Volume == каличеству тиков в баре ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня тоже самое.
Можно провести такой эксперимент: написать простой скрипт, проверяющий все свечи
по всей истории у которых High=Low. Если будут встречатся обьемы у таких свечах больше единицы-
значит дают торговые обьемы. Что скажите, можно таким способом?
Такие свечи могут быть. Просто пришло два или больше тика с одинаковой ценой. Что дальше?
Такие свечи могут быть. Просто пришло два или больше тика с одинаковой ценой. Что дальше?
несколько тиков с одинаковой ценой подряд придти не может. Тик это когда цена изменилась. Нет изменения нет и тика.
To Korey
Вы уже несколько раз участвуете в обсуждении похожей темы, и мне кажется Вы заблуждаетесь и вводите в заблуждение других.
Volume это не объем, более точный смысловой перевод это количество тиков в баре.
Объемы есть, но они на бирже в стакане котировок http://www.spbex.ru/tfb/FutCurrency/FutCurProject.stm есть програмы которые предоставляют именно объем (стакан), но в МТ4 такого нет.
Пожалуйста покажите вот это ваше утверждение программой или на картинке
вот у меня тиковый объем прыгает на несколько единиц за один тик,
To Korey
Вы уже несколько раз участвуете в обсуждении похожей темы, и мне кажется Вы заблуждаетесь и вводите в заблуждение других.
Volume это не объем, более точный смысловой перевод это количество тиков в баре.
Объемы есть, но они на бирже в стакане котировок http://www.spbex.ru/tfb/FutCurrency/FutCurProject.stm есть програмы которые предоставляют именно объем (стакан), но в МТ4 такого нет.
Пожалуйста покажите вот это ваше утверждение программой или на картинке
Пожалуйста:))
это обычные результаты обычного дня.
'Вопрос по объемам'
показано
1. приходят тики, но тиковый объем меняется либо на 1 либо на 0))) т.е." обычно" Volume не изменяется приращение Volume=0
2. пойман тик (выделена строка) с приращением Volume сразу на 9 за один тик.
скорее всего была задержка при передаче тиков, сразу пришла пачка тиков в один и тотже момент времени (не все тики обработались). запустил сейчас этот скрипт на котировках которые будут вроде как на чемпионате. Дельта в 1 тик постоянно идет. Вот лог
2008.08.16 00:02:15 111 EURUSD,M1: VOLUME=4 persenttime=22 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:02:07 111 EURUSD,M1: VOLUME=3 persenttime=8 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=2
2008.08.16 00:02:06 111 EURUSD,M1: VOLUME=1 persenttime=7 deltaVOLUME=1 запаздывание открытия бара, сек=4
2008.08.16 00:01:40 111 EURUSD,M1: VOLUME=10 persenttime=63 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:38 111 EURUSD,M1: VOLUME=9 persenttime=60 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:30 111 EURUSD,M1: VOLUME=8 persenttime=47 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:22 111 EURUSD,M1: VOLUME=7 persenttime=33 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:18 111 EURUSD,M1: VOLUME=6 persenttime=27 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=2
2008.08.16 00:01:17 111 EURUSD,M1: VOLUME=4 persenttime=25 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:10 111 EURUSD,M1: VOLUME=3 persenttime=13 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:09 111 EURUSD,M1: VOLUME=2 persenttime=12 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1
2008.08.16 00:01:05 111 EURUSD,M1: VOLUME=1 persenttime=5 deltaVOLUME=1 запаздывание открытия бара, сек=3
to Prival
там для демонстрации была выбрана пара с малыми объемами USDNOK - норвейская крона,
на классике (обязательно реали) долго ждать "аномалий", но они есть.
(я тики не собираю, т.к. мои советники еле еле на М5 стали работать, а раньше ниже М30 все было в убыток.)
P.S.
Кстати: приращение цены ноль а тик пришел и приращение объема 2!!!
-если бы запаздывание то накопленные тики вываливались бы прямо на том же тике на котором и зафиксировано запаздывание
Кстати: приращение цены ноль а тик пришел и приращение объема 2!!!
-если бы запаздывание то накопленные тики вываливались бы прямо на том же тике на котором и зафиксировано запаздывание
пропуск 5-го тика, дернулась и вернулась обратно. Не успело обработать. У меня если не ошибаюсь процентов на 10 расхождение с Volume и тем что смог собрать за день. Сборщик тиков сделан компостером. Отдельный комп даже для этого выделил, все равно расхождения.
Все равно там нет объема сделки. Это инфа о количестве тиков в баре. Причем не обязательно цена менялась, может быть введен и искусственный генератор шума. Вспомни winwin2007 и красивый метод борьбы с ним.
to Prival
Допустим что нет, (я то уверен - Volume это объемы потока ДЦ хоть на полиграфе проверяй)))
но пропорциональность объемам прослеживается неплохо.
про минyтки не скажу но тиковые объемы М5 ужe годятся для анализа
- у нас цель какая - выяснить границы применимости данных Volume для какого то конкретного метода.
источник разногласий - различие в методах в которых применется Volume
P.S. а что такое winwin2007 ?
Volume на МТ - это количество тиков. Но не то количество, что дошло до вас, а то что выдал ДЦ. До конкретного терминала могут не доходить все тики, часть информации теряется, но в какой-то момент происходит апдейт информации и значение Volume может одномоментно увеличится на несколько единиц.
Когда вы включаете МТ после нескольких часов простоя, то Volume за один тик увеличивается на сотни-тысячи единиц. И что? Это денежные объемы пошли или просто подкачка истории? Подобные микро-подкачки происходят постоянно, особенно при плохой связи.