Стохастический резонанс - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы что, парни, действительно думаете, что здесь можно построить фундаментальную теорию ?
2 Yurixx:
Результат может и даже, имхо, должен быть простым (в употреблении). А вот дорога к нему может быть весьма извилистой и разноообразной.
2 Yurixx:
Результат может и даже, имхо, должен быть простым (в употреблении). А вот дорога к нему может быть весьма извилистой и разноообразной.
Безусловно, и если высокое собрание желает заниматься стохастическим резонансом, то я желаю вам успехов.
Однако, имхо, сама модель стохастического резонанса слишком слабо подходит к рынку, с чем собственно и ты согласился.
2 AAB
Недостойная позиция - убеждать окружающих в их некомпетентности и никчемности их усилий .
Уважаемый, у вас что-то с глазами. Приведите цитату, которую вы так "оригинально" истолковали.
to Ina01
Привет! я так сразу и подозревал. Но почему не назвал себя Candid, вроде с таким ником никого нет.
Так стандартная модель для СР состоит из динамической части (читай потенциала), циклического сигнала и шума. Так что если настаивать на СР никуда от них не деться. Конечно надо выбрать (для начала) простейшую, но адекватную модель. ИМХО, если нас интересует направление в ней должны быть три устойчивых состояния - одно текущее, одно снизу и одно сверху. Их не обязательно называть потенциальными ямами :), но можно назвать и так. Самая спорная часть (имхо) циклический сигнал. Причём против регулярной временной структуры я возражений не имею - речь даже не о сессиях, уикэндах, квартальных отчётах, выборах и пр. Иной раз я думаю, что "новости" придумал кто-то чрезвычайно умный (вариант - хитрый :) - именно для регуляризации сигналов, и, следовательно, для упрощения расчётов в неведомой нам модели :). Проблема лишь в том, что амплитуда и знак сигналов, подозреваю, весьма близки к случайным (во всяком случае при нашей степени информированности).»
Для данного конкретного случая я как раз и хочу начать с поиска закономерностей связанных с шумами, а не строить сразу модели и с хрипотцой отстаивать наличие или отсутствие, например, циклов. Давно работаю по принципу: если чего не знаешь – спроси у рынка.
Во всех прочитанных источника пишут об интенсивности шума как о некой совершенно понятной и всем известной величине. А что это такое толком не пишут. У меня даже комплекс неполноценности выработался по этому поводу. :о)
to Yurixx
Сергей просто шутит :о)))) А вообще, мне приходилось привлекать к разработки модели профессиональных математиков.
Юрий, мой эксперт, сознанный на основе все таки фундаментальной модели, показывает значительно лучшие результаты, чем даже сумма лидеров первого топа. И это не хвастовство. Прогноз тестировал на каждом баре и показал ошибку менее 1% для основных котировок и разных ДЦ. Вот пример работы модели, пока в MathCAD (работает минимум на часах):
Красненький квадратик – это и есть предполагаемая разворотная зона, состоящая из расчетного уровня который займет цена и оценки вероятности разворота в этой зоне. Возможно, будет вопрос, а чего я тогда не на чемпионате? Ответ очень простой, у меня не получиться выполнить условие о пятиминутном тестировании на годе, да и не нужен мне этот чемпионат. К тому же, переношу код, и главная загвоздка - проблемки с расчетом уровней лосей. Тут довольно много ошибаюсь (около 60%).
Развивая тему, хочу спросить, зачем тогда Вы залезли в вейлеты и на сколько я понял из соседней ветки хотите еще подключить НС к тому, что вейвлеты наколбасили?
Кажется, на Вас напал пессимизм – основа для развития более сложных болезней. Хороший совет, добрая кружка эля, в компании друзей, может легко вылечить этот недуг. Вспоминаю, как бы так сказать, Вас «молодым», когда только познакомился на форуме. Вот тогда у Вас было совсем другое мнение. :о)))
Лучше обсудим, как считать интенсивность шума!!! Уверяю, это значительно полезнее, чем просто болтовня о чемпионате.
PS: а если проанализировать чемпионаты, то вроде ни один из участников никогда не удерживал стабильные призовые места на протяжении всех чемпионатов (и вроде как все участвовали). Или я ошибаюсь?
to Mathemat
Верно, там можно найти хорошие мысли о применении потенциала.
Большой PS: если никто не хочет заниматься этим направлением, то не очень-то и хотелось. :о))) Скажите, как считается этот ХХХХХХХ (зачеркнуто и еще раз зачеркнуто) показатель интенсивности шума и я от всех отстану. :о))) Даю честное, благородное слово – отстану.
Но уверяю, это отличная модель, в том числе и для рынка, надо просто чуть-чуть додумать, гораздо лучше машек, чем восхищался Юрий :о)
Привет! я так сразу и подозревал. Но почему не назвал себя Candid, вроде с таким ником никого нет.
Юрий, мой эксперт, сознанный на основе все таки фундаментальной модели, показывает значительно лучшие результаты, чем даже сумма лидеров первого топа. И это не хвастовство. Прогноз тестировал на каждом баре и показал ошибку менее 1% для основных котировок и разных ДЦ. Вот пример работы модели, пока в MathCAD (работает минимум на часах):райней мере очертить круг явлений, которые лежат в основе форекса, определите основные объекты и их взаимодействия, которые определяют его природу.
Вспоминаю, как бы так сказать, Вас «молодым», когда только познакомился на форуме. Вот тогда у Вас было совсем другое мнение. :о)))
Осмелюсь с вами не согласиться. Ваша модель такая же феноменология, как и все остальные. Хотя, надо полагать, весьма сложная. И стохастический резонанс - тоже феноменология. Фундаментальная модель должна исходить из определения базовых объектов взаимодействия, типов этих взаимодействий и их законов. Возьмите любую фихзическую теорию: объект, его фундаментальные свойства, параметры эти свойства описывающие количественно, законы взаимодействия выраженные в виде уравнений. Где это на рынке ? Я ни разу не видел чтобы кто-то хотя бы попытался сформулировать что же является взаимодействующим объектом на рынке, не говоря уже обо всем остальном. Поэтому вариант фундаментальной теории я сразу отвергаю как на сегодняшний день невозможный. И поэтому использование стохастического резонанса является попыткой построить феноменологическую теорию, но на базе конкретной модели. В полезности чего я и усомнился.
А вообще, хочу отдать вам должное. 1% ошибки прогноза на каждом баре - впечатляющий результат. Участие в чемпионате - игрушки. Если бы вы выставили свое детище, на которое вы потратили немало времени и сил, на чемпионат, я бы вас не понял.
А по поводу пессимизма вы ошибаетесь. Раз уж я сам занимаюсь построением феноменологической модели, то значит я в это верю. Мои сомнения по поводу СР связаны всего лишь с тем, что чем сложнее модель, тем больше времени уходит на то, чтобы понять, что она не работает. А время - это то, чего у нас не так уж много. Так что мнению своему я пока не изменил. Но приятно что кто-то еще помнит меня молодым. :-))
to Candid
Бывает. :о))) Вообще, конечно уважаемому Метаквотесу желательно сделать портал с одним входом, а то обилие отдельных, не связанных сайтов об одном и том же не очень удобно. Если я буду писать «to Candid», будет понятно, а то уже привык? :о))))
to Yurixx
Возможно, Вы правы и модель не фундаментальная вовсе. В основе ее лежат стохастическая модель (в основном Ширяев), теория фракталов (не те фракталы, которые можно найти в виде индикатора), некоторые постулаты теории случайных процессов (все тот же Ширяев) и теории Элиота (все время забываю, где нужно ставить несколько буковок). Это позволило абстрагироваться от физики процесса. А вот все остальные компоненты присутствуют: объекты, связи между ними и зависимости. Формулы выводил эмпирически, на основе результатов Data Mining и статистического анализа.
PS: И вовсе я не расстроился по этому поводу, пусть будет феноменологическая. Вот так просто, несколькими предложениями просто убили мою гордыню, кстати спасибо :о)))
В беседах с Candid я описывал, что меня так «схватило» в этом подходе. Задаю теперь Вам прямой вопрос, как считать интенсивность шума? Если где ни будь встречали, скажите, а то нигде не могу найти. Такое ощущение, что поработали спецслужбы и все подчистили :о)
Спасибо, потратил я на него в общей сложности около пяти лет, если отсчитывать от появления первых идей в этой области. На чемпионате этой Системы не будет, у нее другая целевая функция.
И хорошо, что ошибся, пессимизм плохой спутник на форексе. :о)))
Да, по поводу шума хотел написать, но как-то выпало.
Если по аналогии с физикой, то интенсивность шума должна быть связана с его энергией прямой пропорциональностью. Энергия колебательного процесса в физике пропорциональна произведению квадрата амплитуды и частоты. Про частоту и спектр вы и так все знаете. А амплитуда на форексе - это размах колебаний цены, то есть (уж простите старика) - волатильность. :-))
В принципе квадрат амплитуды можно заменить и на первую или другую степень. Если есть конкретная модель, то этот показатель можно сделать пока параметром, а его точное значение определить экспериментальным путем, сравнивая экспериментальные данные с расчетами по модели.
Подходит ?
to Yurixx
Это как раз однородная квадратичная функция энергии для осцилляторов (я имею в виду классических, о которых пишут в учебниках физики). Возможно, и подойдет, полагаю, придется выполнять прямое преобразование Фурье для сигнала и подсовывать для подсчета энергии по этой формуле полученную амплитуду и частоту. Допустим, я это рассчитаю и эту модель теоретически можно взять за первый драфт. Могу так же рассчитать спектр мощности в соответствии с ЦОС. Но как мне в этих случаях рассчитать интенсивность шума?
Как - то они связаны. Вроде логично, чем больше энергия системы, тем больше она должна шуметь. Только вот мне пока не понятно, как рассчитать коэффициент пропорциональности, ведь вряд ли он будет равен единицы? Никак не могу сообразить.
Понятие "шум" не существует без "полезный сигнал". Т.е. прежде всего нужно определить что есть "полезный сигнал", шум найдется автоматом. Полезный сигнал нельзя определить без его формального описания. Автоматом получается шум, как разность сигнала и "полезного сигнала". Если эту разность нельзя описать с т.з. текущих знаний о процессе, то её называют "хаосом".
Применительно к трейдингу - процессы на мелких фреймах оказывают влияние на формирование более глобальных, если на то есть предпосылки. Например, пробой на минутках начнет лавину которая впоследствии образует тренд на дневках, но если на то будут предпосылки. Потенциал накапливается, а начнется его реализация благодаря "хаотическим" движениям. Хаотические конечно только с точки зрения конкретного наблюдателя (его информации о процессе). Потенциалом на рынке можно считать отложенное желание/необходимость значительной части капитала совершить определенные сделки. Сантимент, одно из названий этого потенциала.