Aрбитраж - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто назовите вещи своими именами.
Арбитраж (arbitrage) - открытие (закрытие) позиции по той или иной валюте и одновременное закрытие (открытие) позиции по той же валюте на другом (связанном) рынке с целью получить доход из-за расхождения цен на рынке.
Единственное различие, от вышеприведенного арбитража в том, что у моих советников не обязательно открытие и закрытие должны происходить одновременно. Ведь можно и подождать расхождения цен с целью получения дохода. Лишь бы рынки (валютные пары, фин. инструменты) были связанными по какой либо валюте - группы.
Просто назовите вещи своими именами.
Арбитраж (arbitrage) - открытие (закрытие) позиции по той или иной валюте и одновременное закрытие (открытие) позиции по той же валюте на другом (связанном) рынке с целью получить доход из-за расхождения цен на рынке.
Единственное различие, от вышеприведенного арбитража в том, что у моих советников не обязательно открытие и закрытие должны происходить одновременно. Ведь можно и подождать расхождения цен с целью получения дохода. Лишь бы рынки были связанными по какой либо валюте - группы.
Не единственное.
2. Доход получается не из-за расхождения цен на рынках. "Расхождения цен на рынке" вообще не учитывается советником. Учитываются только прибыли, убытки, объемы предыдущих торгов советника.
3. В связи с п.2 привязка советника к группам имеет искусственное (мыслимое только в голове трейдера) значение. С тем же успехом, в группу могут входить любые инструменты - металлы, индексы и т.п. Следовательно не исполняется условие "по той же валюте на другом (связанном) рынке"
С "арбитражем" реализованным в советнике получается как в анекдоте про армянское радио:
Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл 'Волгу' по лотерее?
-Да. Только не академик,а футболист и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл, и не волгу, а 100 рублей.
Ну а участникам, обсуждающим творения Юрия, я бы просто посоветовал отбросить всю шелуху самого автора и просто как следует посмотреть на код.
Ну а участникам, обсуждающим творения Юрия, я бы просто посоветовал отбросить всю шелуху самого автора и просто как следует посмотреть на код.
ВОТ!!! Единственный верный совет. Я тоже заметил, что все споры в данной ветке привязаны к понятию "арбитраж" и к его наличию/отсутствию в ЭА Юрия. Лучше бы вместо споров занялись анализом результатов торговли советника или его модификацией под собствнные нужды, если конечно есть желание. В противном случае можно обходить ветку стороной.
Просто назовите вещи своими именами.
Арбитраж (arbitrage) - открытие (закрытие) позиции по той или иной валюте и одновременное закрытие (открытие) позиции по той же валюте на другом (связанном) рынке с целью получить доход из-за расхождения цен на рынке.
Единственное различие, от вышеприведенного арбитража в том, что у моих советников не обязательно открытие и закрытие должны происходить одновременно. Ведь можно и подождать расхождения цен с целью получения дохода. Лишь бы рынки (валютные пары, фин. инструменты) были связанными по какой либо валюте - группы.
Я как раз об этом и говорю. Не нужно ничего выдумывать!
Что значит расхождение цен в данной формулировке? Применительно к основным валютам и связанным рынкам это значит следующее:
Пусть в некоторый момент имеется цена по валютному инструменту Е/U = 1.0000 и по валютному инструменту G/U = 2.0000
Очевидно, что расчётная цена Е/G = 0.5000
Связанным рынком по отношению к этим инструментам является рынок Е/G, цена которого в текущий момент может (для основных валют очень редко и незначительно! ) отличаться от расчётной и составлять, например, 0.5001, 0.5002 или 0.4999.
Вот эта разница между расчётной 0.5000 и фактической 0.5001, а именно 1 пункт, и составляет расхождение цен.
Нет никакой сложности в том, чтобы сделать советник, отслеживающий подобные расхождения, формирующий на этой основе торговые критерии для откр. и закр. ордеров и торгующий по этим критериям. Получится обыкновенный пипсовый советник.
Такая технология является бесперспективной по двум причинам:
- действительное расхождение цен на рынках основных валют очень мало, зачастую меньше спреда;
- брокеры пипсовую технологию терпеть не станут.
Для сколько-нибудь ощутимых заработков требуется более существенное расхождение цен на связанных рынках, но такого расхождения нет!
Сторонникам подобного "арбитража" настоятельно рекомендуется самостоятельно построить, например, в XL, диаграмму расхождений цен на связанных рынках основных валют и лично убедиться, что существенных расхождений цен не наблюдается.
Что касается "справедливой цены", высчитываемой на основе собственной бухгалтерии, то эта технология вообще не имеет никакого отношения к торгам.
Тем же сторонникам предлагаю задуматься: что делает рассматриваемый советник?
Он типа говорит: "Ага! Я вчера заработал, дык, значит, а ну-ка я сегодня прикуплю!"
Он делает это не потому, что сложились какие-то торговые критерии на покупку или продажу, а потому, что нечто произошло вчера в его бухгалтерии.
Лучше бы вместо споров занялись анализом результатов торговли советника или его модификацией под собствнные нужды, если конечно есть желание. В противном случае можно обходить ветку стороной.
Каждый сам решает чем заняться.
Мне представляется более разумным прежде всего разобраться в сути технологии, и уже только после этого анализировать результаты.
Лучше бы вместо споров занялись анализом результатов торговли советника или его модификацией под собствнные нужды, если конечно есть желание. В противном случае можно обходить ветку стороной.
Каждый сам решает чем заняться.
Мне представляется более разумным прежде всего разобраться в сути технологии, и уже только после этого анализировать результаты.
Cобаки брешут, караван идет (с) Восточная мудрость
Ну а участникам, обсуждающим творения Юрия, я бы просто посоветовал отбросить всю шелуху самого автора и просто как следует посмотреть на код.
ВОТ!!! Единственный верный совет. Я тоже заметил, что все споры в данной ветке привязаны к понятию "арбитраж" и к его наличию/отсутствию в ЭА Юрия. Лучше бы вместо споров занялись анализом результатов торговли советника или его модификацией под собствнные нужды, если конечно есть желание. В противном случае можно обходить ветку стороной.
Вначале было слово. Арбитраж. Лично у меня это слово вызвало сомнения. Результаты теста только подтвержадли отсутствие арбитража в советнике. После того как был предоставлен код, я убедился, что никакого арбитража там и в помине нет. Идеалогия советника - открываться относительно вводимой вручную начальной цены, а закрываться только в плюс, ожидая разворота рынка в благоприятную сторону. Ждет советник такого благоприятного изменения вплоть до маржин кола.
Для того, чтобы Mathemat и вы пришли к таким советам должно было произойти следующее. Решетов выложил свое творение на открытом форуме, пользовалсяся финансовой лексикой, отсылал к словарю терминов, поучал тех, кто критиковал его идею, и т.п. образом предендовал на роль экперта в области арбитража и реализации его в советниках. Однако, код советника и результаты торгов указывают на то, что король-то голый. Косвенным подтверждением этого являются ваши советы (в стиле, да не слушайте вы, что говорит Решетов) на 14-й странице обсуждения. Собственно, к этому я и вел.
То, что реализовано в советнике Решетова, для меня не представляет интереса.
Нет никакой сложности в том, чтобы сделать советник, отслеживающий подобные расхождения, формирующий на этой основе торговые критерии для откр. и закр. ордеров и торгующий по этим критериям. Получится обыкновенный пипсовый советник.
Такая технология является бесперспективной по двум причинам:
- действительное расхождение цен на рынках основных валют очень мало, зачастую меньше спреда;
- брокеры пипсовую технологию терпеть не станут.
Для сколько-нибудь ощутимых заработков требуется более существенное расхождение цен на связанных рынках, но такого расхождения нет!
Сторонникам подобного "арбитража" настоятельно рекомендуется самостоятельно построить, например, в XL, диаграмму расхождений цен на связанных рынках основных валют и лично убедиться, что существенных расхождений цен не наблюдается.
В подтверждении этих слов привожу советник, взятый по моему на этом форуме, с логом за 1 месяц его работы (лог при работе на реальном счёте). Расхождения цен бывают но не такие существенные. То есть в лучшем случае возможно построение пипсовика, который брокер в итоге распознает и перекроет кислород ему.
Именно здарвствия желаю всем участникам.
Не знаю что в этом советнике волшебного есть и что обычного. Мне совнршенно по барабану.
А то что цена всегда скачет вокруг чего либо - волшебных уровней, полученных простым проведением линии или путем сложных расчетов, глюков трейдера \брокера или еще чего-нить - этим никого ныне не удивишь. Жаль конечно, что брокер не даст в реале долго такой вещью воспользоваться. А перетирания нна тему арбитраж-неарбитраж. Да Бог с ним. Ну пусть назыаветься как хочется этот эксперт.
Важно одно. Хочешь пользоваться - пользуйся, не хочешь - не пользуйся. Видшь недостатки или можешь сделать лучше - исправь и поделись с автором /людьми.
Все проще, чем кажется.
Вот к примеру результат работы 3 дней на минутках в пунктах по валютам. В начале че-то грузанулся ставил группы создавать , потом не стал и тупо поставил и начал смотреть. Да и ксатати а кто мешает нам меняь начальную цену , к примеру раз в день??? Если не все так классно с кодом (я в этом не разбираюсь)...
Все же стараюсь быть нейтральным... Идея для меня прикольная. А умничать я не умею :)
Символ Чист.приб.
USDJPY 253
USDCAD 203
GBPUSD 188