И снова вопрос о случайности.
Ты хоть сам понял - что написал?
Если ты изучаешь цену, то какой знак? Или ты изучаешь приращения цены - это совсем другое дело.
А стационарный или "квазистационарный" ряд, по твоему, не является случайным?
Ты где таких Вумных слов нахватался?
Наткнулся на фразу на форуме "зная распределение случаного ряда можно строить предсказания поведения одних величин (будущих цен) по другим ценам (ценам текущим)."
Хотелось бы обсудить способы, вернее их разнообразие.
Видятся мне следующие варианты:
1-ряд может быть случайным в плане последовательности знаков, но квазистационарным в плане размеров движений, при этом не имея нормальности распределения, иметь свойства случайного ряда.
2- ряд может быть случайным и в плане знаков, и в плане размеров движений.
Отбросим споры о том что 2-й можно свести к первому, то есть получить плавное изменение нестационарности , через ММ.
Наш случай первый, в нём уже есть плавное изменение нестационарности.
Если ряд случайный, то, независимо от его распределения, предсказать его будущее поведение можно только случайно. Случайные ряды непредсказуемы.
Красавчик! Ты только что закопал всю мат. статистику и теорию вероятностей
ряды бывают детерминированными, случайными и стохастическими.
Детерминированный ряд - это арифметика.
Случайный ряд = детерминированная составляющая и стохастическая составляющая. Это - матстатистика.
Стохастический ряд прогнозировать пока не научились
А что, это единственный путь! Только осталось придумать и заложить параметры и в оптимизацию! А потом соревноваться с АВТОМАТными тракторами!
Наткнулся на фразу на форуме "зная распределение случаного ряда можно строить предсказания поведения одних величин (будущих цен) по другим ценам (ценам текущим)."
Если можно, то должно существовать какое-то объяснение, как именно это делается.
Без этого весь дальнейший разговор будет бессмысленным.
трахтера не трожь - это святое!
Если можно, то должно существовать какое-то объяснение, как именно это делается.
Без этого весь дальнейший разговор будет бессмысленным.
Бессмысленен он для вас потому, что вы затрагивать этот вопрос не будете, предлагал вам пообсуждать, но вы не согласились, ваше право..
Дело в том, что решение есть, и вы это знаете, оно примерно было озвучено и на форуме, дело в том что распределение это не постоянно, но меняется оно плавно, так что смыслы имеются.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Наткнулся на фразу на форуме "зная распределение случаного ряда можно строить предсказания поведения одних величин (будущих цен) по другим ценам (ценам текущим)."
Хотелось бы обсудить способы, вернее их разнообразие.
Видятся мне следующие варианты:
1-ряд может быть случайным в плане последовательности знаков, но квазистационарным в плане размеров движений, при этом не имея нормальности распределения, иметь свойства случайного ряда.
2- ряд может быть случайным и в плане знаков, и в плане размеров движений.
Отбросим споры о том что 2-й можно свести к первому, то есть получить плавное изменение нестационарности , через ММ.
Наш случай первый, в нём уже есть плавное изменение нестационарности.