Стань Автором! Опубликуйте свои статьи - мы заплатим за них! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В данный момент ведутся работы по модернизации MQL4 Community. После обновления всем посетителям будет предоставлена возможность писать статьи за вознаграждение. Модернизацию планируется завершить к 1 мая 2006 года.
К публикации будут приниматься любые статьи, посвященные автотрейдингу и программированию на языке MetaQuotes Language 4 (MQL4). Каждая статья будет бесплатно проверяться редакторами и модераторами. При этом мы гарантируем сохранность авторского стиля написания и авторских прав.
Важной особенностью является то, что каждая оригинальная авторская статья будет оплачиваться. Кроме того, авторов наиболее интересных и удачных работ ждут дополнительные ценные призы.
Я выложил код советника, добавил к нему описание. Ранее выложил статью с подробным описанием принципа действия и тестирования. А сегодня выяснил, что советник опубликован, но:
1. Переименован из MACDSimple в МACDSimpleReshetov
2. К пояснительному тексту добавился скриншот результатов тестирования советника, не соответствующий контексту
Естественно, я сообщил в комментариях к эксперту, о замеченной разнице между авторским оригиналом и купюрами. Чтобы у посетителей сайта потом не возникло вопросов, относительно несоответствий. И попросил модератора также публично огласить, какие именно поправки были им внесены.
В ответ получил e-mail от Мarat Akhmerov, из которых выяснилось, что изменения им также были внесены еще и в исходники советника. В письме прилагалась просьба отнестись ко всему этому с пониманием, т.к. якобы его до сих пор авторы только благодарили за аналогичную самодеятельность. Полный текст письма не прилагаю, т.к. перлюстрация личных сообщений в публичных форумах считается неэтичной.
Просто интересно, в какой форме выразить благодарность модератору:
1. Устно
2. Письменно
3. Желательно в виде денежного вознаграждения
(ненужное из списка вычеркнуть)
Код экспертов и скриптов мы практически всегда форматируем, приводя в более-менее пригодный для чтения вид. Не меняем код или логику, а лишь исходное форматирование. К сожалению, без этого библиотеки кода и статей превратились бы в очень неприглядное место.
Также мы практически не оставляем ни одной статьи без форматирования и поправок грамматических ошибок, приводя (пытаясь) их к единому стилю. Наша цель - собрать библиотеку хороших статей, которые удобно читать.
Приносим извинения за нестыковки с редактированием - все согласуем!
В данном случае эксперт совпадал по созвучию с названием эксперта MACD Sample, поэтому и было изменено имя эксперта. Только из благих намерений.
Код экспертов и скриптов мы практически всегда форматируем, приводя в более-менее пригодный для чтения вид. Не меняем код или логику, а лишь исходное форматирование. К сожалению, без этого библиотеки кода и статей превратились бы в очень неприглядное место.
Также мы практически не оставляем ни одной статьи без форматирования и поправок грамматических ошибок, приводя (пытаясь) их к единому стилю. Наша цель - собрать библиотеку хороших статей, которые удобно читать.
Приносим извинения за нестыковки с редактированием - все согласуем!
Пример:
В своей статье "MACD - зеркало рынка" есть абзац (цитирую):
"Какова волатильность финансового инструмента? Если использовать MACD, то иногда ответ можно найти очень быстро. Если гистограмма основной линии имеет положительное или отрицательное значения, не меняя слишком часто знак на прямо противоположный, то очевидно, что рынок низковолатилен и привлекателен для торговли. Пример приемлемо нормальной волатильности можно посмотреть на нижеприведенном графике."
Модератор вернул статью на доработку, сообщив, что мое определение волатильности не совпадает с классическим. Я прошу его дать классическое определение этого термина. Получаю (выдержки):
"1. volatility 1. изменчивость, непостоянство, нестабильность ( напр. , в характере потребительского спроса ) 2. волатильность а) ( изменчивость, колеблемость курса какого-либо финансового инструмента ) б) ( количественная (статистическая) оценка волатильности финансового инструмента, рассчитанная по данным за некоторый промежуток времени )
Волатильность - статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени.
...
И еще:
Если гистограмма основной линии MACD имеет положительное или отрицательное значения, не меняя слишком часто знак на прямо противоположный, то очевидно, что волатильность растет, так как такая ситуация соответствует тренду."
И с какой это стати, наличие тренда равнознано росту волатильности?
По моему мнению и опыту волатильность - это непредсказуемые изменения направлений движения котировок на прямо противоположные предшествующим. Что и соответствует переводу с английского, т.е.: изменчивость, непостоянство и нестабильность.
Вот цитата из "Покупка и продажа волатильности" Кевина Коннолли: "Увеличивающаяся волатильность обычно означает наличие возрастающей неопределенности на рынке в отношении окончательно выбранного направления развития цены".
К. Конноли наверно просто повезло, что текст его статьи не прошел через цензуру Марата?
Попробуйте вернуться в русло конструктивного обсуждения с редактором статей. Думаю, у Вас все получится.
К сожалению, к статье были вопросы именно из-за такой вот трактовки волатильности. Марат Ахмеров специально затормозил ее публикацию и пытался найти обоснование такой трактовке. Не зря же в любом издании (оффлайновом или онлайновом) есть редакторы, которые проверяют публикуемый материал.
Попробуйте вернуться в русло конструктивного обсуждения с редактором статей. Думаю, у Вас все получится.
Renat, у меня накопилось достаточно много материалов по результатам экспериментов с параллельными каналами (каналы Дончиана). Есть достаточно неожиданные методы использования. Есть ли смысл описать все это в виде статьи? Сразу оговорюсь, что никакие традиционные рекомендации по использованию параллельных каналов, найденные мной в инете, не нашли своего подтверждения. Какие-то определенные требования к подобной статье существуют?
Renat, у меня накопилось достаточно много материалов по результатам экспериментов с параллельными каналами (каналы Дончиана). Есть достаточно неожиданные методы использования. Есть ли смысл описать все это в виде статьи? Сразу оговорюсь, что никакие традиционные рекомендации по использованию параллельных каналов, найденные мной в инете, не нашли своего подтверждения. Какие-то определенные требования к подобной статье существуют?
Хорошо. Сейчас пытаюсь довести до ума советник. Материалы начну собирать, а после 25-го сентября попытаюсь все скомпоновать. Все достаточно интересно. И, надеюсь, будет интересно даже тем, кто не использует каналы.
Заглянул в англоязычную чать сайта.
Некоторые мои статьи опубликованы и там - это меня приятно удивило ;)
Огорчило только одно - все скриншоты взяты с оригинальных статей, и там часто встречается руский текст...
Иногда не лишенный смысла ))
Практически во всех моих статьях скриншоты делались с использованием скриптов/экспертов/индикаторов, прикреплённых к статье.
Мне кажется, можно было потратить ещё 15 минут для воспроизведения и "фотографирования" ситуации.
Просто обидно за нашего англоязычного брата ;)
Обязательно учтём Ваше пожелание по поводу скриншотов, Андрей. Сейчас сохранение русских скриншотов вызвано элементарной нехваткой времени.
Как переводчик, хочу добавить, что Ваши статьи очень хорошо написаны (с точки зрения передачи их смысла на другом языке). Спасибо.
Было бы замечательно, если бы Вы называли все свои файлы, которые прилагаете к статьям, используя латиницу. Тоже легче бы воспринималось "аглоязычным братом", поскольку файлы всё же страшновато переименовывать отсюда, вдруг что-то не сработает...