Теория случайных потоков и FOREX - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То что распределение нормальное, не говорит что на нем можно заработать, как и впрочем что заработать нельзя. НР не характеризуется возвратностью к среднему (оно вообще ничего не говорит о наличии памяти в ряде). Возвратность к среднему (или наоборот) именуют персистентностью и мереют в Херстах например. То что ряд с нормальным распределением приращений или стационарный ряд формирую флет, тоже неверно. Вспомнить хотя бы теоремы арксинуса.
СБ может пораждаться как стационарным рядом приращений, так и нестационарным. Можно с помощью монетки - ряд выпадения орлов/решек стационарный и кстати нормальный если брать приращения от значительного фиксированного кол-ва бросков. СБ это выдумка, абстракция. На нем нельзя заработать по определению если исходить только из предыдущих значений ряда т.к. он не имеет памяти по определению. То что ряд приращений нормальный или ненормальный, стационарный или нестационарный не относит его к СБ. Более того несуществует теста который говорит что ряд СБ.
Просто прежде чем что-то утверждать, надо выяснить свойства. А нам (по крайней мере мне) они не известны.
Так что ответ был чисто гипотетическим, как и утверждение "На этом процессе заработать нельзя - таков математический результат", являющееся просто глупостью и результатом неверной постановки задачи.
Прежде, чем что-то утверждать надо хотя бы разобраться. Тем более не рекомендуется называть что-то глупостью не имея на то достаточных оснований.
Мартингал, как известно, игра с нулевым мат. ожиданием. Не зависимо от формы и свойств распределения событий в этой игре. Упомянутый математический результат получен именно для мартингала. Еще вопросы есть ?
Лично мне пока хватает нормального распределения, хотя товарищи по борьбе активно сватают мне stable. Естественно, частные случаи, общего решения, насколько я знаю, оно не имеет.
Теперь понял, о чем ты говоришь. Это фрактальное распределение, о котором пишет, например, Питерс в своем "Фрактальном анализе финрынков". Оно тоже stable и в общем случае явного замкнутого выражения не имеет.
Ну там свои проблемы, углубляться в детали не буду. Тем более что это распределение не самой цены, а ее returns. Да и его параметры тоже серьезно плывут со временем.
P.S. Честно говоря, после определенного периода интереса я к этой теме остыл - похоже, окончательно. Исследования Питерса, конечно, любопытны, но они жестко привязаны к заданному способу отображения информации - к обычным, стандартным барам, на которых торгует 95% трейдеров. Можно бесконечно долго изучать особенности восприятия мира через глаз мухи, но серьезного сдвига в понимании мира у нас не будет, пока мы не осознаем, что есть еще и другие живые существа, воспринимающие мир иначе.
Есть варианты стабильного заработка и на случайном блуждании ценового процесса. Два мужика получили нобелевскую премию за эту идею,
Я на этом "чуде" делаю стабильные 10-20% в месяц от суммы привлечённого капитала (не путать с депозитом).
Тимбо, это хорошо, что ты опять сюда зашел. Напоминаю тебе свою просьбу сообщить фамилии этих двух мужиков и ссылку на их работу.
Ты ведь сторонник доказательности и конкретности. Вот, уж будь любезен, подтверди свои слова. Я говорю не о твоих доходах, а о нобелевских лауреатах.
Учтите, что 97% формул теории вероятности и статистики относятся к нормальному распределению случайной величины. Если её распределение хоть как-то отличается от нормального или от "стандартной дюжины", то формулы просто не работают.Но перед тем, как применять робастную (ея мало пока) нужно иметь под рукой функцию распределения, и я бы просил Вас уточнить - откуда Вам или ещё кому известно распределение нашего ценового ряда и существует ли ВООБЩЕ для ценового валютного ряда такое понятие как "распределение вероятности"?
Часовки акции и ГСЧ с нормальным распределением и тем же станд.отклонением что и у акции.Я просто в шоке от их отличия и всё сразу перестаёт работать.
То что распределение нормальное, не говорит что на нем можно заработать, как и впрочем что заработать нельзя.
Скорей можно,чем нельзя,вернее нужно.
На графике цена на акцию.Это не первая разность,это сумма.Станд.отклонение 35 центов.Есть хвосты - это гэпы на праздниках.Хорошо видно,как волатильность в конце снижается,рассчитать её несложно.АКФ= -5-20%,что ещё больше усиливает возврат.
Скорей можно,чем нельзя,вернее нужно.
На графике цена на акцию.Это не первая разность,это сумма.Станд.отклонение 35 центов.Есть хвосты - это гэпы на праздниках.Хорошо видно,как волатильность в конце снижается,рассчитать её несложно.АКФ= -5-20%,что ещё больше усиливает возврат.
Речь шла о куммулятивной сумме, а не просто о распределении приращений.
Кстати, ваш график распределения в предыдущем посте не похож на НР. Какая сигма?
З.Ы. А волатильность действительно достаточно предсказуема. Особенно FX интрадей. Так же существую ее хорошие мат. модели типа GARCH. За нее была получена нобелевка, возможно Тимбо это имел в виду
То что ряд с нормальным распределением приращений или стационарный ряд формирую флет, тоже неверно. Вспомнить хотя бы теоремы арксинуса.
И это верно.
ГСЧ с нормальным распределением.Станд.отклонение равно евре.Вот такие могли бы быть варианты пары евро/долл.Мне очень не нравится розовый график.
Тимбо, это хорошо, что ты опять сюда зашел. Напоминаю тебе свою просьбу сообщить фамилии этих двух мужиков и ссылку на их работу.
Ты ведь сторонник доказательности и конкретности. Вот, уж будь любезен, подтверди свои слова. Я говорю не о твоих доходах, а о нобелевских лауреатах.
Я тебе сразу сказал, что для тебя это останется "тимбовым девятым чудом света". Продолжай трындеть про "стационарное случайное блуждание".
Я тебе сразу сказал, что для тебя это останется "тимбовым девятым чудом света". Продолжай трындеть про "стационарное случайное блуждание".
Стандартный пример с монеткой и ее куммулятивной суммой пример стационарного ряда в идеале образующего СБ