Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жаль, что не услышал комментарии о Методе Перетекающих Патернов.
Я надеялся узнать мнение Farnsworth Candid Yurixx Avals (и/или).
Жаль, что не услышал комментарии о Методе Перетекающих Патернов.
Я надеялся узнать мнение Farnsworth Candid Yurixx Avals (и/или).
Исследуемая модель:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) – предполагает зависимость степенного показателя от времени
Планирую исследовать:
Система: На картинке последовательность шагов в исследовании и одновременно первый взгляд, как на систему:
A0.«Приведение процесса к стационарному»: Получение семейства стационарных рядов, с характеристиками близкими к следующим:
- Нормальное распределение
- Сохранение свойств АКФ при сдвиге
(возможно с потерей информации)A1.«Оценка самоподобия семейства» Отбор рядов, близких по свойствам к Hss и Hsssi процессам. Оценка сингулярного спектра, получение обобщенного показателя Херста
B1.«Оценка плотности вероятности». Это что то вроде https://forum.mql4.com/ru/6100/page31, картинку прилагаю, так нагляднее (а то долго рассказывать):
А2.«Оценка возможного развития»: Предполагаю, что это поле должно быть как то связано с «самоподобием». Т.е. выделенные H-процессы как то должны быть связаны с плотностью вероятности. А может и нет.
A3.«Поиск наиболее вероятных структур» - выделив наиболее вероятные H-процессы, можно перейти к выделению этих самых структур – паттернов (если они есть).
A4.«Оценка динамических характеристик»: Есть история, как эволюция системы по каждой составляющей процесса. В эволюции есть прошлое для которого есть и будущее, а стало быть, можно оценить передаточную функцию. А тут уже, как вариант, может помочь и фильтр Кальмана или фильтр Байеса. И в итоге получить вероятностную оценку фазовых состояний и параметров модели (если они параметрические)
PS: коллеги - это первое приближение, если что-то не понятно, спрашивать пользы особо нет – и сам пока ничего не понимаю. :о)
Исходя, хотя бы, из того, что на "минутках" приходится торговать не так как на "днёвках". Совершенно же разные вещи.
Если смотреть на всё это с позиции фундаментальной, то происходящие на рынке процессы глобальные и процессы "высокочастотные" - они разные, в них разные группы капиталов участвуют. По этому, единственный довод за самоподобие, схожесть графиков на разных таймфреймах, - он малосостоятелен, как видится. Вот так вот, если вкратце.
Попытка судить о самоподобии по совпадению или повторяемости свечных патернов, это, имхо, существенное упрощение. Ничем не оправданное. Еще большее упрощение, с моей точки зрения, судить о ней по результатам торговли. О схожести графиков говорят пытаясь разъяснить самоподобие рынка для новичков, которые еще ничего не слышали о фракталах.
Самоподобие в первую очередь заключается в структурном подобии различных уровней явления. Тех уровней из которых состоит фрактальная структура. Однако, и в этом основная ошибка многих, из подобия не следует одинаковость. Подобие не является равенством. Поэтому на каждом фрактальном уровне могут развиваться свои процессы. Разве вы не знаете, что тренды на разных уровнях (грубое приближение - на разных тф) могут быть направлены в разные стороны ? Или тренд на одном уровне может совпадать с флэтом на другом ?
Плюс, если считать статистику по Пастухову, то там то же видно, что Нволатильность меняется с увеличением Н. Пусть это не сильно заметно, но тенденции видны.
Исходя из того, что я сказал чуть выше, различие Н-волатильности для разных уровней - вполне нормальное явление, которое отражает различие процессов, происходящих на этих уровнях. Это только для чистого и абсолютно стационарного СБ на всех уровнях должно быть одно значение Н-волатильности. В этом, между прочим, отличие Н-волатильности от Херста: ее можно и весьма просто мерять локально. А Херст - глобальная характеристика процесса. Не потому, что он такой крутой, а потому что он такой кривой - его определение и процедура измерения не позволяет получать локальные значения, а значит и невозможно померять Херста на разных уровнях. Но тот, кто сможет его локализовать или придумает другую, более практичную характеристику, сможет это сделать и убедиться, что для нестационарных процессов с памятью она будет различна на разных уровнях.
Самоподобие ряда котировок проявляется не в том, чтобы Н-вол. или что-то в том же роде были всегда одни и те же, а в том, что ее определение, методика вычисления и смысл одинаковы на всех уровнях. А различие количественной меры всего лишь следствие состояния.
Возвращаясь к Хё, у разных исследований, в интернете, можно так же заметить, что графики лог-лог не образуют строго прямую линию, как должны были бы при самоподобии. Это то же результат не в пользу теории фрактальности.
Повидимому вы пропустили то, с чего собственно это каша и заварилась. На стр.5-6 есть несколько моих постов, где я выложил результаты своих исследований поведения Херста для СБ. В теории он должен быть равен 0.5. Однако, на практике получается иначе. Эти результаты не оригинальны. Все это научной общественностью давно изучено и осознанно. Даже в википедии приведено такое определение Херста, которое внимательному читателю скажет все - Херст характеристика предельная. Поэтому для малых величин интервалов его значения отличаются от того, что хотелось бы видеть нам. Поэтому также процедура его определения носит такой тяжеловесный характер (а как еще выйти на ассимптоту ?). И поэтому же применение его на практике малоэффективно. И гарфики Херста, которые отличаются от прямой, тоже приведены на стр.6. И интерпретация этих результатов тоже.
Но все это проблемы Херста. Хотите прямую линию - работайте с дисперсией приращений. Но при чем тут самоподобие. Что ж вы зачеркиваете огромное явление только потому, что какой-то там кривой показатель не является постоянной величиной ? А заодно с самоподобием отказываетесь и от теории фракталов. Адекватно ли это ?
Из всего этого следует, что нужно анализировать Патерны одновременно на Разных ТФ. Это не одно и тоже, что Метод Трёх Экранов, который дает только дискретные сигналы. Метод Перетекающих Патернов (ну вот, наконец то и появилось название моего метода) дает непрерывные (с наименьшей возможной дискретизацией, которая возможна на исследуемом ВР) во времени сигналы.
Общая идея направления возражений не вызывает. Но это весьма крутая программа. Реализовать будет непросто, поскольку нет формального определения патерна, а, с другой стороны, одинаковые патерны могут состоять из разного количества точек.
Отказ от использования корреляции в качестве меры похожести патернов может быть интересен, если будет предложен альтернативный (и эффективный) способ. Без него отказ от корреляции может привести в тупик.
Мне представляется, что термин "патерн" следует рассматривать в более широком смысле. Попробую дать своё определение патерну:
Патерн - делится на "Причинный Патерн" после формирования которого следует "Следственный Патерн". Отрезки ВР могут включать в себя разное количество элементарных (неделимых) отрезков времени (баров/тиков), при этом образуя одни и те же Патерны. У одних и тех же Патернов форма может варьироваться в широких пределах. Ближайшей аналогией являются геометрические фигуры - многоугольники. Так, как не изменять стороны треугольника, он останется треугольником, исключая вырожденные случаи.
На разных ТФ формируются свои характерные Патерны. Это не самоподобие и не фрактальность. Патерны формируются постоянно и присутствуют в каждый неделимый отрезок ВР.
Несколько сумбурно, но другого определения у меня нет, но принципов которого придерживаюсь я. На мой взгляд, Патерны, в том определении, котором я дал, невозможно исследовать корреляцией и другими стат методами, и вообще аналитически вывести формулы характерных Патернов не удастся, так как они непрерывно появляются и исчезают, перетекая друг в друга, при чем, как я сказал, на каждом ТФ свои патерны и которые не зависят от друг друга. Разные комбинации Патернов на разных ТФ дают разные, но конкретные для данного момента Следственные Патерны. Это как калейдоскоп или рисунок снежинок, хотя рисунков бесконечное множество, но исключают появление "невозможных" рисунков. Т.е., есть некоторая множество, отличное от множества Патернов.
Из всего этого следует, что нужно анализировать Патерны одновременно на Разных ТФ. Это не одно и тоже, что Метод Трёх Экранов, который дает только дискретные сигналы. Метод Перетекающих Патернов (ну вот, наконец то и появилось название моего метода) дает непрерывные (с наименьшей возможной дискретизацией, которая возможна на исследуемом ВР) во времени сигналы.
Может быть, ведущим специалистам этой ветки пригодятся мои соображения, может быть направят в какое нибудь дельное русло. С интересом наблюдаю за развитием общественной мысли в этой ветке, но, по моему, Хёрст и подобные методы оценки - тупик, но это моё ИМХО.
Несколько похожие мысли:
Ведь не особо важно MathCAD, MQL или C++ использовать. Это как то нужно в итоге формализовать. Я исследовал паттерны, и ЗЗ исследовал в рамках прошлое/будущее - безрезультатно, никаких связей. Вообще никаких. 0.5 Херста все объясняет.
Шутка шутками, но одна хорошо знакомая йогиня, хихикая над моей войной с мельницами и демонами - у меня даже пари выиграла. Условия пари статистически недостоверны конечно, но как "фактик". Она сворачивалась в свой лотус (я пока еще не могу) и методом кинезиологического тестирования определяла вход/выход. Использовала разновидность - "мышечное тестирование" в подсознании. Если просто объяснять - то определенно "свернутой" мышцы руки в условиях транса ставился ряд "калибровочных" вопросов (не мозгу), типа "тебя зовут Вася?", на правильный вопрос/ответ - реакция. Сначала - тренировка/натаскивание, потом тестирование.
Исследуемая модель:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) – предполагает зависимость степенного показателя от времени
Жаль, что не услышал комментарии о Методе Перетекающих Патернов.
Я надеялся узнать мнение Farnsworth Candid Yurixx Avals (и/или).
Я это воспринял как введение. Вызывает любопытство, какие-то резонансы возникают, что-то попадает в пустоту (в смысле отсутствия ассоциаций).
Но за введением должен идти основной текст :).
Само по себе деление паттерна на причинную и следственную часть полностью соответствует моим взглядам - только в этом случае они и заслуживают отдельного названия и отдельного рассмотрения. Отмежевание от подобия, корреляции и прочих вивисекционных инструментов скорее заставляет предположить довольно раннюю стадию развития идеи, когда кроме ощущения что ты за что-то явно ухватился и весьма общих образов почти ничего и нет.
В целом нарисованный широкими мазками новый мир скорее нравится, но хотелось бы понять, какое отношение он имеет к реальности.
Жаль, что не услышал комментарии о Методе Перетекающих Патернов.
Я надеялся узнать мнение Farnsworth Candid Yurixx Avals (и/или).
имха, паттерн или их сочетание на разных фремах имеет смысл только в определенном контексте - фазе рынка. Паттерн не является причиной движняка, а только некой вероятностой приметой переходного процесса. Контекст может быть весьма разным. Например, сантимент как описывал Нео с паука. Или экономический цикл, как Эл Вайсс. Его методы кстати ближе к вашим размышлением о многоуровнивости паттернов и их совместного анализа:
Хотя для принятия торговых решений я применяю технический анализ, существует ряд важных отличий между моим методом и подходами большинства других трейдеров этой группы . Во-первых, я думаю, очень не многие технические трейдеры идут в своих исследованиях дальше, чем на тридцать лет в прошлое, не говоря уже о ста и более годах . Во-вторых, я не всегда интерпретирую одну и ту же стереотипную фигуру одинаково . Я также учитываю, в какой части долгосрочного экономического цикла мы находимся . Одно лишь это может приводить к весьма существенным различиям между выводами, которые извлекаю из графиков я, и теми выводами, к которым приходят трейдеры, не учитывающие этого момента . Наконец, я рассматриваю классические фигуры графиков ( голова и плечи, треугольник и т . д .) не просто как незави симые формации . Скорее я стараюсь находить определенные сочетания фигур или, иными словами, фигуры внутри фигур внутри фигур. Эти более сложные многофигурные комбинации могут давать сигналы для проведения сделок с более высокой вероятностью успеха .
Д.Швагер "Новые маги рынка"
В любом случае - причины и последствия лежат вне графика. Это реальные экономические процессы, как надувание и сдувание спекулятивного пузыря например. Паттерн своевременно может показать смену этих фаз и помочь просоответсвовать этому процессу.