Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я про Васю,ты про Петю.Я тебе про белый шум,который можно получить практически с поправкой на волатильность.Знаки приращения значений белого шума непредсказуемы.Дай определение идеального ряда.Т.е. если дойти до маразма и накинуть боллинджер на стац. процесс с периодом 2,то ряд уже будет нестац. и неидеальным,так?
О каком ряде идёт речь в выделенном,тоесть какой ряд мы получили в твоём случае,или это просто цены последних сделок фин. инструмента?
о реальном))) Если вы определите с некоторой достоверностью что он белый шум, например, на основании оценки некоторых параметров, то это не значит что он не предсказуем локально и на нем нельзя заработать. Нельзя заработать на идеальном ряде, в котором результаты наблюдений независимы по определению. Т.е. условились, что зависимостей нет никаких и все тут. Это теоретические определения из теории вероятностей. На реальном ряде это не так и форма и параметры распределения не дают однозначного ответа что нет никаких зависимостей.
о реальном)))
Уточни,о каком именно?
Уточни,о каком именно?
о любом реальном. Например, цены сделок фин. инструмента.
А на самом деле, оценка автокорреляция имеет следующий вид (да и то, очень не точная, без вычисления доверительных интервалов и прочего)
Разница впечатлила...
о любом реальном. Например, цены сделок фин. инструмента.
У фин. инструмента(-ов) есть название,или ты только предполагаешь что такие локальные закономерности есть на любых?
У фин. инструмента(-ов) есть название,или ты только предполагаешь что такие локальные закономерности есть на любых?
да, не исключено на любых
да, не исключено на любых
Сможешь ли ты доказать свои предположения?
На реальном ряде ... форма и параметры распределения не дают однозначного ответа что нет никаких зависимостей.
По-моему высказывание весьма определенное и вполне корректное. Это не предполагает никаких доказательств, что такие закономерности имеются.
Сможешь ли ты доказать свои предположения?
1)По-моему высказывание весьма определенное и вполне корректное. Это не предполагает никаких доказательств, что такие закономерности имеются.
2)А ты сможешь доказать, что такие закономерности отсутствуют ?1)Давай не будем вилять из стороны в сторону и выдавать такие серии как "Это предполагает,что это ничего не предполагает".Ну раз решил принять огонь на себя(не просто так пофлудить зашёл,правда),то вопрос доказательства локальных закономерностей на случайном блуждании переходит и к тебе.
2)Ну и для тех кто в танке,за меня уже 500 раз всё передаказано.Ответ "да" - смогу.
Сможешь ли ты доказать свои предположения?
Сгенерируем ряд в соответсвии с любыми вашими требованиями - белый или любой другой шум. Например, минутки. Изменим что каждый четверг в X часов детерминированной зависимостью - любой, например, что если предшествующая минутная свеча черная, то следующий час заменим смещением вниз на Z пунктов. Анализируем изменившиеся приращения - все тот же шум. Но заработать не то что реально - ваще грааль)))