Automated Trading Championship 2007 - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основная проблема - определенное количество экспертов очень и очень медлительные. Грубо говоря, они написаны из рук вон плохо настолько, что дождаться конца тестирования в разумные сроки (1-2-3-4-5 часов) почти невозможно. Явно видно, что алгоритмы в эксперте очень неэкономные. Ограничение в 5 минут как раз и предназначено для отсечения заведомо неэкономных программ.
Так как это соревнование программ (их пишут программисты), то мы требуем, чтобы они не только решали задачу написания хорошей стратегии, но и были рациональными по ресурсам. Не нужно писать в лоб - думайте об экономии и все получится. У авторов есть время на переписывание алгоритмов.
Ваш тестировщик выдает - long time>5 minutes.
Кто бы подсказал, что это за ошибка и с чем её едят - поскольку в описании ошибок такого я не нашёл.
Привет.
Самое интересное, что время кторое нужно 5мин 12сек.
Я кнечно найду как убрать эти 12 секунд, но суть в том, что по условию моего алгоритма сознательно происходят задержки в работе эксперта,
чтобы войти или модифицироваться именно в нужный промежуток времени. И потом все индикаторы используют сглаживание данных Т3 - это очень медленный процесс.
Можно легко сократить число расчетных баров с 300 до 150 и тем самым сократить время расчетов, но это отражается на качестве - короче индикатор начинает
слишком сильно менять свои показания, а это почти 100% слив. Буду думать. Может конкурс не для моих экспертов. Спасибо за ответ - подумаю, что надо делать.
Попутного тренда и больших профитов.
Браво! Господа! И как вам удаётся писать экспертов, поглощающих ресурсы компьютера с таким завидным аппетитом! Я вот ночей не сплю, об этом лищь мечтаю! Как мне из моего разогнанного в два раза компа выжать все ресурсы на эксперта! И ведь никак не получается! У меня в моём мультивалютнике аж целых сто двадцать алгоритмов сглаживания, из коих добрая половина проглоты JJMA, и при всём при этом мой эксперт управляется с тестом всего немногим более, чем за минуту, из коей на слив стринговых сток в лог файл нахратитися добрая половина времени! А что касается алгоритма T3, так и я и Rosh в своих статьях выкладывали оптимизированные варианты этого индикатора. И по моим расчётам, для того, чтобы сделать время тестирования равным пяти минутам, надо прицепить к эксперту около четырёхсот оптимизированных индикаторов T3!
'Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах'
NK_library.zip
Мой эксперт с одним входным параметром - максимально допустимый риск. Больше никаких параметров. Все вычисляется внутри эксперта. Оптимизировать эксперта не требуется. Он сам выбирает оптимальные параметры на ходу. А не после единовременной оптимизации перед запуском.
У вас процесс оптимизации в тестере по всем входным параметрам точно не укладывается в 5 минут. Другое дело, что вы подогнали наиболее выгодные текущие параметры, перед тем, как запустить...
Браво! Господа! И как вам удаётся писать экспертов, поглощающих ресурсы компьютера с таким завидным аппетитом!
Я вот ночей не сплю, об этом лищь мечтаю! Как мне из моего разогнанного в два раза компа выжать все ресурсы на эксперта! И ведь никак не получается! У меня в моём мультивалютнике аж целых сто двадцать алгоритмов сглаживания, из коих добрая половина проглоты JJMA, и при всём при этом мой эксперт управляется с тестом всего немногим более, чем за минуту, из коей на слив стринговых сток в лог файл нахратитися добрая половина времени! А что касается алгоритма T3, так и я и Rosh в своих статьях выкладывали оптимизированные варианты этого индикатора. И по моим расчётам, для того, чтобы сделать время тестирования равным пяти минутам, надо прицепить к эксперту около четырёхсот оптимизированных индикаторов T3!
2getch: не сказал бы, что Ваши расчеты корректны.
Основная проблема - определенное количество экспертов очень и очень медлительные. Грубо говоря, они написаны из рук вон плохо настолько, что дождаться конца тестирования в разумные сроки (1-2-3-4-5 часов) почти невозможно. Явно видно, что алгоритмы в эксперте очень неэкономные. Ограничение в 5 минут как раз и предназначено для отсечения заведомо неэкономных программ.
Так как это соревнование программ (их пишут программисты), то мы требуем, чтобы они не только решали задачу написания хорошей стратегии, но и были рациональными по ресурсам. Не нужно писать в лоб - думайте об экономии и все получится. У авторов есть время на переписывание алгоритмов.
Если в советнике я явно укажу даты проводимого вами тестирования, в котором не будут производиться основные вычисления, и такой советник уложится в 5 минут, то он будет допущен к участию? Ну а во время чемпионата будет работать полностью. Если будет действительно потреблять чрезмерно много ресурсов на чемпионате, время и возможность на дисквалификацию у вас точно будет.
Мой эксперт с одним входным параметром - максимально допустимый риск. Больше никаких параметров. Все вычисляется внутри эксперта. Оптимизировать эксперта не требуется. Он сам выбирает оптимальные параметры на ходу. А не после единовременной оптимизации перед запуском.
У вас процесс оптимизации в тестере по всем входным параметрам точно не укладывается в 5 минут. Другое дело, что вы подогнали наиболее выгодные текущие параметры, перед тем, как запустить...
По-моему Вы путаете оптимизацию кода советника и оптимизацию советника. :)
Браво! Господа! И как вам удаётся писать экспертов, поглощающих ресурсы компьютера с таким завидным аппетитом!
Я вот ночей не сплю, об этом лищь мечтаю! Как мне из моего разогнанного в два раза компа выжать все ресурсы на эксперта! И ведь никак не получается! У меня в моём мультивалютнике аж целых сто двадцать алгоритмов сглаживания, из коих добрая половина проглоты JJMA, и при всём при этом мой эксперт управляется с тестом всего немногим более, чем за минуту, из коей на слив стринговых сток в лог файл нахратитися добрая половина времени! А что касается алгоритма T3, так и я и Rosh в своих статьях выкладывали оптимизированные варианты этого индикатора. И по моим расчётам, для того, чтобы сделать время тестирования равным пяти минутам, надо прицепить к эксперту около четырёхсот оптимизированных индикаторов T3!
Ваш тестировщик выдает - long time>5 minutes.
Кто бы подсказал, что это за ошибка и с чем её едят - поскольку в описании ошибок такого я не нашёл.
Привет.
Самое интересное, что время кторое нужно 5мин 12сек.
Я кнечно найду как убрать эти 12 секунд, но суть в том, что по условию моего алгоритма сознательно происходят задержки в работе эксперта,
чтобы войти или модифицироваться именно в нужный промежуток времени. И потом все индикаторы используют сглаживание данных Т3 - это очень медленный процесс.
Можно легко сократить число расчетных баров с 300 до 150 и тем самым сократить время расчетов, но это отражается на качестве - короче индикатор начинает
слишком сильно менять свои показания, а это почти 100% слив. Буду думать. Может конкурс не для моих экспертов. Спасибо за ответ - подумаю, что надо делать.
Попутного тренда и больших профитов.
Браво! Господа! И как вам удаётся писать экспертов, поглощающих ресурсы компьютера с таким завидным аппетитом! Я вот ночей не сплю, об этом лищь мечтаю! Как мне из моего разогнанного в два раза компа выжать все ресурсы на эксперта! И ведь никак не получается! У меня в моём мультивалютнике аж целых сто двадцать алгоритмов сглаживания, из коих добрая половина проглоты JJMA, и при всём при этом мой эксперт управляется с тестом всего немногим более, чем за минуту, из коей на слив стринговых сток в лог файл нахратитися добрая половина времени! А что касается алгоритма T3, так и я и Rosh в своих статьях выкладывали оптимизированные варианты этого индикатора. И по моим расчётам, для того, чтобы сделать время тестирования равным пяти минутам, надо прицепить к эксперту около четырёхсот оптимизированных индикаторов T3!
'Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах'
NK_library.zip
Привет.
Если не умеешь могу научить за отдельную плату, чтобы твой разогнанный и мой 2-х ядерный не смогли бы обработать твоего мультивалютника - это просто.(шутка)
За ссылку спасибо - почитаю. Но если это тоже что и ранее делал Рош с моим индикатором, то ничегь нового я не увижу - это уже сделано.
А вообще-то надо было сделать дурака на Машке и пусть пашет никому не мешая. Смысл-то ясен, но код эксперта все-равно не выложу.
Пусть он тестируется за 5мин 12 секунд, но омтается с такой же кривой доходности. Попутного тренда и больших профитов.
Вот примерно такая кривая при использовании всего 1 ордера с депо 10000 и самым простым реинвестированием.