Реальные объемы отложенных ордеров + исполненные объемы - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что с библиотекой не так в отношении биржи?
Дело в том что в том инструмент который я использую - стакан плотный и бывает так что цена доходит до моего ур-ня ровно тик в тик и откатывает обратно. Я хочу узнать - исполнился ли бы мой ордер по этой цене в реальных у-виях? Вот в чем вопрос.
На бирже наблюдались глюки с этой библиотекой.
Отложенный ордер ВСЕГДА выводится на биржу (в стакан) и если цена доходит до Вашей, то он точно исполнится, но объем не гарантирован.
На Бирже всегда есть контрагент, т.е человек или фирма. И заключать сделку по Вашему ордеру решает контрагент, поэтому
исполнится или нет Ваш ордер никогда не известно точно.
Поэтому, при эмуляции нужно смореть цену LAST, если цена совпадает с Вашей (или выше/ниже), то 100% Ваш ордер исполнился.
Вернее LAST +- 1 пункт, потому что в стакане, наряду с Вашим ордером, может быть и другие ордера с такой же ценой, но установленные раньше Вас,
поэтому цена может быть Ваша, но Ваш ордер может быть и не исполнится, т.к исполнятся ордера с этой ценой, установленные раньше Вашего.
На бирже наблюдались глюки с этой библиотекой.
Отложенный ордер ВСЕГДА выводится на биржу (в стакан) и если цена доходит до Вашей, то он точно исполнится, но объем не гарантирован.
На Бирже всегда есть контрагент, т.е человек или фирма. И заключать сделку по Вашему ордеру решает контрагент, поэтому
исполнится или нет Ваш ордер никогда не известно точно.
Поэтому, при эмуляции нужно прибавить (отнять) один пункт от Вашей цены, тогда 100% Ваш ордер исполнился.
Про принцип ценообразования в стакане мне известно.
Я уже раньше думал про прибавку одного тика. Но потом вывел статистику по своим сделкам на демо-счету и оказалось что очень много ордеров исполняются по той цене на котором стоит ордер а затем цена откатывает обратно без продолжения хода в сторону проверочного тика. Т.о. статистика не достоверна.
Про принцип ценообразования в стакане мне известно.
Я уже раньше думал про прибавку одного тика. Но потом вывел статистику по своим сделкам на демо-счету и оказалось что очень много ордеров исполняются по той цене на котором стоит ордер а затем цена откатывает обратно без продолжения хода в сторону проверочного тика. Т.о. статистика не достоверна.
Вернее LAST (+-) 1 пункт, потому что в стакане, наряду с Вашим ордером, может быть и другие ордера с такой же ценой, но установленные раньше Вас,
поэтому цена может быть Ваша, но Ваш ордер может и не исполнится, т.к исполнятся ордера с этой ценой, установленные раньше Вашего.
Это 100% достоверно, если Last выше/ниже Вашей цены на 1 пункт.
Добавлено
+- 1 пункт, - это еще и гарантия, что Ваш ордер исполнился полным объемом.
Вернее LAST (+-) 1 пункт, потому что в стакане, наряду с Вашим ордером, может быть и другие ордера с такой же ценой, но установленные раньше Вас,
поэтому цена может быть Ваша, но Ваш ордер может и не исполнится, т.к исполнятся ордера с этой ценой, установленные раньше Вашего.
Это 100% достоверно, если Last выше/ниже Вашей цены на 1 пункт.
Я понял ) что если ласт ниже или выше моего лимитника тогда ордер исполнится. Но ласт доходит только до моего ордера а потом откатывает обратно. Как быть в этом случае? Больше 1/3 всех моих исполненных ордеров имеют такие случаи. И именно эти ситуации я хочу проверить.
Я понял ) что если ласт ниже или выше моего лимитника тогда ордер исполнится. Но ласт доходит только до моего ордера а потом откатывает обратно. Как быть в этом случае? Больше 1/3 всех моих исполненных ордеров имеют такие случаи. И именно эти ситуации я хочу проверить.
Это сложно эмулировать, но возможно, анализируя Ваш объем в ордере, объем в стакане Вашей цены и объемы сделок по этой цене.
Это сложно эмулировать, но возможно, анализируя Ваш объем в ордере и объем в стакане Вашей цены.
... и ленты сделок. Да, возможно, я на верном пути. Спасибо!
... и ленты сделок. Да, возможно, я на верном пути. Спасибо!
Не нужна лента сделок. Нужно анализировать стакан с Вашей ценой по объему и брать просто Last.
Стакан-то нужно анализировать в любом случае, потому что нужно знать объем с Вашей ценой до сделок.
Не нужна лента сделок. Нужно анализировать стакан с Вашей ценой по объему и брать просто Last.
Ну в общем я это и имел ввиду. Спасибо.
Ну в общем я это и имел ввиду. Спасибо.
Пожалуйста.
Стакан-то нужно анализировать в любом случае, потому что нужно знать объем с Вашей ценой до сделок.
Пожалуйста.
Стакан-то нужно анализировать в любом случае, потому что нужно знать объем с Вашей ценой до сделок.
Да, я понимаю, т.е. в момент отправки отложки - считывать со стакана к-во лимитных ордеров по той цене куда отправлен ордер.