Почему я не покупаю советников в сервисе Маркет? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то Леонид там не совсем прав. Не может быть такого, что сеть обобщала-обобщала, а потом резко взяла и переобучилась.
Тем более он никогда свои сети не писал, а использует сторонний продукт :)
Уважаемый Reshetov +ую за открытие опросника)))
,,,много полезного удалось почерпнуть из обсуждения разных вопросов.
Вопрос к вам лично : какой пункт выбрали вы из своего списка опроса и почему ?
Вообще-то Леонид там не совсем прав.
В отличие от Вас, Леонид не занимается пустопорожней болтовней, а занимается практикой обучения нейросетей на финансовых рынках.
Не может быть такого, что сеть обобщала-обобщала, а потом резко взяла и переобучилась.
Я уже демонстрировал примеры для фанатично верующих в непереобучаемость нейросетей.
Тем более он никогда свои сети не писал, а использует сторонний продукт
Какая разница, сторонний продукт или самопальный? Главное уметь пользоваться.
В данной теме, в отличие от Вас, уже давно. И не только я. См. Интервью с Леонидом Величковским: "Главный миф о нейронных сетях – сверхприбыльность" (ATC 2010)
Цитирую:
"Существует заблуждение, что чем лучше было в прошлом, тем лучше будет в будущем. Это ведет к тому, что чем меньше ошибка на участке обучения, тем лучше сеть будет работать в будущем. Однако это не так – рынок меняется и, слишком хорошо обучившись на прошлых данных, нейросеть может не увидеть будущее."
Форвардные тесты - не панацея, но без них никуда, т.к. с помощью форвардов отсеиваются явные подгонки под историю, т.е. все что приведет к сливу. А стабильность оценивать нужно только на участке форвардного теста, но не в коем случае не на участке подгонки. По этой причине у меня в тестере стратегий форвард-период всегда включен, т.к. подгонки меня не интересуют, какими бы "чудесными" свойствами они не обладали. Благо, что в МТ5 такой режим имеется, в отличие от четверы.
Я уже демонстрировал примеры для фанатично верующих в непереобучаемость нейросетей.
Я даже больше скажу - все ваши сети переобучаются :) посему не вам судить о моей болтовне.
А чего тут судить, если Вы болтаете то одно, то другое.
...
Не может быть такого, что сеть обобщала-обобщала, а потом резко взяла и переобучилась.
...
Дык, я ж и не утверждаю, что форвард тестирование использовать нельзя или неправильно. Напротив, если есть возможность использовать форвард тестирование - надо использовать ...
Вы бы хоть на бумажку записывали, что Вы утверждаете, а чего не утверждаете. Если память дырявая, то могу напомнить Ваши личные утверждения с 13 страницы данного топика:
...
Можно и без форвард теста составить представление о советнике. Иногда достаточно убрать управление капиталом и оценить устойчивость параметров. Для всего этого форвард тестирование не нужно.
Вы бы хоть на бумажку записывали, что Вы утверждаете, а чего не утверждаете. Если память дырявая, то могу напомнить Ваши личные утверждения с 13 страницы данного топика:
Вот только не надо передергивать. Есть разница между тем что можно использовать и тем, без чего обойтись ну никак нельзя. И форвард тестирование ко второй категории не принадлежит.
Я не передергиваю, а цитирую Ваши же личные утверждения.
Мое мнение, в отличие от Вашего однозначно: форвард-тесты всегда необходимы, т.к. они отсеивают подгонки, т.е. заведомый мусор. Существуют ли неподгоняющиеся граали, про которые Вы рассказываете, я не знаю, т.к. мне лично таких наблюдать не приходилось. Но даже если такой и кому нибудь попадется такой грааль, то узнать об этом можно с помощью форвардных тестов. На участке оптимизации грааль от неграаля отличить невозможно.