Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан - библиотека для MetaTrader 4

Автором идеи предлагалось на EURUSD использовать следующие значения: "5, 10, 25", т.е. при +5 (т.е. "отбили" спрэд и ещё 5 пунктов прошли в профит) стоплосс переносим на +1 (при ручной торговле предлагается "держать" его "в голове", дабы не искушать лишний раз диллера), при +10 п. стоплосс переносится на +5, при +25 п. профита стоплосс - на +10 и курс "отпускаем" (можно поджимать другими способами). Аналогичная часть функции для лоссового интервала автором не описана, была придумана читателями его рассылки в ходе обсуждения. Существуют сведения, что автор (весьма успешно) применяет данную методику при торговле на счете своего инвестиционного проекта, что, вероятно, является одним из факторов очень высокого % профитов в его торговле. В то же время следует отметить, что данный алгоритм трейлинга довольно специфичен и может подойти не всем.

8. Трейлинг по ценовому каналу (добавлен по совету rebus).

void TrailingByPriceChannel(int iTicket,int iBars_n,int iIndent)

Параметры:
iTicket - уникальный порядковый номер ордера (выбранный перед вызовом функции с помощью OrderSelect());
iBars_n - период канала (кол-во баров, среди которых ищем наибольший хай и наименьший лоу - верхнюю и нижнюю границы канала соответственно);
iIndent - отступ (пунктов), с которым устанавливаем стоплосс от границы канала.

В принципе, по конечному результату трейлинг по ценовому каналу практически совпадает с трейлингом по теням свечей (см. выше), а также в некоторой степени напоминает трейлинг по фракталам, хоть и отличается по "концепции" и "целесообразности".

9. Трейлинг по скользящему среднему.

void TrailingByMA(int iTicket,int iTmFrme,int iMAPeriod,int iMAShift,
                  int MAMethod,int iApplPrice,int iShift,int iIndent)

Идея, в принципе, "в полушаге" от трейлинга по ценовому каналу. Функции передаётся тикет позиции, необходимый таймфрейм, отступ от средней (пунктов), на котором устанавливается стоплосс и собственно параметры среднего (аналогично стандартным в iMA()). Учитывая природу мувингов, несложно догадаться, что данный алгоритм может давать весьма неплохое поджатие при тренде, во флэте, однако, "путаясь" с курсом и часто приводя к преждевременному закрытию. Впрочем, можно попытаться менять параметры трала (в частности, период и метод усреднения) адекватно рыночной ситуации (учитывая волатильность, например).

Параметры:
iTicket - уникальный порядковый номер ордера (выбранный перед вызовом функции с помощью OrderSelect());
iTmFrme - период чарта, на котором будет рассчитываться мувинг; допустимые варианты ввода: 1 (M1), 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D), 10080 (W), 43200 (MN);
iMAPeriod - период усреднения для вычисления скользящего среднего;
iMAShift - сдвиг индикатора относительно ценового графика;
iMAMethod - метод усреднения; допустимые варианты ввода: 0 (MODE_SMA), 1 (MODE_EMA), 2 (MODE_SMMA), 3 (MODE_LWMA);
iApplPrice - используемая цена; варианты ввода: 0 (PRICE_CLOSE), 1 (PRICE_OPEN), 2 (PRICE_HIGH), 3 (PRICE_LOW), 4 (PRICE_MEDIAN), 5 (PRICE_TYPICAL), 6 (PRICE_WEIGHTED);
iShift - сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад;
iIndent - отступ (пунктов) от значения среднего при размещении стоплосса.

10. Трейлинг "половинящий" (Fifty-fifty trailing).

void TrailingFiftyFifty(int iTicket,int iTmFrme,double dCoeff,
                        bool bTrlinloss)

Идея следующая: по закрытию очередного бара уменьшаем расстояние между стоплоссом и текущим курсом в dCoeff раз (исходно я взял 0,5, т.е. наполовину, откуда и название). Т.е., допустим, открыта покупка со стоплоссом в 40 пунктов. По закрытию бара, на котором был совершен вход в рынок, Bid оказался выше курса открытия на 42 пункта. Если мы выбрали вариант трала только "в профите" (bTrlinloss==true), то берем расстояние от курса открытия до текущего курса - 42 п., множим его на dCoeff (например, 0.5), и получив 21 п., переносим стоплосс в +21. Пусть при закрытии следующего бара профит составил +71 п. Тогда разница между текущим стоплоссом и курсом: 71-21=50, половина от найденного значения - 50*0.5=25, и новый стоплосс должен быть установлен на 25 п. выше предыдущего (21+25=46 п. от курса открытия).

При описанном вариант трейлинга, "в профите" (bTrlinloss==true), стоплосс переносится лишь при условии, что новый стоплосс будет "лучше" курса открытия. Если же установить bTrlinloss равным false, то трал будет осуществляться и на "лоссовом" участке (т.е. интервале между курсом открытия и стоплоссом, который, кстати, должен быть обязательно определён (не равен 0), чтобы данный элемент сработал). Т.е., если взять вышеописанный вариант, то по закрытии первого бара стоплосс будет перемещен на 0.5 дистанции не между открытием и текущим курсом, а между стоплоссом и текущим курсом (при стоплоссе в 40 п. и профите в 42 п. это расстояние составит (40+42)/2 = 82/2 = 41 п., стоплосс будет установлен в +1 п. от курса открытия. На втором баре, при профите в 71 п.: а) 71 - 1 = 70, б) 70*0.5 = 35, в) 1 + 35 = 36 п. Как видим, такой вариант будет стартовать с большей "дистанции" и несколько отставать от первого. Его основная функция - поджатие стоплосса при негативном развитии событий. Например, если по закрытию первого бара профит составил -10 п., то при bTrlinloss==true мы: а) найдем расстояние от курса до стоплосса, |-40 + (-10)| = 30 п., б) рассчитаем половину этого значения - 30*0.5 = 15 п. и в) переместим стоплосс в сторону профита на это расстояние: -40 + 15 = -25.

При трейлинге в лоссе увеличивается количество преждевременных закрытий (причем с небольшим убытком), однако страхуемся от получения больших лоссов.

Параметры:
iTicket - уникальный порядковый номер ордера (выбранный перед вызовом функции с помощью OrderSelect());
iTmFrme - период чарта, по барам которого будет осуществляться трейлинг; допустимые варианты ввода: 1 (M1), 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D), 10080 (W), 43200 (MN);

dCoeff - коэффициент, определяющий то, в сколько раз будет сокращено расстояние между курсом на момент закрытия бара и текущим стоплоссом;

bTrlinloss - указатель того, следует ли осуществлять трейлинг на лоссовом участке.

11. Трейлинг "KillLoss".

void KillLoss(int iTicket,double dSpeedCoeff)

Идея такого вида сопровождения появилась у меня при разработке комбинированного вида трейлинга, в состав которого вошли несколько видов из вышеприведённых (а именно "храповой" трейлинг по Баришпольцу и трал по фракталам). Согласно задумке, он предназначен для работы только на участке лоссов (когда позиция находится в убытке). Если, например, вы поняли, что вход был неверным, лосс быстро увеличивается, курс стремительно приближается к исходному стоплоссу, может быть целесообразно ограничить вероятный убыток, перемещая стоплосс навстречу курсу, со скоростью, равной движению последнего или большей. Это, собственно, и делает функция KillLoss. После запуска она "запоминает" в глобальной переменной терминала дистанцию между стоплоссом и курсом, и в дальнейшем при приближении курса к стоплоссу на Х пунктов перемещает стоплосс на Х пунктов * коэффициент dSpeedCoeff ему навстречу. Упомянутый коэффициент может быть константой (напр., 1 - на каждый пункт приближения курса стоплосс будет смещен на 1 пункт, или 1.5 - стоплосс будет приближаться к курсу в полтора раза быстрей движения последнего), так и значением некой переменной, которое изменяется в зависимости от состояния рынка (например, его волатильности - "есть рынок подвижен, и лосс растёт, будем урезать стоплосс быстрей"). Когда курс откатывает в сторону профита (лосс уменьшается), функция KillLoss ничего не делает. П.С. Имейте в виду, что в своей работе функция использует 2 глобальные переменные терминала - sldiff и zeticket, последняя из которых также используется в некоторых из вышеприведённых функций трейлинга. Будьте внимательны, при необходимости (напр., при совместном или попеременном применении этих функций) измените имя глобальной переменной в одной из них.

Все вышеописанные функции собраны в файле библиотеки TrailingFuncLib.mq4, прикреплённой в шапке статьи. Мне как-то удобнее использовать именно библиотеку, хоть это и несколько медленнее, однако вы можете и include'ить функции в свои программы. Прикрепляю также пример советника MyFractals с подключенными функциями. Советник, возможно, кому-нибудь тоже будет интересен.

11.08.2007. Для тех, кто торгует "полуавтоматически", контролируя часть работы вручную (открытие позиции, например, хоты бы потому, что некоторые тактики слабо алгоритмизируются), а часть - с помощью скриптов и советников на MQL4 (например, сопровождение и закрытие позиции), я написал эксперты на основе каждой из вышеописанных библиотечных функций для трейлинга. Они - в архиве TrailingExperts.zip. Так что теперь, открывшись вручную, вы можете просто запустить советник с необходимым видом трейлинга, указав ему при вызове тикет (уникальный номер позиции) и определив необходимые параметры. Причем, при необходимости, по мере изменения рыночной ситуации вы также легко можете сменить один вид трала на другой, просто запустив другого эксперта. Более подробные инструкции вы найдете в комментариях каждого из советников. Весьма надеюсь, что данные программы окажутся полезными в вашей работе.

Я занялся изучением языка MQL4 относительно недавно (в конце марта 2007). Поэтому с признательностью приму любые конструктивные замечания, советы, предложения, идеи и прочее относительно представленных выше функций. Надеюсь, они будут для Вас полезными.

С уважением,
Юрий Дзюбан.