Считайте интенсивность шума, как общепринятая специфичная величина - MQL4 и MetaTrader 4

Сергей 2007.10.14 15:47 #71

Avals:

Понятие "шум" не существует без "полезный сигнал". Т.е. прежде всего нужно определить что есть "полезный сигнал", шум найдется автоматом. Полезный сигнал нельзя определить без его формального описания. Автоматом получается шум, как разность сигнала и "полезного сигнала". Если эту разность нельзя описать с т.з. текущих знаний о процессе, то её называют "хаосом".

Применительно к трейдингу - процессы на мелких фреймах оказывают влияние на формирование более глобальных, если на то есть предпосылки. Например, пробой на минутках начнет лавину которая впоследствии образует тренд на дневках, но если на то будут предпосылки. Потенциал накапливается, а начнется его реализация благодаря "хаотическим" движениям. Хаотические конечно только с точки зрения конкретного наблюдателя (его информации о процессе). Потенциалом на рынке можно считать отложенное желание/необходимость значительной части капитала совершить определенные сделки. Сантимент, одно из названий этого потенциала.

Это все прекрасно понимают и об этом уже писали. Вариантов много и мне придется их перебрать все без исключения. Считайте, что шум уже есть. Лучше помогите определить интенсивность шума.

Victor Nikolaev 2007.10.14 16:02 #72

Я, к примеру, за шум принимаю средне-квадратичное отклонение. Правда возникает вопрос о количестве баров. Извините, ответа нет. А как в данном случае интенсивность мерять - уровень подготовки недостаточен. Хотя возникнет необходимость, то ответ найду. Но может оказаться слишком долго (или поздно).

Ошибки, баги, вопросы [ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой array out of range

rsi 2007.10.14 16:25 #73

Эта тема мне тоже интересна. Сразу оговорюсь: определения интенсивности шума не дам. Я неоднократно пытался провести мысль: нет в цене сигнала и шума отдельно, это - единый скалярный процесс (а вцелом по всем инструментам - векторный), т.е. случайная функция времени с определёнными спектральными свойствами (по некоторым формализациям - фрактальными, хаотическими, вейвлетными и пр.), т.е. шум, но не белый. Как только речь заходит о неслучайной составляющей, то сразу возникает вопрос - как её выделить. Вопрос методологически совершенно не праздный, т.к., во-первых, на него действительно пока не было ответа. А во-вторых: как в сверхсложной машине рынка, как образно писал недавно SK , по уху, руке и ноге (не ручаюсь за точность деталей образа) определить куда "это" будет двигаться? Применительно к поднятому вопросу (о шуме) - как в этой принципиально нелинейной и нестационарной (добавил бы весьма условно устойчивой) динамической системе полезный сигнал и шум связаны - аддитивно, мультипликативно или ещё как-то? Формализация нужна. И здесь, возможно, окажется применима модель стохастического резонанса. "Копать" надо. ..

Теория случайных потоков и Феномены рынка Как измерить шум?

Victor Nikolaev 2007.10.14 16:29 #74

rsi:

Эта тема мне тоже интересна. Сразу оговорюсь: определения интенсивности шума не дам. Я неоднократно пытался повести мысль: нет в цене сигнала и шума отдельно, это - единый скалярный процесс (а вцелом по всем инструментам - векторный), т.е. случайная функция времени с определёнными спектральными свойствами (по некоторым формализациям - фрактальными, хаотическими, вейвлетными и пр.), т.е. шум, но не белый. Как только речь заходит о неслучайной составляющей, то сразу возникает вопрос - как её выделить. Вопрос методологически совершенно не праздный, т.к., во-первых, на него действительно пока не было ответа. А во-вторых: как в сверхсложной машине рынка, как образно писал недавно SK , по уху, руке и ноге (не ручаюсь за точность деталей образа) определить куда "это" будет двигаться. Применительно к поднятому вопросу (о шуме) - как в этой принципиально нелинейной и нестационарной (добавил бы весьма условно устойчивой) динамической системе полезный сигнал и шум связаны - аддитивно, мультипликативно или ещё как-то? Формализация нужна. И здесь, возможно, окажется применима модель стохастического резонанса. "Копать" надо. ..

Но ресурсов это копание потянет на себ очень, очень много. И машинных, и человеческих.

Candid 2007.10.15 07:15 #75

Судя по возникшим трудностям физической величины под названием "интенсивность шума" не существует :) . Значит нужно её придумать :)

Во-первых размерность рулит - оно должно иметь ту же размерность как и то, с чем оно складывается.

Во-вторых если речь идёт о моделировании, то при генерации шума мы использовали бы какое-то распределение вероятностей, скорее всего нормированное. К интенсивности могут иметь отношение как "частота" генератора, так и итоговая нормировка (хотя её логичнее назвать амплитудой - в узком смысле).

grasn писал (а):
Если я буду писать «to Candid», будет понятно, а то уже привык? :о))))

В принципе так даже привычнее :)

Обновлен History Center - Первая священная корова: "Если Ещё один новейший советник,

Сергей 2007.10.15 07:30 #76

to Candid

Судя по возникшим трудностям физической величины под названием "интенсивность шума" не существует :) . Значит нужно её придумать :)

Существует, достаточно набрать ее в поиске отдельно, так и в сочетании с термином «стохастический резонанс». Чаще всего, обозначается как D или эпсилон. Вероятнее всего, это какая то весьма специфичная штука, возможно, зависящая от рассматриваемой модели.

Во-первых размерность рулит - оно должно иметь ту же размерность как и то, с чем оно складывается.

Встречается как нормированная величина, принимающая значения от 0 до 1, так и в других вариантах. Но дело в том, что в просмотренных моделях она не складывается сама по себе, а входит с разными «довесками».

PS: может быть посчитать ее по аналогии с интенсивностью звука? Если верить википендии, то это отношение потока звуковой энергии через поверхность, перпендикулярную направлению распространения звука к площади этой поверхности. Тогда, интенсивность шума – это отношение энергии шума к …., например, к среднеквадратичному отклонению амплитуды. :о))))))

От теории к практике Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. Машинное обучение в трейдинге:

Candid 2007.10.15 07:51 #77

grasn:

to Candid

Судя по возникшим трудностям физической величины под названием "интенсивность шума" не существует :) . Значит нужно её придумать :)

Существует, достаточно набрать ее в поиске отдельно, так и в сочетании с термином «стохастический резонанс». Чаще всего, обозначается как D или эпсилон. Вероятнее всего, это какая то весьма специфичная штука, возможно, зависящая от рассматриваемой модели.

Во-первых размерность рулит - оно должно иметь ту же размерность как и то, с чем оно складывается.

Встречается как нормированная величина, принимающая значения от 0 до 1, так и в других вариантах. Но дело в том, что в просмотренных моделях она не складывается сама по себе, а входит с разными «довесками».

PS: может быть посчитать ее по аналогии с интенсивностью звука? Если верить википендии, то это отношение потока звуковой энергии через поверхность, перпендикулярную направлению распространения звука к площади этой поверхности. Тогда, интенсивность шума – это отношение энергии шума к …., например, к среднеквадратичному отклонению амплитуды. :о))))))

Ну зная размерность "довесков" легко восстановить размерность этой "интенсивности". Но очень может быть, что это слово употребляется для ... эээ ... называния :) разных коэффициентов, то есть действительно зависит от модели. Это и означало бы, что общепринятого соглашения о такой физической величине не существует.

P.S. насчёт "P.S." - то есть определять как плотность мощности? Ну тогда воосстановив размерность можно будет понять плотность "по чему" имеется в виду

Помогите бесплатно ,если это Машинное обучение в трейдинге: Bayesian regression - Делал

Candid 2007.10.15 08:14 #78

Во, есть версия: интенсивность - это мощность в воспринимаемом диапазоне.

Сергей 2007.10.15 09:35 #79

to Candid

Ну зная размерность "довесков" легко восстановить размерность этой "интенсивности". Но очень может быть, что это слово употребляется для ... эээ ... называния :) разных коэффициентов, то есть действительно зависит от модели. Это и означало бы, что общепринятого соглашения о такой физической величине не существует.

С довесками не все так просто и в основном они то в большей степени зависят от выбранной модели. А вот интенсивность шума, как общепринятая специфичная величина скорее существует и нужно ее искать в направлении, типа «влияние шумов на какие нить приборы» или как-то так, а не в базовых книжках про ЦОС, где о шуме пишут максимум один два абзаца.

P.S. насчёт "P.S." - то есть определять как плотность мощности? Ну тогда воосстановив размерность можно будет понять плотность "по чему" имеется в виду

Возможно, только вот, какую эталонную модель выбрать для разборок с шумом.

Во, есть версия: интенсивность - это мощность в воспринимаемом диапазоне.

Воспринимаемый диапазон для уха или для глаза? :о) Но в этом что то есть, если заменить на «полосу пропускания» :о)

Машинное обучение в трейдинге: Как определить интенсивность смены Не согласен

Candid 2007.10.15 10:24 #80

grasn:

Возможно, только вот, какую эталонную модель выбрать для разборок с шумом.

grasn, мне кажется ты забыл дописать: "потенциальную не предлагать" :)

Стохастический резонанс - страница 8