Стохастический резонанс - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что значит в Вашем понимании "устойчивые состояния"?
Конечно, можно разделить задачи. Но тогда надо искать ответ - Кому это выгодно?. Но это похоже на детский вопрос. Хотя я могу и ошибаться.
Послушаем, чего скажут участники... Интуитивно, мне кажется, что это направление перспективное и им стоит заняться.
Конечно, можно разделить задачи. Но тогда надо искать ответ - Кому это выгодно?. Но это похоже на детский вопрос. Хотя я могу и ошибаться.
Послушаем, чего скажут участники... Интуитивно, мне кажется, что это направление перспективное и им стоит заняться.
Никто и не спорит. Просто задача не по плечу одному. Каждый должен решать свою часть. Но может получиться, что "слона" никто не увидет.
Если я правильно я понял статью, то нужно искать постоянный источник воздействия. Но может оказаться, что такого нет. Или их множество, что тоже самое. И как тут быть?
У меня сильное ощущение, что искать нужно и то и другое, а все вместе это сильно огорчает. Факультативно, начну свой путь с шума, тем более, давно хотел с ним разобраться.
Подождите, Сергей ! Не так сразу. Нужно еще немного подумать. :-))
С моей точки зрения все не совсем так. Резонанса (тем более между сигналом и шумом) как такового здесь нет. Насколько я понимаю, физический смысл явления заключается в следующем: при определенных параметрах шума он приводит систему в состояние специфического возбуждения, в котором дастаточно небольшого регулярного сигнала, чтобы начался более или менее устойчивый процесс. То есть шум, который тоже несет определенную энергию, возбуждает систему до надпорогового состояния. Но поскольку он носит стохастический характер, то возникновение направленного процесса невозможно - нет направления. В этот момент незначительный устойчивый сигнал оказывается достаточным, чтобы начался и продолжался процесс. Таким образом, основным источником энергии возбуждения является шум, а направление процесса определяет сигнал. Из этого (если это так) следует, что из всех параметров взаимодействия шум-система важен только один - коэффициент диссипации энергии шума. Если он мал, то энергия шума будет системой накапливаться и она будет мигрировать в сторону возбужденного состояния.
На рынке есть вполне адекватная мера "шумного" возбуждения - волатильность. Когда рынок возбужден, но не знает куда податься, то, не выходя из флэта, его кидает вверх-вниз с приличным размахом. Так что определить состояние при котором может проявиться явление стохастического разонанса не так уж сложно. Более того, игра на пробой уровней поддержки сопротивления - это уже и есть эксплуатация этого явления и родилась она не вчера.
Значительно хуже обстоит дело с устойчивым сигналом. Сигналов на форексе выше головы. Ими, имхо, является вся входящая информация - новости, экономические, политические и прочие данные ... Однако, регулярность, тем более - периодичность, найти здесь будет весьма сложно. Даже регулярно выходящие данные оказывают на рынок совершенно противоположные влияния, поскольку, кроме регулярности, важна еще и суть информации - позитивна она для валюты или негативна. Лично я вижу только один вариант регулярного и относительно однонаправленного сигнала. Когда начинается новый экономический цикл, то новости с ним связанные имеют более или менее однородную природу и однородное влияние на рынок. Пример - цикл понижения или повышения учетных ставок. Или цикл экономического подъема или спада.
Не думаю что все это можно использовать на форексе. Не потому, что теория неверна - напротив. А потому, что эта теория, кроме лучшего понимания процессов, ничего нового не дает практике.
Трудно сказать, Vinin. Да и само регулярное воздействие может резко и скачкообразно меняться.
P.S. Снова появилось желание обратиться к собственным результатам 10-летней давности, когда пытался построить квазиньютонову модель поведения акции (со стохастическим уклоном).
Все чин чином - обобщенный второй закон Ньютона (и квазиимпульс есть, и даже масса - стохастическая, которая, разумеется, изменяется) с нелинейностью. А был это параметрический осциллятор (тот, который энергию своего движения берет из изменения параметров).
Думал, что все, забыто... ан нет, что-то в ней есть, хотя до практики еще далековато... Бред это все пока, даже в некоторых местах совсем безумный...
Трудно сказать, Vinin. Да и само регулярное воздействие может резко и скачкообразно меняться.
Да еще проблема с режисером, хотя каждый из нас может претендовать на эту роль. И постановщиков задач многих из нас учили. Но суметь увидеть "слона" - это немного другое.
Но если рассуждать проще. Проблему один человек не охватит. При решении проблемы группойЮ каждый будет только свою часть, и не увидит целого.
Пример про "слона" был приведен не зря. Какрешить проблему, проблема в "дирижере", который умеет видеть дальше, чем частное решение. А это уже другой "талант".
А что значит в Вашем понимании "устойчивые состояния"?
Привет Юрий, рад видеть!
Все верно, правда, не очень понял, что в моем подходе не совсем так. Выбрав «стохастический резонанс» в качестве основы построения модели (а для себя – в качестве расширения модели), предполагаем, что она верна, это что-то вроде нулевой гипотезы. Для того, что бы обоснованно отказаться или продолжать развитие, необходимо провести исследования.
Предполагая, что при определенных условиях (вернее, параметрах шума) может произойти направленное развитие сигнала (Вы, в общем, и пишите, что сигналов на форексе выше головы) свой первый шаг я вижу довольно простым: собрать статистику по параметрам шума, сопоставить с «локальными трендами» (для начала простая ЛР) и подсунуть результаты Data Mining. Если зависимости будут обнаружены, то продолжу развивать модель, в противном случае откажусь от этой идеи, не так это важно (свою модель я создал). Ведь все избавляются от шума, фильтруют его, убивают беспощадно, а по этой модели к нему как раз нужно относиться трепетно и внимательно, это важная составляющая системы в целом.
Юрий, Вы должны помнить мое отношение к волатильности, жаль, что тут нельзя добавить несколько гадких выражений в ее адрес. Как явление – лучше не придумаешь, а вот волатильность как любая расчетная цифра – лжепоказатель, не имеющий ничего общего с реальностью и ни в коем случае ее нельзя включать в модель. Но это не повод для продолжения спора, а всего лишь мое ИМХО. Смысл то в том, что бы не брать для модели элементы технического анализа, а основываться, например, на теории цифровой обработки сигналов, теории случайных процессов и т.д. – но это как бы концептуально.
Это верно, но мне таки удалось достаточно точно (в смысле для автоматической торговли) находить локальные тренды в виде линейной регрессии, и смотрю я на это весьма оптимистично. Надеюсь, скоро перенесу код из MathCAD в MT и посмотрю, как моя астролябия работает на полную катушку. По крайне мере, тесты в MathCAD хорошие.
Если не получиться создать целостную модель, то при условии ее адекватности, можно будет создать действительно обоснованный показатель возможного перехода с одного уровня флета на другой и вполне возможно снабдить его оценкой вероятности перехода. Сказать сейчас однозначно «нет» - на мой взгляд, основываясь на мерзкой волатильности, не совсем правильно, нужно объективно к этому подойти.
to VininДа, с учетом «разного», одному это минимум на год, если конечно результаты в начале исследований будут обнадеживающими. А со слонами всегда трудно, но можно как раз и начать с целого и съесть его кусками.
В качестве прожект менеджера, предлагаю волевым решением назначить Mathemat – тика. Самоотвод запретить. :о)
Ага, тут уже коалиция участников намечается, которые считают, что движение (тренд?) - устойчивое состояние. Хотелось бы услышать какое-то обоснование, Rosh. То, что движение безосновательно к фазе рынкета есть внутреннее состояние рынка - это понятно.
Лично я считаю, что устойчивых состояний на рынкете нет. Либо квазистабильные (т.е. неустойчивые, но на вид - устойчивые), либо переходы между ними (катастрофы). А сам рынкет постоянно на грани нервного срыва. И серьезные нервные депрессии (1987, скажем) - нормальное явление.
Ну да, согласен. И эта неустойчивость в свете концепции стохастического рехонанса появляется как раз из шума самого флэта, который держит рынкет в состоянии постоянной готовности к срыву.