SpreadAudit - фактический спред брокера из M1-истории - скрипт для MetaTrader 5

Перед тем как радоваться результату бэктеста, полезно узнать, сколько вы на самом деле платите за сделку. Терминал хранит спред в каждом баре истории, но эта информация обычно проходит мимо: в тестере выставляется "текущий" спред, а решения принимаются по красивой кривой эквити.

Что делает скрипт

SpreadAudit проходит по истории M1 за указанное число дней, берёт поле spread каждого бара и считает:

• медиану, 90-й и 99-й перцентили спреда - в единицах цены и в пунктах;
• те же величины в долях ATR(H1), чтобы сравнивать инструменты между собой;
• средний и максимальный спред по каждому часу суток - выгружает в CSV в папку MQL5\Files.

Входные параметры

• InpDays - сколько дней истории M1 анализировать (1..3650, по умолчанию 60);
• InpAtrPeriod - период ATR на H1 для нормировки (по умолчанию 24);
• InpSaveCSV - сохранять ли почасовую таблицу в CSV.

Пример вывода

=== SpreadAudit: XAUUSD | actual range 2026.05.30 ... 2026.07.29 | 86397 bars (0 without spread) === median bar spread: 0.37 (37.0 pts) p90 bar spread: 0.42 (42.0 pts) p99 bar spread: 0.45 (45.0 pts) H1 ATR(24) = 6.41 -> median spread = 0.058 ATR, p90 = 0.066 ATR

На приложенном рисунке - почасовая картина по XAUUSD за 60 дней. Средний спред держится около 0.40, но в час дневного ролловера максимум подскакивает почти до 1.80, то есть более чем в четыре раза выше обычного. Стратегия, которая входит именно в это окно, платит совсем не ту цену, которую видит в среднем по счёту.

Зачем это нужно на практике

Простой пример. Допустим, ваш паттерн на M5 даёт в среднем 0.28 единицы цены на сделку - статистически значимо, эффект реальный. Если медианный спред инструмента 0.37, система убыточна на реальном счёте при том, что на истории без издержек выглядит прекрасно. Разница между "эффекта нет" и "эффект есть, но меньше издержек" принципиальна: в первом случае идею выбрасывают, во втором ищут таймфрейм или геометрию сделки, где эффект переживёт спред.

Почасовая таблица показывает, в какие часы спред расширяется. Обычно это ролловер и первые минуты после открытия сессий - если ваша стратегия входит именно там, стоит поставить фильтр по спреду, причём задавать его лучше в долях ATR, а не в пунктах: абсолютный порог устаревает при смене режима волатильности.

Важная оговорка

MetaTrader сохраняет в баре МИНИМАЛЬНЫЙ спред за этот бар. Значит, все полученные числа - оптимистичная нижняя граница того, что вы платите в реальности. Логика простая: если стратегию убивает даже нижняя граница издержек, обсуждать больше нечего.

Если у вашего брокера поле spread в истории M1 не заполнено (у некоторых там нули), скрипт честно сообщит об этом и не станет считать статистику по пустым данным.