Стохастический резонанс
Очень любопытно. На нечто похожее на резонанс я наткнулся, когда конструировал экзотические МА со знакопеременными коэффициентами. Вот картинка:
Формулу для вычисления сейчас не вспомню в точности, давно это было. Вот пример для вычисления такой МАшки при периоде 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Здесь на чарте период 55, чтобы яснее показать, что тут получается. Как это интерпретировать - пока не знаю. Черным показаны свечки на дневках, синим - сама МАшка.
Очень любопытно. На нечто похожее на резонанс я наткнулся, когда конструировал экзотические МА со знакопеременными коэффициентами. Вот картинка:
Формулу для вычисления сейчас не вспомню в точности, давно это было. Вот пример для вычисления такой МАшки при периоде 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Здесь на чарте период 55, чтобы яснее показать, что тут получается. Как это интерпретировать - пока не знаю. Черным показаны свечки на дневках, синим - сама МАшка.
Здесь на чарте период 55, чтобы яснее показать, что тут получается. Как это интерпретировать - пока не знаю. Черным показаны свечки на дневках, синим - сама МАшка.
Да, вижу. Задержка что-то у тебя большая. У моего ее почти нет (и так и должно быть). И я забыл, что от всего выражения надо модуль брать, так как при четном периоде может отрицательное значение получиться. А код можешь выложить? Я ее делал для Trading Solutions, а там с кодом плоховато совсем, неудобно, так как все функции записываются в префиксной форме. Ну, скажем, a+b - как Sum(a,b). Там в нагромождении этих скобок надо разбираться.
P.S. Вижу, что выложил. Спасибо.
Здесь на чарте период 55, чтобы яснее показать, что тут получается. Как это интерпретировать - пока не знаю. Черным показаны свечки на дневках, синим - сама МАшка.
Ошибку в индикаторе исправил, индикатор прилагаю.
Итак, что имеем? Есть шум - довольно сильный: волатильность. Есть слабый регулярный сигнал (вряд ли периодический, но он точно есть). Слабость регулярного сигнала подтверждается очень низкой величиной returns в сравнении с самой волатильностью даже на сильных трендах. Я уже где-то приводил эти величины на примере: повышательный тренд на дневках по евро идет лет 6, это порядка 1600 дневных баров. За это время евро прошла 6000 пунктов. Значит, матожидание returns - менее 4 пунктов (регулярное слабое воздействие). В то же время волатильность returns на дневках - порядка десятков пунктов (шум).
Устойчивые состояния - флэты на вершинах во время разворотов или коррекций. Тренды - это неустойчивые состояния перехода из одного флэта в следующий. Перед трендом регулярный сигнал усиливается шумом флэта и проявляется в резких, часто моментальных перескоках с уровня на уровень.
Вот как из этого что-то практическое извлечь?
P.S. Ну, например, как выделить из волатильности только случайную составляющую (чистый шум), чтобы получить регулярный сигнал? Волатильность, как известно, антиперсистентный процесс. Просто вычитать из него константу не получится, так как сигнал во время тренда усиливается. Детрендировать? А чему, интересно, равен коэффициент усиления?
Такое впечатление, что это как-то перекликается с потенциальными моделями, точнее с моим взглядом на их место и способ употребления :).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В двух словах с цитированием
В 1981 году две группы физиков — одна в Риме под руководством Р. Бенци, другая в Брюсселе, возглавляемая К. Николис, — независимо друг от друга предложили сосредоточиться на общих чертах поведения климата под одновременным влиянием слабого периодического и сильного хаотического воздействий. Построив простую математическую модель и изучив ее, они открыли совершенно поразительное — и на первый взгляд даже противоестественное — явление. Оказывается, шум определенной интенсивности не только не мешает, а даже помогает слабому возмущению проявить себя в отклике системы. Это явление получило название стохастического резонанса. Слово «резонанс» означает здесь неожиданно сильный отклик системы, а «стохастический» отражает тот факт, что причина такого эффекта — хаотическое воздействие, шум.
Описание ...
и вывод
Таким образом, земной климат — это некая система, которая под одновременным воздействием сильных хаотических и слабых периодических сил регулярно «переключается» между двумя относительно устойчивыми состояниями. Теперь можно сделать стандартный для теоретической физики переход: забыть про конкретную ситуацию (Земля, климат, ледники) и сфокусироваться на самых общих чертах явления. На языке теоретической физики построенная модель называется стохастическая бистабильная система с вынуждающей силой.
Ну очень похоже на движение цен, есть какая-то периодичность ( как ни крути но периодичность есть), есть шум ( волатильность ?), два устойчивых состояния ( ТРЕНДЫ ?) и появилась теория пытающаяся обьяснить ЭТО. Нельзя ли попробовать, как изящно выразился NEO с паука, с помощью этой теории потаскать плюшки с базара ?
Конечно, от научно-популярной статьи до практики на рынке Форекс, дистанция ... , но плюшек ведь хочется всегда.
Может какие мысли у уважаемого сообчества будут ? Ээээ, а может это и не новость, тогда звыняйте. Удачи.