Показатель Херста - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так понимаю, что тема на сегодняшний момент мало кому интересна. Наверное надо еще подождать лет 5-10...
Вот удивительная вещь все-таки эта "фрактальная статистика". Вроде Мандельборт впервые описал этот метод еще в конце 60-х (45 лет назад!), вроде в конце 80 и середине 90-ых (20 лет назад) его идеи развил Петерс. Вроде все формулы и графики есть. А как считать верно эти простые вроде бы формулы, не знают даже математики со своими мощными Маткадами и Матлабами. Парадокс какой-то...
По всей видимости придется еще некоторое время своим потоком мысли искусственно поддерживать эту ветку на первой странице. Может какой-нибудь знающий человек проявит милосердие и наконец поможет разобраться с проблемой...
Я так понимаю, что тема на сегодняшний момент мало кому интересна. Наверное надо еще подождать лет 5-10...
Вот удивительная вещь все-таки эта "фрактальная статистика". Вроде Мандельборт впервые описал этот метод еще в конце 60-х (45 лет назад!), вроде в конце 80 и середине 90-ых (20 лет назад) его идеи развил Петерс. Вроде все формулы и графики есть. А как считать верно эти простые вроде бы формулы, не знают даже математики со своими мощными Маткадами и Матлабами. Парадокс какой-то...
По всей видимости придется еще некоторое время своим потоком мысли искусственно поддерживать эту ветку на первой странице. Может какой-нибудь знающий человек проявит милосердие и наконец поможет разобраться с проблемой...
Я смог в Экселе сделать правильный расчет показателя Херста, где-то файл валяется. Но, честно Вам скажу, применять его без дополнительных концепций в торговле я не вижу как. Обычно рекламируется такой подход: если Херст на некотором периоде больше 0,5 - жди продолжения тренда, если меньше, жди откатных движений. Все крайне размыто...
Для простоты, можно банально посчитать ковариацию на каком то периоде и результат будет реально похож на Херста.
Я смог в Экселе сделать правильный расчет показателя Херста, где-то файл валяется. Но, честно Вам скажу, применять его без дополнительных концепций в торговле я не вижу как. Обычно рекламируется такой подход: если Херст на некотором периоде больше 0,5 - жди продолжения тренда, если меньше, жди откатных движений. Все крайне размыто...
Для простоты, можно банально посчитать ковариацию на каком то периоде и результат будет реально похож на Херста.
Я понимаю о чем Вы говорите, но все это неверно. Я знаю о чем говорю, потому что я прочитал первоисточник и идеи изложенные в нем мне показались интересными. Представление о том, что такое статистика Херста сильно извращено техническим анализом. R/S анализ превратили в действительно бесполезный осциллятор а-ля RSI. Но все дело в понимании. Например, взять тот же Moving Average, - всем известно, что она опаздывает примерно на количество периодов усреднения деленное на два. В действительности Moving Average не опаздывает, она просто показывает среднее состояние процесса за выбранный период. Причина неудач в ее использовании в том, что мы пытаемся на основании этого самого среднего состояния спрогнозировать будущее. Moving Average как и любой другой индикатор не показывает будущее, она просто говорит о характеристике процесса. Но на основании знаний характеристик прошлого мы можем принимать верные решения в настоящем, которые в свою очередь приведут к положительным результатам в будущем. Различная статистика будь то R/S анализ или Moving Average позволяют нам собрать типичные карты процессов которые могут быть нам интересны.
Я так понимаю, что тема на сегодняшний момент мало кому интересна. Наверное надо еще подождать лет 5-10...
Вот удивительная вещь все-таки эта "фрактальная статистика". Вроде Мандельборт впервые описал этот метод еще в конце 60-х (45 лет назад!), вроде в конце 80 и середине 90-ых (20 лет назад) его идеи развил Петерс. Вроде все формулы и графики есть. А как считать верно эти простые вроде бы формулы, не знают даже математики со своими мощными Маткадами и Матлабами. Парадокс какой-то...
По всей видимости придется еще некоторое время своим потоком мысли искусственно поддерживать эту ветку на первой странице. Может какой-нибудь знающий человек проявит милосердие и наконец поможет разобраться с проблемой...
Любопытный манускрипт, есть что почитать. Но пока я уперся в проблему банальной повторяемости результатов. Эксперимент проводит Петерс, его результат:
Эксперимент провожу я, на этих же данных, с использованием тех же формул и методики:
Очевидно результат отличается. Вывод - скорее всего в расчет закралась ошибка. Требуется понять, что я делаю не так и где ошибка.
Все-таки склонен полагать, что ошибка у меня, потому что размах R/S ни как не может становиться меньше с увеличением периода, или даже болтаться на горизонтали, а у меня последнее значение меньше предыдущих. Этого не может быть даже в теории, так как даже для антиперсистентных рядов угол наклона H должен быть меньше 0,5, но ни как не меньше нуля, что видно в моем случае.
Сейчас плотно занялся партированием расчетов на чистый C#, там проще работать с данными. После того, как перепишу в нормальный вид, начну разбирать ситуацию.
о.к. Вот CSV файл S&P 500 c 01.01.1950 по 01.07.1988.
p.s. Такая помощь мне бы здорово пригодилась. Мне крайне необходима контрольная оценка расчета со стороны, только тогда можно говорить о надежности результата.
Хорошо. Постараюсь не затягивать.
Петерса у меня нет. Основываюсь на Е.Федер. Фракталы. М. "Мир". 1991.