Скачать MetaTrader 5

Смотри, как бесплатно скачать роботов

Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят

Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5

2010.07.05 15:28
Индикаторы

Индикатор утреннего флета + советник + оптимизатор - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
10345
Рейтинг:
голосов: 9

Автор: ikatsko

Код линейной регрессии - Dserg

Использован индикатор агрессивности/волатильности - EvgeTrofi

ИНДИКАТОР: Утренний флет ловится по поведению графика агрессивности индикатора Silense. Замечено, что перед полуночью агрессивность падает. Поэтому сразу после полуночи, а конкретно в 1:00, анализируется график агрессивности. Время максимального значения экстремума этого графика до времени, указанном параметром "StartTime", считается началом флета. Время минимального значения экстремума графика агрессивности после 1:00, при условии роста графика волатильности в это же время, считается окончанием флета.

Ширина канала линейной регрессии определяется максимальным размахом цены (по цене закрытия, например) за время флета.

Предполагается, что цена уйдет в направлении пробоя канала. После пробоя формируются: SL = ширине канала и TP = ширине канала умнож. на параметр "t0" (множитель).

На рисунке виден принцип определения флета, формирования канала и величин SL и TP. Для удобства в левом верхнем углу эти значения указаны в цифрах.

Код написан на завершенных барах. Цель - быстрая оптимизация на тестере стратегий, так как в этом случае результаты "Модели: По ценам открытия" и "Модели:Все тики" почти полностью совпадают. И, кроме того, отбрасывается неопределенность поведения текущего бара.

СОВЕТНИК: В параметрах советника задаются все параметры для индикатора iK_LinReg и Silense. "MaxSL" (максимальный стоп-лосс) - есть максимальная ширина канала. Остальное интуитивно понятно. Замечено, что в начале или в конце недели всякие "переходные процессы" могут не вписаться в заложенные принципы, поэтому нужные дни недели можно отключать.

Уровни вхождения в рынок, тейк-профита и стоп-лосса советник берет у индикатора. Работает так же на завершенных барах. Если включен параметр "Reverse", то по завершении сделки принимаются такие решения: если был выигрыш, то открываемся в противоположном направлении с запомненными ранее значениями SL и TP; если же был проигрыш, то открываемся в том же направлении причем с таким TP, который в случае выигрыша обеспечит запланированную в первой сделке прибыль. Параметр "Reverse" срабатывает до времени "FinishTime".

За один бар до окончания суток незакрытая сделка закрывается. Советник работает с одним лотом (должен быть один лот на этом терминале). Размер лота задается параметром "Lots". При значении "0" размер лота рассчитывается на основание параметра "Prots".

Картинки на основание оптимизированных параметров с 01.07.2009 по 1.07.2010:

ОПТИМИЗАТОР: После оптимизации на тестере стратегий (любого советника) имеем "море" оптимальных значений. Есть возможность их сортировки прямо в тестере.

Здесь предложена таблица в Excel 2007, которая позволяет отобрать "лучшие" варианты по следующим принципам:

  • применяю формулу: "Прибыль" * "Всего сделок" * "Прибыльность" * "Матожидание" / "Просадка $" / "Просадка %" (символы: * и / - соответственно умножить и разделить)
  • лучшими считаются варианты с максимальным значением этого выражения
  • в отдельную таблицу делается выборка 10 лучших вариантов (по убыванию)
  • можно установить минимальное число сделок за исследуемый период и максимальный процент просадки (желтые клетки на листе "Результат")

Работа с таблицей:

  • копируем результаты оптимизации в лист "Данные" начиная с ячейки А1 (предварительной подготовки компьютера делать не надо). Конечно же старые данные надо предварительно очистить
  • смотрим на лист "Результат"
  • уменьшая процент просадки или/и увеличивая число сделок выдираем самые подходящие варианты.
EURX : Euro Currency Index EURX : Euro Currency Index

Данный индикатор вычисляет и показывает индекс евро и скользящую и экспоненциальную средние.

XSUM XSUM

Индикатор XSUM

ZigZag to File ZigZag to File

Скрипт записывает значения индикатора ZigZag в файл формата CSV.

RSI+Moving Average RSI+Moving Average

Простая скользящая средняя от RSI.