Volume == каличеству тиков в баре ?

Новый комментарий
 

Обясните пожалуйста кто хорошо знает механизм работы рынка Forex:

 Новая цена (новый тик) приходит когда уже на рынке достигнут оборот обьемом 1 (volume=1)?

 Кстати в денежном эквиваленте это сколько?

 Бывает что во времья "застоя" на рынке тик приходит з запозданием на несколько минут(тоесть проскакивает бары (на M1)),

 значит чтото в этом есть.

 Из этого выходит что по обьему бара можно судить о количестве тиков в баре.

 Скажыте правильно ли всё это и можно ли быть увереным в последнем на 100% (ну хоть на 99.9%)?

 
WWer писал (а) >>

Кстати в денежном эквиваленте это сколько?

Этого, как я понимаю, никто не знает, иначе бы у трейдеров на руках были не тиковые, а реальные данные объема.
 

Сравнивал объемы на чикагской бирже с тиковыми объемами.

Корреляция очень большая. Причем выше - с тиковыми объемами фьючерса, ниже - с тиковыми спота.

 
Volume в МТ - сугубо тиковое явление. Допустим форексклабовский румус показывает совсем другие объёмы, не исключено, что с псевдоденежным подтекстом. Хотя для меня природа этих объёмов осталась невыясненной, поскольку этот вопрос не стал ключевым в борьбе с ненавистью к этой платформе.
 

давайте так, - вот у меня тиковый объем прыгает на несколько единиц за один тик, и это убеждает меня в том, что мне в мой терминал дают торговые объемы.

А что дают в Ваши терминалы?

 
Korey писал (а) >>

давайте так, - вот у меня тиковый объем прыгает на несколько единиц за один тик, и это убеждает меня в том, что мне в мой терминал дают торговые объемы.

А что дают в Ваши терминалы?

1 тик -> Volume=1

2 тик -> Volume=2

3 тик -> Volume=3

.....

n тиков -> Volume=n

 
Используя тиковые объемы как об'емы сделок за один тик я определяю скрытые сильные ценовые уровни между которыми ходит рынок.
 
Korey писал (а) >>
Используя тиковые объемы как об'емы сделок за один тик я определяю скрытые сильные ценовые уровни между которыми ходит рынок.

Молодец! Но это ещё не предел человеческих возможностей: некоторые предсказывают судьбу по кофейной гуще.

 
Prival писал (а) >>

1 тик -> Volume=1

2 тик -> Volume=2

3 тик -> Volume=3

.....

n тиков -> Volume=n

У меня тоже самое.

Можно провести такой эксперимент: написать простой скрипт, проверяющий все свечи

по всей истории у которых High=Low. Если будут встречатся обьемы у таких свечах больше единицы-

значит дают торговые обьемы. Что скажите, можно таким способом?


 
timbo писал (а) >>

Молодец! Но это ещё не предел человеческих возможностей: некоторые предсказывают судьбу по кофейной гуще.

дык - Farley !

 
WWer, пожалуй так можно
123
Новый комментарий