частично) убыточную или профитную позу на один и тот же объем по цене Price, т.к. прирост уровня маржи в обоих случаях будет абсолютно одинаков.

Sergey Fionin
1180
Sergey Fionin  
Да понятно, что разницы нет какую позу закрывать для регулирования уровня маржи. Я предлагаю для уменьшения этого уровня при его росте доливать позу в сторону растущей пары, а при падении уровня частично закрывать пару по которой профит падает.
Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
FION >>:
Да понятно, что разницы нет какую позу закрывать для регулирования уровня маржи. Я предлагаю для уменьшения этого уровня при его росте доливать позу в сторону растущей пары, а при падении уровня частично закрывать пару по которой профит падает.

Басня дедушки Крылова под названием "Квартет": "Как вы ребята не садитесь, а в музыканты не годитесь".


Какой смысл от Ваших "рационализаторских" предложений, если от них абсолютно ничего не меняется и не зависит?

Sergey Fionin
1180
Sergey Fionin  
Reshetov писал(а) >>

Басня дедушки Крылова под названием "Квартет": "Как вы ребята не садитесь, а в музыканты не годитесь".


Какой смысл от Ваших "рационализаторских" предложений, если от них абсолютно ничего не меняется и не зависит?

Есть желание в процессе поиметь рост эквити, иначе зачем играться?

Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
Reshetov писал(а) >>

Прежде чем что либо сказать, постарайтесь убедиться, что Ваши слова соответствуют действительности. Хотя бы поинтересуйтесь, как рассчитывается уровень маржи.


Зачем расписываться в публичном форуме в собственном невежестве?


Как видно из всего вышесказанного, наличие профита или убытков никоим образом не влияет на маржу, а только объем.


Поэтому нет никакой разницы, закроем (или закроем частично) убыточную или профитную позу на один и тот же объем по цене Price, т.к. прирост уровня маржи в обоих случаях будет абсолютно одинаков.

Признаю свою ошибку... Все мы тока учимся...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий