Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 6

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
Reshetov писал(а) >>

Пока ходил за хлебом на соседний квартал, депо более чем удвоилось по эквити:


Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 7 231.42 Floating P/L: 19 943.89 Margin: 36 962.34
Balance: 17 231.42 Equity: 37 175.31 Free Margin: 212.97

тренд рулит....

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
Закрыл все позы. Итак уже все ясно и понятно и в теории и в прикладной области. Надо советника доделывать до уровня реала.
Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
показательные выступления закончились :(
Figar0
5201
Figar0  
Reshetov писал(а) >>
Закрыл все позы. Итак уже все ясно и понятно. Надо советника доделывать до уровня реала.

Ну а недоделанный вариант 3 с демосчета можно выкласть нам на растерзание и дальнейшее тестирование...)

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
Figar0 >>:

Ну а недоделанный вариант 3 с демосчета можно выкласть нам растерзание и дальнейшее тестирование...)

Теоретически можно. Но суть в том, что даже при всего 2-х входных параметрах для сборки грамотного портфеля из валютных пар, он требует как минимум знания теории - потому как является мультивалютным. А теория у меня пока не укладывается в короткое сообщение на форуме. Тут нужна целая статья.


Поэтому советника выкладываю, но только не спрашивайте как с его помощью собрать портфель: в двух словах и на пальцах не объяснишь, необходимы математические расчеты.

Файлы:
Figar0
5201
Figar0  
Reshetov писал(а) >>

Поэтому советника выкладываю, но только не спрашивайте как с его помощью собрать портфель: в двух словах и на пальцах не объяснишь, необходимы математические расчеты.

Спасибо, будет над чем подумать.

Alexander Sevastyanov
7347
Alexander Sevastyanov  

Выглядит не как советник а как терминатор.

Вот реальный претендент на должность Директора Форекса. :)

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
Figar0 >>:

Спасибо, будет над чем подумать.

Ну чтобы меньше думать, то минимум описания для оптимизации могу дать:


Входные параметры:


risk - уровень риска для валютной пары. Оптимизируется значениями от 0.01 с шагом 0.01 до 1

type - направление входа в рынок. Оптимизируется от 0 с шагом 1 до 1.


Таймфрейм M1, генетический алгоритм можно отключить.


Этот советник, в отличие от предыдущих версий, оптимизируется и устанавливается на свой отдельный график инструмента и только с этим инструментом он будет работать. Т.е. в данном случае инструменты можно подбирать на свой вкус, а точнее в зависимости от результатов оптимизации.


Если кто оптимизировал, то наверняка заметил, что одиночный советник дает даже в тестере весьма посредственные результаты. Все потому, что он предназначен для портфельной торговли - один в поле не воин. Здесь нужно собрать и оптимизировать портфель инструментов. И только тогда будет соответствующий результат.

Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  

Что-то ветка заглохла... Все тестят советник... :)

Вопрос к автору: Юра. а каков принцип закрытия части позиции для поддержания заданного уровня MarginLevel?

Идея советника: пересидка просадки с минимальными потерями, т.е. отодвигаем наступление маржинколла в ОЧЕНЬ далекое будующее...

Что происходит, когда открыто много позиций и наступает МК? ДЦ, в первую очередь, закрывает наиболее убыточные позиции... Освобождается больше маржи...

Почему бы не реализовать такой подход в советнике? Вычисляем наиболее убыточные, в смысле, наиболее удаленные в отрицательную сторону от текущей цены позиции...

При понижении уровня MarginLevel, фиксируем убыток минимальным лотом и если уровень MarginLevel позволяет, то заходим в рынок по более выгодной цене...

Такой подход Вы пробовали?

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  

kharko писал(а) >>


Вопрос к автору: Юра. а каков принцип закрытия части позиции для поддержания заданного уровня MarginLevel?



Насчет того, как регулируется marginlevel, см. ранние посты, там есть и описание и готовая формула - кусок кода.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий