Проверил, как привинчено MODE TICKVALUE к обьемам - MQL4 и MetaTrader 4

kombat 2008.05.06 19:09 #31

Честно говоря не совсем понял как привинчено MODE_TICKVALUE к обьёмам...

Согласен, что справка написана кратко и сжато, но всё-же обьясняет что есть что:

MODE_TICKVALUE 16 Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита
т.е. на СКОЛЬКО изменится цена ИНСТРУМЕНТА за один тик в ВАЛЮТЕ депозита из расчёта на 1 лот.
Или что тоже самое: цена тика

Если валюта оценки (вторая в паре) и валюта депозита совпадают, то TICKVALUE = 10

А ежли нет, то пересчёт по курсу, и тогда TICKVALUE плавающая возвращаемая величина.

MODE_TICKSIZE 17 Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки
ну а это даже... очевидное очевидного... :)))

Вот и всё что насчет тиков из MarketInfo, причём к обьёмам как таковым не относящееся...

Обьём в МТ что транслируется сейчас это именно как сказано выше: количество подергушек цены.

Биржевые обьёмы тоже рассмотрели... забыли, что обьём в деньгах тоже присутствует.

Как и присутствует в тоже время и тиковый обьём... пусть неявно как тот суслик, но он есть! ;)))

Именно его использовали гУры в некоторых методах.

Есть ли в биржевом тиковом обьёме "информация" ? есть!!!

Например если бумагу сливат мелкие держатели, то количество сделок,

и соответственно подергушек возрастает, а это довольно таки важный показатель.

Стоимоcть пункта ФР Н-волатильность Вопрос к разработчикам. Функция

[Удален] 2008.05.06 19:47 #32

Эх Комбат, Комбат.. Что наделал, подумал? :) Может у человека МТС построена на базе чтения тайного кода МаркетИнфо, она же Матрицо, а теперь что? :) мир с ног на голову, .. и вместо профитов стадо лосиков :)

Как описать уровень в МТС "GENESIS" EURUSD M15 Midjourney и другие нейросети

kombat 2008.05.06 19:59 #33

alexx_v:
Эх Комбат, Комбат.. Что наделал, подумал? :) Может у человека МТС построена на базе чтения тайного кода МаркетИнфо, она же Матрицо, а теперь что? :) мир с ног на голову, .. и вместо профитов стадо лосиков :)

Ничего... выпустим сиквелллл... и всё перевернётся заново... ;)))

Aleksandr Pak 2008.05.06 21:04 #34

to kombat to alexx_v

Вот до чего самобразование меня довело, признаю свою ошибку в индентификаторах маркет инфо(((
происхождение ошибки: Где то на форуме подхватил заразу якобы TICKVALUE как объем, и даже не потрудился проверить.

но во всем остальном прав все таки я.

А вы то сами раз такие образованные и даже читать умеете, чего тогда сказкам про подсчет тиков верите))))

не устанавливается эксперт Особенности языка mql4, тонкости FOREX - Тенденции, прогнозы

kombat 2008.05.06 21:16 #35

Korey:

to komabt to alexx_v

Вот до чего самобразование меня довело, признаю свою ошибку в индетификаторах маркет инфо(((
но во всем остальном прав все таки я.

А вы то сами раз такие образованные и даже читать умеете, чего тогда сказкам про подсчет тиков верите))))

Если быть точным, то лично я самообразован...

Правда ужо долго образуюсь, лет этак пять, и всё ещё продолжаю енто дело.

Сказки? //--- далее применительно именно к форекс ---

Ну сказки наверное рассказывают кто видел (видит) обьём того чего нет.

Валютные шпекулянты его не видят, а те обьёмы что промеж собой банки,

так это совсем другая песня... и не для нас, обычных физ.лицов в ДЦ-ах... ;)))

Да и по большому счёту этого, т.е. дергалки вполне достаточно...

Ибо ежли напряжение в розетке мерить, то надо тестер, и хорошо-бы цифровой,

а щоб антену передающую настроить, то индикатора напряженности поля хватит за глаза... :)))

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод Статистикам Распределение ценовых приращений

[Удален] 2008.05.06 21:31 #36

А вы то сами раз такие образованные и даже читать умеете, чего тогда сказкам про подсчет тиков верите))))

дык нет никаких сказок, сплошная суровая реальность :)

Aleksandr Pak 2008.05.07 07:18 #37

Только что слепил индюк, который пишет в лог:
время прихода тика в процентах от официального начала бара.
Приращение объема на тик, о чем спрашивал автор ветки luka

#property  indicator_chart_window

double pv;
datetime prevt;

int start()
  { int flagbegin;
if(prevt!=Time[0])  {	pv=0;	flagbegin=1;} 
   
   prevt=Time[0];
   double t=TimeCurrent() -Time[0]; // запазыдвание бара в секундах
   double persenttime=	(t/(Period()*60))*100;      //процент запаздывания бара отнесенный к периоду
   double deltavalue=	Volume[0]-pv;          //изменение объема на каждый тик
   if (pv!=Volume[0])	pv=Volume[0];   //защелка старого объема
   if (flagbegin==1)
   {flagbegin=0;
   Print("VOLUME=",Volume[0],"   persenttime=",DoubleToStr(persenttime,0),"    deltavalue=",deltavalue,
   "    запаздывание открытия бара, сек=",t);
   }else
   Print("VOLUME=",Volume[0]," persenttime=",DoubleToStr(persenttime,0),"  deltavalue=",deltavalue);
   return(0);
  }

Первый улов нулевое приращение объема на тике реали:

2008.05.07 13:07:03 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=12 deltavalue=1
2008.05.07 13:07:01 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=2 persenttime=8 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:58 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=1 persenttime=2 deltavalue=1 запаздывание открытия бара, сек=1
2008.05.07 13:06:54 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=18 persenttime=97 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:52 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=17 persenttime=93 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:42 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=16 persenttime=77 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:40 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=15 persenttime=73 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:38 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=14 persenttime=70 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:34 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=13 persenttime=62 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:32 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=12 persenttime=58 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:29 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=11 persenttime=53 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:27 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=10 persenttime=50 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:24 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=9 persenttime=47 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:22 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=8 persenttime=43 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:20 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=7 persenttime=38 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:17 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=35 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:15 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=30 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:12 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=27 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:06 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:04 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=2 persenttime=12 deltavalue=1
2008.05.07 13:06:01 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=1 persenttime=8 deltavalue=1 запаздывание открытия бара, сек=5
2008.05.07 13:05:52 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=8 persenttime=92 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:52 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=8 persenttime=92 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:52 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=8 persenttime=92 deltavalue=1
2008.05.07 13:05:51 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=7 persenttime=83 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:51 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=7 persenttime=83 deltavalue=1
2008.05.07 13:05:51 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=82 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:49 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=82 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:47 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=80 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:46 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=80 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:44 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=78 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:44 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=78 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:43 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=70 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:43 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=68 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:42 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=68 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:40 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=67 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:38 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=67 deltavalue=0
2008.05.07 13:05:17 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=35 deltavalue=1
2008.05.07 13:05:15 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=32 deltavalue=1
2008.05.07 13:05:07 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=17 deltavalue=1
2008.05.07 13:05:02 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=8 deltavalue=1
2008.05.07 13:05:00 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=2 persenttime=5 deltavalue=1
2008.05.07 13:04:58 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=1 persenttime=2 deltavalue=1 запаздывание открытия бара, сек=1
2008.05.07 13:04:55 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=15 persenttime=97 deltavalue=1
2008.05.07 13:04:48 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=14 persenttime=87 deltavalue=1
2008.05.07 13:04:46 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=13 persenttime=83 deltavalue=1
2008.05.07 13:04:44 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=12 persenttime=80 deltavalue=1

Volume == каличеству тиков Нелинейный интервал Мультитерминальный ММ для MT4

Aleksandr Pak 2008.05.07 07:37 #38

немного поправил код, тоже самое только нагляднее

#property  indicator_chart_window

double pv,prevprice;
datetime prevt;

int start()
  { int flagbegin;
if(prevt!=Time[0]){pv=0;flagbegin=1;} 
   
   prevt=Time[0];
   
   double t=TimeCurrent()-Time[0]; // запазыдвание бара в секундах
   double persenttime=(t/(Period()*60))*100;      //процент запаздывания бара отнесенный к периоду
   double deltavolume=Volume[0]-pv;          //изменение объема на каждый тик
   double deltaprice=Close[0]-prevprice;
   prevprice=Close[0];
   if(pv!=Volume[0])pv=Volume[0];   //защелка старого объема на тике
   
   
   if(flagbegin==1)
   {flagbegin=0;
   
   Print("VOLUME=",Volume[0],"   persenttime=",DoubleToStr(persenttime,0),"    deltaVOLUME=",deltavolume,
   "    запаздывание открытия бара, сек=",t);
   }else
   Print("VOLUME=",Volume[0]," persenttime=",DoubleToStr(persenttime,0),"   deltaPRICE=",deltaprice,
   "  deltaVOLUME=",deltavolume);
   return(0);
  }

2008.05.07 13:34:09 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=22 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:09 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=20 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:09 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=20 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:09 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=18 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:09 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=18 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:08 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=18 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:08 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=18 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:08 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=18 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:08 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=18 deltaPRICE=0.0014 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:34:08 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=17 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:07 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:07 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:07 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:07 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:06 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:06 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:34:06 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=15 deltaPRICE=-0.0003 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:34:05 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=2 persenttime=13 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:34:03 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=1 persenttime=5 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:59 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=1 persenttime=3 deltaVOLUME=1 запаздывание открытия бара, сек=2
2008.05.07 13:33:58 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=15 persenttime=103 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0

2008.05.07 13:33:58 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=15 persenttime=102 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=9 //**************************************************

2008.05.07 13:33:57 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=102 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:57 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=102 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:57 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=100 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:57 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=100 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:56 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=100 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:56 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=100 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:56 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=98 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:56 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=98 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:56 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=98 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:56 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=98 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:55 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=98 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:55 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=98 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:55 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=6 persenttime=97 deltaPRICE=0.0006 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:33:55 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=97 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:54 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=97 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:54 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=97 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:54 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=97 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:54 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=95 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:54 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=95 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:53 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=95 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:53 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=5 persenttime=95 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:33:52 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=4 persenttime=93 deltaPRICE=0.0004 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:33:50 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=35 deltaPRICE=0 deltaVOLUME=0
2008.05.07 13:33:10 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=3 persenttime=23 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:33:08 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=2 persenttime=20 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:33:00 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=1 persenttime=5 deltaVOLUME=1 запаздывание открытия бара, сек=3
2008.05.07 13:32:55 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=15 persenttime=97 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:52 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=14 persenttime=93 deltaPRICE=0.0004 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:48 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=13 persenttime=85 deltaPRICE=-0.0005 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:44 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=12 persenttime=78 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:32 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=11 persenttime=60 deltaPRICE=-0.0001 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:30 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=10 persenttime=57 deltaPRICE=-0.0002 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:28 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=9 persenttime=53 deltaPRICE=-0.0004 deltaVOLUME=1
2008.05.07 13:32:25 Tickvalue USDNOK,M1: VOLUME=8 persenttime=48 deltaPRICE=0.0001 deltaVOLUME=1

Volume == каличеству тиков Нелинейный интервал А почему с чемпи

Prival 2008.05.07 09:47 #39

Korey

можно ли подправить так чтобы сравннивать время прихода тика (то что генерирует сервер) со временем моего компа. Рабочий комп синхроницируется с точным временем каждый час с помощьтю программы 1st Clock. Ночью запаздывания бывают более минуты. Проверял в ручную, автоматом бы посмотреть. То, что от начала бара, не совсем корректно. Если есть возможность доделать. Заранее благодарен.

Как установить временную зону Обсуждение статьи "Пошаговое руководство тики тестер стратегии мт5

Aleksandr Pak 2008.05.07 16:53 #40

to Prival

Уж полночь близится....))))
Использовать Win время не получилось - запутался в синхронизации.
Добавил вывод разницы Win-времени и времени торгового.
Причесал выдачу.
Код рассчитан на М1 (там поправки на 60 сек).
Ловит задержки более одного бара.

Спасибо Rosh за часы Clock_v1_3 опубликованные в CodeBase, из которых взяты готовые функции времени.

2008.05.07 22:49:21 Tickvalue2 USDNOK,M1: VOLUME= 2 таймфрейм=40% dPRICE= -1 dVOLUME= 1 от начала бара, сек= 24 разница с WinTime, сек= -1 -1
2008.05.07 22:49:19 Tickvalue2 USDNOK,M1: VOLUME= 1 таймфрейм= 137% dPRICE= -2 dVOLUME= 1 Открытие ЗАПАЗДЫВАНИЕ, сек= 22 разница с WinTime, сек= -1 -1

Файлы:

tickvalue2.mq4 4 kb

Volume == каличеству тиков Аналог iBarShift а вот кто хочет

Вопрос по объемам - страница 4