Funktionen Bibliothek und Experts für Trailing / Yury Dzyuban - Bibliothek für den MetaTrader 4

Der Trailing-Typ ist eine Verbesserung der Standardversion. Soweit ich weiß, gibt es eine ähnliche Funktion von KimIV (da aber "das eigene noch wertvoller",... :) Im Gegensatz zur Standardversion wird der StopLoss nicht "Point für Point" verschoben (z.B. bei einem Trailing-Abstand von 30 Punkten und aktueller Differenz von 31 zum StopLoss, wird er um +1, bei +32 um 2 etc. bewegt), sondern in "Schritten" einer bestimmten Größe. Wenn zum Beispiel das Trailing in einer Entfernung von 40 Points und mit "Schrittweite" 10 erfolgen soll, wird der StopLoss erst bei einer Differenz von 50 (40 pt + Schrittweite) nachgezogen, vorher passiert nichts (d.h. der Preis hat eine gewisse Freiheit, der Kern dieses Algorithmus), also bei einer Differenz von 50 Nachzug um +10, bei 60 um 20 usw.

Parameter:
ticket - eindeutige Nummer der Position (zuvor bestimmt durch die Funktion OrderSelect());
trldistance - Erst-Differenz zum aktuellen Preis (in Points) für denn Start des Trailing (nicht weniger als MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL));
trlstep - Die Schrittweite für das Nachziehen des StopLoss (in Points) (nicht weniger als 1).

Wenn trlstep=1, verhält diese Funktion wie das Standard-Trailing. Das wichtigste Merkmal dieses Algorithmus ist dem Preis eine gewisse "Bewegungsfreiheit" zu geben - der StopLoss wird nur verschoben, nachdem der Preis hat entsprechend "gewanderte" ist. Der Trailing-Algorithmus folgt der Beschreibung aus "Kanäle Verschieben" vom oben erwähnten V. Barishpolts.


4. Standard Trailing - 'Schlinge'.

void TrailingUdavka(int ticket,int trl_dist_1,int level_1,
                    int trl_dist_2,int level_2,int trl_dist_3)

5. Trailing Zeit-Gesteuert.

void TrailingByTime(int ticket,int interval,int trlstep,
                    bool trlinloss)

void TrailingByATR(int ticket,int atr_timeframe,int atr1_period,
                   int atr1_shift,int atr2_period,int atr2_shift,
                   double coeff,bool trlinloss)

ATR (Average True Range) ist ein Volatilitätsindikator; je größer der Wert, desto höher ist die durchschnittliche Volatilität im angegebenen Zeitraum (Anzeige); in Points gemessen. Trailing mittels ATR erlaubt in den meisten Fällen das Ändern ("angemessen", "adaptiven") der StopLoss' gemäß der Preisbewegungen - bei hoher Volatilität (sichtbaren Spikes) wird der Preis "los gelassen", andernfalls sind die StopLoss "enger". Das Trailing verwendet 2 ATRs, es sollten verschiedene Periodenlängen - eine kurz (z.B. 5), die andere länger (z.B. 20) sein. Die Berechnung der StopLoss verwendet immer den größeren Wert der beiden ATR - dies wird gemacht, um zu verhindern, dass mehrere Bars mit kleiner Volatilität (zum Beispiel vor Pressemitteilung) zu zu engen StopLoss' führen könnte.

Parameter:

void TrailingRatchetB(int ticket,int pf_level_1,int pf_level_2,
                      int pf_level_3,int ls_level_1,
                      int ls_level_2,int ls_level_3,
                      bool trlinloss)

void TrailingByPriceChannel(int iTicket,int iBars_n,int iIndent)

void TrailingByMA(int iTicket,int iTmFrme,int iMAPeriod,int iMAShift,
                  int MAMethod,int iApplPrice,int iShift,int iIndent)

10. "Halbe-Halbe" Trailing.

void TrailingFiftyFifty(int iTicket,int iTmFrme,double dCoeff,
                        bool bTrlinloss)

Die Idee ist wie folgt: wenn sich die aktuelle Bar beendet, wird der Abstand zwischen dem StopLoss und dem aktuellen Preis mal dCoeff (Standardwert ist 0,5 - daher der Name) verringert. Zum Beispiel gibt es eine offene Kauf-Position mit StopLoss von 40 Punkten. Angenommen die Bar der Eröffnung der Kauf-Position schließt +42 Points über dem Eröffnungspreis. Wenn der nur "Profit" (bTrlinloss==true) Trailing-Modus ausgewählt wurde, wird die Differenz zum Eröffnungspreis Preis von 42 Punkte mit dCoeff (z.B., 0.5) multipliziert und daher der StopLoss um 21 Points nachgezogen. Angenommen, der Gewinn beläuft sich dann auf +71 Punkte bei der Schließung der nächsten Bar. Nun ist die Differenz zwischen StopLoss und dem Preis ist 71-21=50, die Hälfte davon ist 50*0.5=25, so dass der neue StopLoss um weitere 25 Points nach oben geschoben wird (21+25=46 Points über dem Eröffnungspreis).

Der beschriebene Trailing-Modus, "Gewinn" (bTrlinloss==true) bewegt den StopLoss nur, wenn der neue StopLoss "besser" ist als der Eröffnungskurs. Wenn bTrlinloss auf false gesetzt ist, dann wird das Trailing auch dann durchgeführt, wenn die Position im Verlust ist (d.h. im Intervall zwischen dem Eröffnungskurs und StopLoss, der notwendigerweise bestimmt werden musste (ungleich 0). Das heißt, wenn die oben genannten Variante verwendet wird, dann wird, sobald die aktuelle Bar sich schließt, der StopLoss verschoben, aber nicht um 0,5 mal der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem aktuellen Preis, sondern zwischen dem StopLoss und dem aktuellen Preis (bei einem StopLoss von 40 Points und Gewinn von 42 (40+42)/2 = 82/2 = 41 Points wird der StopLoss +1 Point über dem Eröffnungspreis platziert. Wenn die zweite Bar die 71 Points gewinnt: a) 71 - 1 = 70, b) 70*0.5 = 35, c) 1 + 35 = 36 Points. Es wird klar, diese Variante hat eine größeren "Abstand" und fällt hinter der ersten zurück. Seine Hauptfunktion ist, den StopLoss bei negativen Entwicklungen zu verengen. Wenn zum Beispiel nach der Schließung der ersten Bar der Gewinn sich auf -10 Points beläuft und gilt bTrlinloss==true: a) ist die Differenz zwischen Preis und StopLoss |-40 + (-10)| = 30 Points, b) davon die Hälfte - 30*0.5 = 15 Points und c) der StopLoss verbessert sich auf: -40 + 15 = -25.

Trailing eine Position im Verlust führt zu einer erhöhten Zahl vorzeitiger Schließung (mit kleinen Verlusten), aber es schützt das Konto vor größeren Verlusten.

dCoeff - der Faktor mit dem der verwendete Kursabstand multipliziert wird;

bTrlinloss - aktiviert das Trailing auch in Verlustzonen.

11. "KillLoss" Trailing.

void KillLoss(int iTicket,double dSpeedCoeff)

Ich hatte die Idee zu einer kombinierten Art von Trailing, die mehrere der oben genannten (vor allem das "Ratsche" Trailing von Barishpolts und Trailing mittels Fraktale) kombiniert. Gemäß der Idee wurde sie nur für Positionen im Verlust entwickelt. Zum Beispiel, wenn der Einstieg offensichtlich falsch war, steigt der Verlust schnell an und der Preis nähert sich rasch dem anfänglichen StopLoss, wäre es vielleicht ratsam, den möglichen Verlust zu begrenzen durch das Verschieben des StopLoss hin zum aktuellen Preis mit der gleichen oder höheren Geschwindigkeit wie der Preis selbst. Dies ist, was die KillLoss -Funktion macht. Einmal gestartet "erinnert" sie sich des Abstands zwischen StopLoss und den Preis mittels einer Globalen Variablen des Terminals, und wenn dann der Preis sich dem StopLoss um X Points nähert, bewegt sich der StopLoss auch um X Points * dSpeedCoeff zum Preis. Die genannte Koeffizient kann sowohl eine Konstante (z.B. 1 - StopLoss wird verschoben um 1 Point je Point Preisbewegung, oder 1,5 - StopLoss bewegt sich in Richtung Preis 1,5 mal schneller als der Preis selbst), als auch ein variabler Wert sein, der sich je nach den Marktbedingungen ändert (z.B. die Volatilität - "wenn der Markt volatil ist und der Verlust wächst, ziehen Sie den StopLoss schneller an"). Wenn der Preis einen Rückfall in Richtung Gewinn zeigt (geringerer Verlust), tut KillLoss nichts. P.S. Bedenken Sie, die Funktion verwendet 2 globale Variable des Terminals während sie läuft - <B4>sldiff und zeticket, von denen die letztere auch in einigen der oben genannten Trailing-Funktionen verwendet wird. Seien Sie vorsichtig, wenn notwendig (z.B. während einer gemeinsamen oder alternativen Nutzung dieser Funktionen) ändern Sie den Namen der globalen Variablen in einer der Funktionen.

Alle oben genannten Funktionen finden Sie in der TrailingFuncLib.mq4 Bibliotheksdatei, die oben im Header des Artikels beigefügt ist. Es ist bequemer für mich, eine Bibliothek zu verwenden, obwohl es etwas langsamer ist, allerdings können Sie die Funktionen in Ihre Programme einfügen. Ich ergänzte auch eine Beispiel EA mit dem Namen MyFractals mit allen Funktionen. Jemand könnte auch an dem EA interessiert sein.

11.08.2007. Für diejenigen, die "semi-automatisch" handeln, also teilweise manuell (beispielsweise Positionen manuell öffnen, weil einige Taktiken kaum algorithmierbar sind) aber anderer Teile des Handels mit Hilfe von Skripten und Experten der Programmiersprache MQL4 (zum Beispiel, Positionen, Wartung und Stilllegung) ausführen lassen, habe ich diesen EA, basierend auf jeder der oben genannten Trailing-Funktion der Bibliothek, entwickelt. Sie sind in der Datei TrailingExperts.zip. Damit können Sie jetzt eine Position manuell eröffnen und dann starten Sie den EA, geben die Trailing-Methode an, spezifizieren die Ticket (eindeutige Nummer der Position) und die anderen notwendigen Parameter. Und, wenn nötig, können Sie jederzeit die Trailing-Methode ändern, wenn das der Markt verlangt, in dem Sie einfach einen anderen EA starten. Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in den Kommentaren der einzelnen EAs. Ich hoffe wirklich, dass Ihnen diese Programme bei Ihrer Arbeit helfen können.

Ich habe erst vor kurzem angefangen die MQL4 Sprache zu lernen (Ende März 2007). Daher akzeptieren ich gerne konstruktive Anmerkungen, Tipps, Anregungen, Ideen, etc. in Bezug auf die oben genannten Funktionen. Ich hoffe, Sie nützen Ihnen.

Beste Grüße,
Yuri Dzyuban.