Самый крутой советник, такого ещё небыло!!!! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ufkef, загляни-ка вот сюда: 'Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта' (смотри Expected Payoff).
А тебе я так скажу по поводу умной ссылки, я сам пишу формулы которые тут используют!
Не помню кто сказал, "Если такой умный - почему такой бедный?"
А по поводу купят - не купят. Что покупать???? Где результат???? Покупать на основании стейте тестера (это мало кого интересует, не такого насмотрелись)? пяти сделок с демо и не имеющих ничего общего с тестером? Да тут любой купит прибыльного советника за смешные 500 енотов, я буду первым , но прибыльного, ПОКАЖИ ЭТУ ПРИБЫЛЬ!!!
Хочешь продать, - замониторь демо счет хоть на неделю (советник должен висеть круглосуточно), выложи полный стейт своего якобы утроенного счета (а не какие-то куски непонятно чего), покажи хоть что-то... Но нет же ничего, одно словоблудее и самолюбование.
Вы так и не прогнали по историческим данным ДЦ и не показали кривую прибыли. Или это сложно и времени нет на такую ерунду?
Не учёный ещё, на реальном Forexe, вот и рассуждает про матожидание. Для начало надо было бы прочитать статью Сергея Ковалёва 'Мой первый "грааль"' , и выяснить, чем отличается торговля на реале и на демо-счёте, тем более, в тестере и какие преддъявляются требования к советнику и его тестированию, чтобы получить достоверные результаты.
На конкурсе тоже ничего не светит, если организаторы введут в серверное обеспечение проскальзование и реквоты, как обещали.
Единственно, где может немного заработать, это на микро-форексе, и то пока не переведут с автомата на ручное котирование или вообще не запретят торговлю советников.
На конкурсе тоже ничего не светит, если организаторы введут в серверное обеспечение проскальзование и реквоты, как обещали.
Года, наверное, два назад на конкурсе демо Alpari призовое место занял участник с длиннющим стейментом. Возможно, Rosh помнит этот случай. Торговля велась круглосуточно, причём за минуту он умудрялся, иногда, открыть и закрыть 2-3 позы. Ясно, что работал автомат. Но на реале такое невозможно.
Не хотелось бы, чтобы нечто подобное повторилось на чемпионате советников.
Да стейтмент с демо счёта за один день должно конечно впечатлить потенциального покупателя :)
Вы так и не прогнали по историческим данным ДЦ и не показали кривую прибыли. Или это сложно и времени нет на такую ерунду?
а где взять исторические данные ДЦ
ufkef, загляни-ка вот сюда: 'Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта' (смотри Expected Payoff).
Теперь стало понятнее? Когда осознаешь смысл этой высокотеоретической формулы, попробуй врубиться, сколько же ты еще не знаешь...
А еще есть такая штуковина как Sharpe Ratio, которая показывает, насколько это матожидание выигрыша превышает случайные колебания рынка. Фактически это отношение Expected Payoff при тестировании на 0.1 лота к среднеквадратическому отклонению цены (точнее, Return, который равен разнице двух соседних цен). И если Sharpe Ratio существенно меньше 1, как у тебя, то на результаты тестирования твоей стратегии особо полагаться нельзя. Разумное значение Sharpe Ratio - несколько единиц, т.е., грубо говоря, несколько сигм. А если еще учесть, что распределение "бросков" цены (Return) не является нормальным, а на самом деле фрактальным, и три сигмы там охватывают далеко не 99.7% всех случаев, а гораздо меньше, то тогда ты поймешь, что для того чтобы результатам тестирования твоей стратегии можно было верить не меньше, чем "правилу трех сигм" при нормальном распределении, Sharp Ratio должно быть существенно больше 3 (на самом деле порядка 4.25).
P.S. На котировках ХЦ с.к.о. Return (Close) для минуток - около 2 пипсов. Т.е. тебе нужно иметь пресловутое матожидание, равное примерно 8-10 пипсам. Это на минутках. Соответственно на 30-минутках - в районе 45-50, на 4-часовках - где-то 130 пипсов.
Короче так, поясняю учитываешь проскальзывание, это хорошо, учитывай его в обе стороны, поверь проскальзывание бывает и очень выгодным. когда хочешь закрыть позицию. а она не закрывается, и всё прёт и прёт в нужную сторону, если бы небыло проскальзывания , получил бы 20 пунктов, но цену всё не давали. потому получил 30 !!!! Вот так!!!!
А вот вероятность проскадьзывания в ту и другую сторону 50/50
Да стейтмент с демо счёта за один день должно конечно впечатлить потенциального покупателя :)
Вы так и не прогнали по историческим данным ДЦ и не показали кривую прибыли. Или это сложно и времени нет на такую ерунду?
а где взять исторические данные ДЦ
http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Да стейтмент с демо счёта за один день должно конечно впечатлить потенциального покупателя :)
Вы так и не прогнали по историческим данным ДЦ и не показали кривую прибыли. Или это сложно и времени нет на такую ерунду?
а где взять исторические данные ДЦ
Ну так открой демо счёт в каком нибудь ДЦ , открой чарты с нужными тебе таймфремами и закачай как можно больше нажимая клавишу home пока график не перестанет скролироваться в глубь истории. Ну а потом в тестере прогони с галочкой "пересчитать". Да кстати ты должен свои все файлы с расширением .hst удалить из папки history в MetaTrader (при закрытом терминале) . Было бы интересно взгянуть как измениться твоя профитность.
Да стейтмент с демо счёта за один день должно конечно впечатлить потенциального покупателя :)
Вы так и не прогнали по историческим данным ДЦ и не показали кривую прибыли. Или это сложно и времени нет на такую ерунду?
а где взять исторические данные ДЦ
http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Это что котировки именно Альпари те что идут на демо или реале? Или они тоже где-то нашли большой архив и просто сконвертировали в формат MT?
Подскажите как пересчитать их в другие таймфремы? Есть ли хорошая утилита уже для этого чтобы получились свечи высших таймфремов как вот свечи загружаемые от ДЦ? Кажется не то будет выравнивание если просто взять начало минуток в истории и отсчитывать периоды M5, M15 и так далее от самой первой M1 они из за выходных в конце и начале недели как то подургому выравнены - с этим надо разбираться ... :(