Стохастический резонанс - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю для расчета и анализа шума использовать ЦОC, для пояснения своей мысли приведу краткий примет на MathCad
ФИЛЬТРАЦИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БПФ
Ниже синтезирован двухкомпонентный сложный сигнал q
Сигнал s - это сигнал q с наложенной на него шумовой компонентой
С помощью прямого БПФ временное представление сигнала s
переводится в частотную область, гармоники c маленькой амплитудой сигнала (меньшей a) отсеиваются и затем с помощью обратного БПФ обеспечивается возврат к временному представлению сигнала. Степень фильтрации определяется значением параметра a.
Что нам это дает:
Вся проблема в том, что в анализируемых данных присутствует и сигнал и шум. На практике, для измерения шума в РЛС (радиолокационных станциях) закрывают приемник и измеряют шум. По нему выставляют пороги. При открытии приемника анализируют поступающие данные (сигнал+шум) и при превышении порога принимается решение об обнаружении сигнала.
Кстати с математической точки зрения, лучшими характеристиками обладает Вальдовский обнаружитель (двух пороговый)
К сожалению, очень занят на 3-х работах кручусь + форексом пытаюсь в оставшееся время заниматься. С удовольствием бы присоединился к рабочей группе. Лучше всего я думаю сделать чат в Skype. Если кого то заинтересовал стучите privalov-sv. Идей много причем они проверены на практике не связанной с рынком форекс. Было бы хорошо их проверить. Но рук, а главное времени не хватает.
P.S. Если можно научите как получить минутные котировки с 1999 года в текстовом формате. У меня только 65000 и все дальше не получаеться вывести. Заранее спасибо
Минутные котировки с 1999 года можно скачать из History Center. Можно посмотреть небольшое видео в ветке How works downloading from History Center
Как скачать я знаю :), давно это зделал, а вот как их ВСЕ перевести в текстовый фомат, что бы удобно было в маткаде анализировать ?
...
Минутные котировки с 1999 года можно скачать из History Center. Можно посмотреть небольшое видео в ветке How works downloading from History Center
Как скачать я знаю :), давно это зделал, а вот как их ВСЕ перевести в текстовый фомат, что бы удобно было в маткаде анализировать ?
Предложенный метод очень плохенький, с сильными краевыми эффектами, это видно и на графиках, на практике его фактически не используют и для этой задачи его нельзя использовать. То, что получается по краям шумом назвать уже трудно, а для контроля интенсивности шума в режиме реального времени он ни в коем случае не подходит.
Подскажи, как по научному считать интенсивность шума, а то у нас тут было много вариантов.
В «хисторе центер» есть кнопка – экспорт, ее и надо нажимать. Получишь текстовый файл.
Минутные котировки с 1999 года можно скачать из History Center. Можно посмотреть небольшое видео в ветке How works downloading from History Center
Как скачать я знаю :), давно это зделал, а вот как их ВСЕ перевести в текстовый фомат, что бы удобно было в маткаде анализировать ?
hst2csv.mq4 - MQL4 Code Base
https://www.mql5.com/zh/code/7719
Минутные котировки с 1999 года можно скачать из History Center. Можно посмотреть небольшое видео в ветке How works downloading from History Center
Как скачать я знаю :), давно это зделал, а вот как их ВСЕ перевести в текстовый фомат, что бы удобно было в маткаде анализировать ?
Привет Серега!!!
Рад тебя видеть! Чего скажешь по стохастическому резонансу? Как по научному посчитать интенсивность шума?
Привет Серега!!!
Рад тебя видеть! Чего скажешь по стохастическому резонансу? Как по научному посчитать интенсивность шума?
Привет, Серёга!!!
Аналогично!
Что касается интенсивности, то по-научному, это всегда был квадрат амплитуды с некой размерной константой.
Т.е. шум нужно центрировать - вычесть постоянную составляющую (если таковая имеется) и на интересующем временном интервале взять интеграл (сумму) от квадрата амплитуды отнесённой к окну интегрирования.
Всё.
P.S. Я от нечего делать, интересный индюк под MT4 накатал. Он показывает притягивание ценового ряда к линейному или пораболическому тренду (к=0 - флет, к=1 - линейный тренд, к=2 - параболический, n - оно выборки).
Красным на рисунке показано окно на котором методом наименьших квадратов ннаходятся коэффициенты полиномов, а синим - окно прогнозирования. Можно реально наблюдать эффект притяжения временного ряда к равновесному состоянию (или наоборот:-)!
Привет Серега!!!
Рад тебя видеть! Чего скажешь по стохастическому резонансу? Как по научному посчитать интенсивность шума?
Привет, Серёга!!!
Аналогично!
Что касается интенсивности, то по-научному, это всегда был квадрат амплитуды с некой размерной константой.
Т.е. шум нужно центрировать - вычесть постоянную составляющую (если таковая имеется) и на интересующем временном интервале взять интеграл (сумму) от квадрата амплитуды отнесённой к окну интегрирования.
Всё.
P.S. Я от нечего делать, интересный индюк под MT4 накатал. Он показывает притягивание ценового ряда к линейному или пораболическому тренду (к=0 - флет, к=1 - линейный тренд, к=2 - параболический, n - оно выборки).
...
Красным на рисунке показано окно на котором методом наименьших квадратов ннаходятся коэффициенты полиномов, а синим - окно прогнозирования. Можно реально наблюдать эффект притяжения временного ряда к равновесному состоянию (или наоборот:-)!
Спасибо, попробую еще по научному посчитать интенсивность шума. Хотя квадрат амплитуды мне немного напоминает мощность сигнала, да и не важно.
Круто, индикатор наверняка должен заинтересовать Candida. Наверняка узрит происки потенциальной силы :о)))
Смотрю народ подтягивается потихоньку :)
Круто, индикатор наверняка должен заинтересовать Candida.
Ну это скорее для сомневающихся инструмент - даёт возможность покрутить и прикинуть. Но однозначно демонстрирует деловой настрой :)