MetaTrader 5
Советники
Индикаторы
Скрипты
Библиотеки
Хранилище
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6291
- Рейтинг:
- Опубликован:
- 2007.11.21 11:36
- Обновлен:
- 2014.04.21 14:51
-
Вы упускаете торговые возможности:- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация ВходВы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь -
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Перейти на биржу
Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени. Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней. Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long.
Стандартнное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от логарифмов отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
где k - период измерения волатильности.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
Стандартнное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от логарифмов отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
где k - период измерения волатильности.
Multibreakout
Советник Multibreakout.
exp_iCustom_v1
Универсальный эксперт для работы с любым Custom индикатором, рисующем стрелки на покупку/продажу.