Использование искусственного интеллекта в МТС - страница 19

 
maveric:

Для задач классификации именно наша интерпретация данных и учитывается. Грубо говоря в задаче распознавания букв в множестве примеров написания буквы А не должны попадаться буквы Х У и прочие :)

Я хочу сделать и то и то. Может две сетки может одна как получится. Первым шагом сетка классифицирует текущую ситуацию. Если она дает достаточно четкий сигнал начала тренда, то вторым шагом пытаемся заглянуть в будущее на предмет оценки скока можно срубить на этом тренде.

Я исхожу из того, что апроксимации финансовые ряды поддаются хуже чем классификации.

Любая классификация, я не говорю о кластеризации, требует наличия образов. Скажем для классификации изображений лиц на основе набора характеристик таких, как расстояния между некоторыми специфическими частями лица (нос, рот, глаза) ... есть варианты классификации на базе частотных характеристик ... Зачем я все этого говорю, все просто. Что конкретно будет
характеристикой, относительно которой будет проведена классификация состояния рынка? Да, и что бы не наступить на грабли, хочу обратить Ваше внимание, что характеристика эта относится к типу скрытых ... т.е. получить ее обычными метода ТА нельзя. Сигнал начала треда ... грааль, мечта всех трейдеров ;) Любую сеть можно научить очень надежно детектировать классовую принадлежность, примером могут быть программы распознавания текста ... с которыми большенство работает постоянно. Главное правильно поставить задачу.
 
Reshetov:
Интерполяцию многослойной нейронкой можно осуществить, как два пальца об асфальт.
Только вот пользы от такой интерполяции для реальных несглаженных данных - как от козла молока... Мувинг от хая или лоу (кстати, лучше всего LWMA) очень неплохо интерполируется, но при восстановлении цены из прогнозного мувинга все становится ясно: ошибка прогноза мувинга умножается на соответствующий коэффициент.

Где-то в соседней ветке о ТС, основанной на скальпинге, проскакивало сообщение о существовании ДЦ с сильно сглаженными данными (именно в таких ДЦ скальпинг никак не ограничен, ибо бесполезен). Вот, может быть, в них результаты интерполяции будут получше...
 
Reshetov:
Ценовой ряд, как и любой другой непрерывный ряд аппроксимируется без всяких проблем. Просто не надо путать интерполяцию с экстраполяцей. Интерполяцию многослойной нейронкой можно осуществить, как два пальца об асфальт. Экстраполяция непериодических рядов нейронными сетями - пустая трата времени.
Не соглашусь только с последним моментом, экстраполировать стохастический ряд можно, но надо наложить граничные условия ... Скажем, на мой взгляд, могли бы быть ориентировочные ответы на такие вопросы как: Каковы тенденции изменения опорных уровней? Может быть поставлена другая цель более практичная, скажем направление движения цен и угол наклона асимптоты к MA за определенный период.
 
Mathemat:
Reshetov:
Интерполяцию многослойной нейронкой можно осуществить, как два пальца об асфальт.
Только вот пользы от такой интерполяции для реальных несглаженных данных - как от козла молока... Мувинг от хая или лоу (кстати, лучше всего LWMA) очень неплохо интерполируется, но при восстановлении цены из прогнозного мувинга все становится ясно: ошибка прогноза мувинга умножается на соответствующий коэффициент.
Могу ошибаться, я где-то наталкивался на статью, в которой автор пропагандировал использовать интерполяцию построенную на базе НС как фильтр ... идея интересная, но ее надо проверять эксперементально ... сомневаюсь, что там все так просто, но покрутить идею стоит.
 
rip:
maveric:

Для задач классификации именно наша интерпретация данных и учитывается. Грубо говоря в задаче распознавания букв в множестве примеров написания буквы А не должны попадаться буквы Х У и прочие :)

Я хочу сделать и то и то. Может две сетки может одна как получится. Первым шагом сетка классифицирует текущую ситуацию. Если она дает достаточно четкий сигнал начала тренда, то вторым шагом пытаемся заглянуть в будущее на предмет оценки скока можно срубить на этом тренде.

Я исхожу из того, что апроксимации финансовые ряды поддаются хуже чем классификации.

Любая классификация, я не говорю о кластеризации, требует наличия образов. Скажем для классификации изображений лиц на основе набора характеристик таких, как расстояния между некоторыми специфическими частями лица (нос, рот, глаза) ... есть варианты классификации на базе частотных характеристик  ... Зачем я все этого говорю, все просто. Что конкретно будет
характеристикой, относительно которой будет проведена классификация состояния рынка? Да, и что бы не наступить на грабли, хочу обратить Ваше внимание, что характеристика эта относится к типу скрытых ... т.е. получить ее обычными метода ТА нельзя. Сигнал начала треда ... грааль, мечта всех трейдеров ;) Любую сеть можно научить очень надежно детектировать классовую принадлежность, примером могут быть программы распознавания текста ... с которыми большенство работает постоянно. Главное правильно поставить задачу.
Я еще не знаю что именно я буду давать на вход сетям.
Думаю буду подбирать разные индикаторы цены что-то еще.
Если там есть какие-то зависимости, то надеюсь их найти с достаточной точностью :)
И я далек от мысли написать грааль, 6-7 угадываний из 10 уже хороший результат :)
 
maveric:

Я еще не знаю что именно я буду давать на вход сетям.
Думаю буду подбирать разные индикаторы цены что-то еще.
Если там есть какие-то зависимости, то надеюсь их найти с достаточной точностью :)
И я далек от мысли написать грааль, 6-7 угадываний из 10 уже хороший результат :)

70% ... это практически грааль ;)
 
rip:
Reshetov:
Ценовой ряд, как и любой другой непрерывный ряд аппроксимируется без всяких проблем. Просто не надо путать интерполяцию с экстраполяцей. Интерполяцию многослойной нейронкой можно осуществить, как два пальца об асфальт. Экстраполяция непериодических рядов нейронными сетями - пустая трата времени.
Не соглашусь только с последним моментом, экстраполировать стохастический ряд можно, но надо наложить граничные условия ...
Да в принципе, никто не запрещает забивать гвозди телевизором. Хотя нормальные люди уже давно научились правильно и безошибочно выбирать длину позиции: http://gzt.ru/business/2007/03/04/220019.html
 
Reshetov:
rip:
Не соглашусь только с последним моментом, экстраполировать стохастический ряд можно, но надо наложить граничные условия ...
Да в принципе, никто не запрещает забивать гвозди телевизором. Хотя нормальные люди уже давно научились правильно и безошибочно выбирать длину позиции: http://gzt.ru/business/2007/03/04/220019.html

Не совсем понял причем тут забивание гвоздей ... и какое отношение имеет заговор инсайдеров к длине позиции?!
 
rip:
Reshetov:
rip:
Не соглашусь только с последним моментом, экстраполировать стохастический ряд можно, но надо наложить граничные условия ...
Да в принципе, никто не запрещает забивать гвозди телевизором. Хотя нормальные люди уже давно научились правильно и безошибочно выбирать длину позиции: http://gzt.ru/business/2007/03/04/220019.html

Не совсем понял причем тут забивание гвоздей ... и какое отношение имеет заговор инсайдеров к длине позиции?!
Когда поймешь, уже поздно будет.
 
Reshetov:
rip:
Reshetov:
rip:
Не соглашусь только с последним моментом, экстраполировать стохастический ряд можно, но надо наложить граничные условия ...
Да в принципе, никто не запрещает забивать гвозди телевизором. Хотя нормальные люди уже давно научились правильно и безошибочно выбирать длину позиции: http://gzt.ru/business/2007/03/04/220019.html

Не совсем понял причем тут забивание гвоздей ... и какое отношение имеет заговор инсайдеров к длине позиции?!
Когда поймешь, уже поздно будет.
Философия, религия ... они созданы для того, чтобы создать твердую почву для веры. Но дело каждого, во что верить ...

2Reshetov: Я прекрасно понимаю Вашу позицию и считаю ее правильной, но прогресс должен быть везде ...
Причина обращения: