Ошибки, баги, вопросы - страница 1942

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

Счет неттинг?

нет можно открывать несколько позиций одновременно
 
И вопрос. Можно ли при тестировании что-то указать в эксперте чтоб в бектесте сразу выбирало например вывод ордеров и сделок по умолчанию а нет описание результатов. Не удобно, приходится по 100-200 раз в час клацать при отладке
 

похоже глюк состоит в том что объекты не выводятся на экран вообще при одиночном тестировании, только при визуализации выводит объекты на экран. Терминал обновился сам сегодня ((((((

может можно перед обновлением ПО его больше тестировать. Убил пару часов прежде чем подумал что в терминале глюк

 

Частая проблема. Когда 1-2 агента подвисают и ничего не считают. В итоге виснет полностью весь тест, соответственно потеря времени и денег на тесте(

Реально надоела такая проблема - можно ли как-то такое устранить, например если агент считает медленнее чем 200-300 других агентов, то его или не ждем или исключаем его полностью. Валятся тесты на 500-600 прогоне

Как вариант выход из положения - руками выкл сделал и потом вкл и все работает дальше до какого-то тормозящего агента и потом все опять
 

Подскажите как можно отсеять из результатов оптимизации значения с просадкой большой, как это было в мт4

 

Повторно размещу просьбу. Суть проблемы такая. Оптимизируешь эксперта на истории пол часа. Выбираешь подходящий результат (один из). Тестируешь его двойным кликом. Потом меняешь после просмотра результатов 1-2 параметра и нажимаешь тест.

В этом случае теряются результаты оптимизации (((

 
Anton Ohmat:

2 вопроса.

1. Как на экран в МТ5 вывести значения стопов по позиии как это было в МТ4. Стало крайне не удобно. Так-как не могу посмотреть даже в истории стопы к сделке. Выводится только в ордерах отдельно, может это как-то включить можно галочкой?

2. Какие котировки использует агент перед во время тестирования - моего терминала или свои загруженные по символу. Спрашиваю потому что часто стал замечать разные результаты теста агента и теста на моем компе одиночного

1. Истории модификации TakeProfit и StopLoss нет. Отображается всегда текущее значение TakeProfit и StopLoss. Хотите видеть, как двигались TakeProfit и StopLoss - делайте самостоятельно объектами. Благо появились свойства  POSITION_REASON, DEAL_REASON и ORDER_REASON

2. Тестер стратегий использует торговую историю с торгового сервера к которому Вы залогинились в терминале.


Anton Ohmat:
И вопрос. Можно ли при тестировании что-то указать в эксперте чтоб в бектесте сразу выбирало например вывод ордеров и сделок по умолчанию а нет описание результатов. Не удобно, приходится по 100-200 раз в час клацать при отладке

Нет, нельзя.

Anton Ohmat:

похоже глюк состоит в том что объекты не выводятся на экран вообще при одиночном тестировании, только при визуализации выводит объекты на экран. Терминал обновился сам сегодня ((((((

может можно перед обновлением ПО его больше тестировать. Убил пару часов прежде чем подумал что в терминале глюк


Прежде, чем что-то обозвать "глюком" нужно изучить документацию (Особенности тестирования - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы) - читать раздел полностью.

Anton Ohmat:

Частая проблема. Когда 1-2 агента подвисают и ничего не считают. В итоге виснет полностью весь тест, соответственно потеря времени и денег на тесте(

Реально надоела такая проблема - можно ли как-то такое устранить, например если агент считает медленнее чем 200-300 других агентов, то его или не ждем или исключаем его полностью. Валятся тесты на 500-600 прогоне

Как вариант выход из положения - руками выкл сделал и потом вкл и все работает дальше до какого-то тормозящего агента и потом все опять

Работайте со своим кодом - 99.9% - у Вас забит лог ошибками вроде "нет денег на открытие позиции".

Anton Ohmat:

Подскажите как можно отсеять из результатов оптимизации значения с просадкой большой, как это было в мт4


Тестер стратегий -> вкладка "Оптимизация" -> двойной клик по заглавию ряда "Просадка, %" отсортирует результаты тестирования по возростанию/убыванию просадки.

 
Anton Ohmat:

Частая проблема. Когда 1-2 агента подвисают и ничего не считают. В итоге виснет полностью весь тест, соответственно потеря времени и денег на тесте(

Реально надоела такая проблема - можно ли как-то такое устранить, например если агент считает медленнее чем 200-300 других агентов, то его или не ждем или исключаем его полностью. Валятся тесты на 500-600 прогоне

Как вариант выход из положения - руками выкл сделал и потом вкл и все работает дальше до какого-то тормозящего агента и потом все опять

Попробуйте делать OrderSend только после успешного выполнения OrderCheck. Если не поможет - в СД.

 

Советник откомпилирован под 1641, где реализована быстрая работа с торговой историей.

Возможно ли при оптимизации попасть на Агента билда 1596, где история работает ОЧЕНЬ медленно, и, соответственно, получить замедление оптимизации в разы?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: TesterBenchmark

fxsaber, 2017.07.24 14:13

Берем советник из поставки и запускаем его в тестере, получая такие данные производительности

------
OnTesterInit
i = 0 Pass = 0 OnTester = 2.231 s.: Count = 3387955, 1518581.4 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1641
i = 1 Pass = 1 OnTester = 2.214 s.: Count = 3387955, 1530241.6 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1641
iMin = 1 Results[iMin] = 2.214s.
iMax = 0 Results[iMax] = 2.231s.
Amount = 2 Mean = 2.223 s. - 79.08%
OnTesterDeinit
------
Interval = 5.621 s., Count = 0, 0.0 unit/sec

Теперь же запустим этот же советник, но с использованием Trade.mqh

------
OnTesterInit
i = 0 Pass = 0 OnTester = 3.330 s.: Count = 3387955, 1017403.9 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1641
i = 1 Pass = 1 OnTester = 3.475 s.: Count = 3387955, 974951.1 unit/sec, Agent = C:\Program Files\Alpari Limited MT5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000 build = 1641
iMin = 0 Results[iMin] = 3.330s.
iMax = 1 Results[iMax] = 3.475s.
Amount = 2 Mean = 3.402 s. - 89.73%
OnTesterDeinit
------
Interval = 7.584 s., Count = 0, 0.0 unit/sec

Получилось, что торговая СБ в 1.5 раза медленнее чистого MQL5!

Предположил, что причина в этом, и внес маленькую правку в Trade.mqh

//+------------------------------------------------------------------+
//| Access functions PositionSelect(...)                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CPositionInfo::Select(const string &symbol)
  {
   return(PositionSelect(symbol));
  }

Но тормоза СБ-варианта не исчезли.

Где собака зарыта, что СБ так тормозит?

1...193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949...3768
Новый комментарий