Precipice - эксперт для MetaTrader 4

Генерал: Сол-да-ты ! Через три недели Я буду собирать урожай!
Представьте, где будете Вы...

Из фильма "Гладиатор".

Типовая вероятностная задача о блужданиях имеет много формулировок,одна из них следующая:

Забулдыга стоит на расстоянии одного шага от края пропасти.Он шагает случайным образом к краю утёса либо от него. На каждом шагу вероятность отойти от края равна 2/3,а шаг к краю имеет вероятность 1/3. Каковы шансы забулдыги избежать падения?

Если подойти к этой задаче аналитически,то блуждающая частица находится в положении x=1 на оси - рис.1.

Рис.1 Блуждающая точка

Тогда,частица движется из положения 1 либо в точку x=2 с вероятностью p,либо в точку x=0 с вероятностью 1-p. Если частица попадает в положение x=0,то она там поглощается(не делает других шагов). Какова же вероятность P1 поглощения этой частицы,если она выходит из точки x=1? Очевидно, P1 зависит от p. Опуская мат.часть эта зависимость определяется квадратичным уравнением:

P1=1-p+p*P1*P1 ................................................................ (*)

которое имеет решение: P1=1, P1=(1-p)/p ................................................................(**)

В таких задачах одно или оба решения могут быть подходящими,в зависимости от значений . Если p=1/2,то оба решения совпадают и P1=1. Когда p=1,P1=0-т.к. частица всегда движется вправо. И когда p=0,P1=1. При p<1/2 второе решение(**) не подходит,т.к. тогда (1-p)/p>1, а по смыслу задачи P1<=1. Поэтому при 0<=p<=1/2 имеем P1=1. Второе решение (**) имеет место при p>1/2.

Рис.2 Вероятности поглощения P

Из рисунка 2 видно, бедолага с вероятностью 1/2 упадет в пропасть - и это при p=2/3! Иными словами, игрок с начальным капиталом x=1, играющего неограниченно долго против казино с бесконечным капиталом в безобидную игру (p=1/2), при которой он выигрывает или проигрывают единицу в каждом туре,он наверняка обанкротится,т.к.

Практичный интерес представляет случай, когда частица выходит из точки m (где m>1 ),тогда вероятность поглощения с абциссы m: P1=[(1-p)/p]**m .

Если p>1/2 и велико m, то вероятность поглощения P1 мала.

Советник содержит следующие входные переменные (для лонгов):

• bool In_BUY=true; - вход в лонги
  
• int step_BUY=89; - шаг в пипсах (прибыль или убыток)
  
• int level_BUY=67; -вероятность входа в рынок в % (целое число от 0 до 100 в %)
  
• для шортов переменные bool In_SELL=true;
  
• int step_SELL=89; int level_SELL=67; - аналогичны.

При энергичном движении пары EURUSD вверх в период с 8 по 18 декабря 2008 г.,имеем:

Strategy Tester Report Precipice Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar) Period 4 Hours (H4) 2008.12.08 00:00 - 2008.12.17 20:00 (2008.12.08 - 2008.12.18) Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) Parameters In_BUY=true; step_BUY=89; level_BUY=67; In_SELL=false; step_SELL=89; level_SELL=67; Bars in test 1049 Ticks modelled 121242 Modelling quality 90.00% Mismatched charts errors 19 Initial deposit 10000.00 Total net profit 1063.74 Gross profit 1335.45 Gross loss -271.71 Profit factor 4.91 Expected payoff 59.10 Absolute drawdown 44.11 Maximal drawdown 205.51 (2.02%) Relative drawdown 2.02% (205.51) Total trades 18 Short positions (won %) 0 (0.00%) Long positions (won %) 18 (83.33%) Profit trades (% of total) 15 (83.33%) Loss trades (% of total) 3 (16.67%) Largest profit trade 89.27 loss trade -90.60 Average profit trade 89.03 loss trade -90.57 Maximum consecutive wins (profit in money) 8 (712.09) consecutive losses (loss in money) 1 (-90.60) Maximal consecutive profit (count of wins) 712.09 (8) consecutive loss (count of losses) -90.60 (1) Average consecutive wins 4 consecutive losses 1

При энергичном движении пары EURUSD вниз в период с 15 по 28 октября 2008 г.,:

Strategy Tester Report Precipice Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar) Period 4 Hours (H4) 2008.10.15 00:00 - 2008.10.27 20:00 (2008.10.15 - 2008.10.28) Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) Parameters In_BUY=false; step_BUY=89; level_BUY=67; In_SELL=true; step_SELL=89; level_SELL=67; Bars in test 1055 Ticks modelled 270739 Modelling quality 90.00% Mismatched charts errors 2 Initial deposit 10000.00 Total net profit 1027.61 Gross profit 1390.01 Gross loss -362.40 Profit factor 3.84 Expected payoff 51.38 Absolute drawdown 139.20 Maximal drawdown 204.58 (2.02%) Relative drawdown 2.02% (204.58) Total trades 20 Short positions (won %) 20 (80.00%) Long positions (won %) 0 (0.00%) Profit trades (% of total) 16 (80.00%) Loss trades (% of total) 4 (20.00%) Largest profit trade 89.00 loss trade -90.60 Average profit trade 86.88 loss trade -90.60 Maximum consecutive wins (profit in money) 8 (708.57) consecutive losses (loss in money) 1 (-90.60) Maximal consecutive profit (count of wins) 708.57 (8) consecutive loss (count of losses) -90.60 (1) Average consecutive wins 4 consecutive losses 1

Подозреваю,необходимо применять дополнительные фильтрующие эвристики,чтобы увеличивая вероятность p- не попасть в пропасть. :о)