Brandy - эксперт для MetaTrader 4

Советник использует две скользящие средние: по медленной MA получает сигнал для входа, по быстрой MA - сигнал для выхода.

• Открывает Buy, если медленная MA движется вверх. Закрывает, когда быстрая MA падает.
• Открывает Sell, если медленная MA движется вниз. Закрывает, когда быстрая MA растёт.

Всё! И никаких премудростей, никаких пересечений скользящих и т.п. :)

Вот результат оптимизации за год с июля 2007 по июль 2008

Любая оптимизация дает прибыльные картинки. Но как же советник торгует на участке после оптимизации, на периоде о котором советник ничего не знает?

Попробуем сделать трехмесячный форвард тест - протестировать его на участке с июля 2008 по сегодня (вторая половина октября). Итого у нас получается участок теста в три с половиной месяца после оптимизации.

Как видим, советник и после оптимизации еще более трех месяцев остается прибыльным.

Параметры для оптимизации:

p1, p2 - период усреднения для вычисления скользящего среднего. Оптимизируется значениями от 2 до 100 с шагом 1.

s1, s2 - сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад. Значения от 2 до 20 с шагом 1.

sl - стоплосс открываемых позиций. Оптимизируется значениями от 10 до 100 с шагом 5.

ts - сопровождение открытых позиций трейлинг стопом. Оптимизируется значениями от 100 до 200 с шагом 5.

При ts меньше 100 трейлинг не работает. Это сделано, чтобы трейлинг не мешал работе советника, а служил для подстраховки. Например при обрыве связи, когда советник самостоятельно не сможет закрыть позицию.

Для отключения трейлинга, достаточно задать значение переменной ts меньше 100. Например, ts = 0 - сопровождение трейлингом отключено.

P.S. Советник в исходнике не оптимизирован.