ММ % волатильности - скрипт для MetaTrader 4

Расчет размера и открытие позиции по рынку с учетом волатильности актива. StopLoss задается автоматом, TakeProfit - по требованию, в виде кратных R.

РазмерПозиции:=РискуемаяСумма/(ЦенаПункта*СтопЛоссПунктов);
РискуемаяСумма:=FreeMargin*ПроцентРиска/100;
СтопЛоссПунктов:=kATR*ATR(TimeFrame,RiskAtrPeriod)/РазмерПункта;
TakeProfitПунктов:=СтопЛоссПунктов*ProfitToLossRatio.

Рабочая функция - Trade, в библиотечном файле Trade.mq4. Объявление:

int Trade(string smb, int TimeFrame, int cmd, bool ShowQ, int Slippage, bool SetProfit, double MaxRiskPercent, int RiskAtrPeriod, double RiskMulATR, double ProfitToLossRatio), где:

smb - название актива;
TimeFrame - используемый для определения СтопЛоссПунктов;
cmd - OP_BUY или OP_SELL;
ShowQ - показать диалог с запросом подстверждения (False - запроса не будет);
Slippage - проскальзывание, пунктов;
SetProfit - если True - то в ордере будет указан TakeProfit;
MaxRiskPercent - % FreeMargin, подвергаемый риску (2% - классика, 5% - агрессивно, выше - на удачу);
RiskAtrPeriod - за сколько последних баров расчитываем истинный диапазон (вполне достаточно 21);
RiskMulATR - для определения СтопЛоссПунктов;
ProfitToLossRatio - кратность R (например, 5).

Прилагаемые скрипты:
Buy.mq4/Sell.mq4 - купить/продать текущие актив, таймфрейм, с запросом на подстверждение, проскальзывание 1 пункт, 2% риска, RiskAtrPeriod=21, RiskMulATR=1, ProfitToLossRatio=10;
Buy_nonQuery.mq4/Sell_nonQuery.mq4 - такие-же настройки, но без запроса и проскальзывание=0.

Как установить:
Trade.mqh - копируем в подкаталог include каталога experts корневой папки MetaTrader;
Trade.mq4 - копируем в подкаталог libraries каталога experts корневой папки MetaTrader и компилируем;
Buy.mq4, Buy_nonQuery.mq4, Sell.mq4, Sell_nonQuery.mq4 - копируем в подкаталог scripts каталога experts корневой папки MetaTrader и компилируем.