Теория случайных потоков и FOREX - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Candid grasn
Дело вот в чем заяви я это, раньше Вы бы все посчитали, что у Привала просто крыша поехала. Я хочу, что бы Вы все пришли к тем же выводам что и я, это простая логика очень многое объясняет.
Буду наталкивать вопросами.
Ведь частота дискретизации связана с периодом дискретизации формулой Fдиск=1/дельта_t. Дельта_t это ни что иное как период поступление данных (в терминах математика «лаги тиков»). Спроси у него лаги тиков это сл. величина (пока вид закона распределения не важен). Если математик скажет ДА, то ответь частота дискретизации будет тоже случайной величиной ?
Второе. Как спец в ЦОС.
Попробуй представить, что у прибора (который измеряет цену МТ4) выполняется теорема Котельникова. И расскажи, как будет выглядеть гэп. Для примера гэп с пятницы на понедельник (а потом распространи это на гэп, во время выхода новостей).
Замете это Вы придете к этим выводам, просто я ВАС всех к ним подталкиваю.
Дальше будет еще интереснее :-)
P.S. По теме, по теме...
P.P.S. Prival, ДА, это крайне нестационарный с.п. Чем будешь заполнять отсутствующие отсчеты, если хочешь придти к единой частоте дискретизации? Всемирным процессом котирования? Или будешь моделировать изменение частоты?
P.P.S. Prival, ДА, это крайне нестационарный с.п. Чем будешь заполнять отсутствующие отсчеты, если хочешь придти к единой частоте дискретизации? Всемирным процессом котирования? Или будешь моделировать изменение частоты?
to Prival
В «аппаратной» части, как и в самой ЦОС – я самоучка и никакой не специалист…
Мне всегда казалось, что частота дискретизации, это если по простому – количество измерений в единицу времени, каким то там хитрым прибором. В общем случае, штука управляемая оператором/проектировщиком и подбирается исходя из требуемого качества оцифровки ИСХОДНОГО сигнала.
Частота дискретизации должна быть вдвое больше самого высокочастотного компонента ИСХОДНОГО сигнала, т.е
Fd>2*fmax >>>> Все остальное, по большому счету – фигня.
По моему глупому разумению – это НИКАК не объясняет гэп и прочее, в том числе и миром никак не управляет. А вот то, что fmax будет случайной – в том ничего особенного нет, это и так понятно и так же никак не поможет.
PS: Формула Fдиск=1/дельта_t, немного некорректна интерпретируется. «дельта_t» не период поступления данных, а именно период дискретизации, а это совсем разные вещи (!!!). Другими словами, исходный сигнал заменяется на решетчатый вида x(n*T). т.е. определяются моменты именно замера данных а не поступления данных
to Prival
PS: Формула Fдиск=1/дельта_t, немного некорректна. «дельта_t» не период поступления данных, а период дискретизации, а это совсем разные вещи (!!!). Другими словами, исходный сигнал заменяется на решетчатый вида x(n*T). т.е. определяются моменты именно замера данных а не поступления данных
Я считаю себя специалистов в ЦОС, для эксперимента, что бы Вы поняли про что я говорю. Нарисуйте синусойду и сделайте 2 отсчета на период. По теореме котельникова эту синусойду можно востановить. А теперь представте, что частоту дискретизации (=период=интервал между отсчетами) Вы незнаете. Попробуйте востановить простейшую синусойду.
P.S. На мертвом рынке сможем восстановить, грубо говоря, только константу, а во время выхода сильных новостей - даже некоторые высокочастотные гармоники. Рынкет сам определяет, что можем сделать.
P.P.S. Проблема в другом. Теорема Котельникова говорит, что непрерывный сигнал при правильных условиях восстановим по формуле:
Все тип-топ для постоянной delta_t. В условиях крайней нестационарности этой величины - как модифицировать формулу, чтобы она оптимально воспроизводила сигнал?
И еще: даже если мы имеем идеальные отсчеты (тики) с постоянным лагом 1 с в любое время суток, синусоиды с периодом менее 2 с мы не восстановим в принципе. Что делать на сильных новостях, когда высока доля высокочастотных данных? Наша восстановленная функция будет слишком низкочастотной в таких условиях и будет неизбежно запаздывать.
P.P.S. Prival, ДА, это крайне нестационарный с.п. Чем будешь заполнять отсутствующие отсчеты, если хочешь придти к единой частоте дискретизации? Всемирным процессом котирования? Или будешь моделировать изменение частоты?
Я считаю себя специалистов в ЦОС, для эксперимента, что бы Вы поняли про что я говорю. Нарисуйте синусойду и сделайте 2 отсчета на период. По теореме котельникова эту синусойду можно востановить. А теперь представте, что частоту дискретизации (=период=интервал между отсчетами) Вы незнаете. Попробуйте востановить простейшую синусойду.
Prival, да я самоучка в ЦОС и никогда этого не скрывал. Может нелепо звучит, но я понимаю, что такое частота Найквиста, частота дискретизации, и еще много чего полезного понимаю. :о)) А так же понимаю, что это никак не правит миром, никак не объясняет рынок и гэп в частности. Сдается мне, что Вы немного перемудрили, видимо от больших знаний.
Я считаю себя специалистов в ЦОС, для эксперимента, что бы Вы поняли про что я говорю. Нарисуйте синусойду и сделайте 2 отсчета на период. По теореме котельникова эту синусойду можно востановить. А теперь представте, что частоту дискретизации (=период=интервал между отсчетами) Вы незнаете. Попробуйте востановить простейшую синусойду.
Prival, да я самоучка в ЦОС и никогда этого не скрывал. Может нелепо звучит, но я понимаю, что такое частота Найквиста, частота дискретизации, и еще много чего полезного понимаю. :о)) А так же понимаю, что это никак не правит миром, никак не объясняет рынок и гэп в частности. Сдается мне, что Вы немного перемудрили, видимо от больших знаний.
Поддерживаю. Нет идеального числа. И вряд ли будет.